PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с LFRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с LFRIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and LFRIX (Lord Abbett Floating Rate Fund) are both funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while LFRIX is a Bank Loan fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 4.52%/yr for LFRIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for LFRIX.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и LFRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у LFRIX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции LFRIX по среднегодовой доходности: 5.65% против 4.52% соответственно.

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
4.90%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
14.02%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

LFRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.20%
3 года*
7.67%
5 лет*
5.35%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и LFRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund		1.53%6.30%8.28%12.22%-2.99%5.48%-1.47%7.59%-0.01%3.97%

Correlation

The correlation between VNQ and LFRIX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г.

0.13

The correlation between VNQ and LFRIX shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Lord Abbett Floating Rate Fund

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с LFRIX:
LFRIX с FFRHXLFRIX с HFHIXLFRIX с ARTUXLFRIX с RCRIXLFRIX с JFIIXLFRIX с BFRAXLFRIX с TFAIX

Доходность на риск

VNQ vs. LFRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LFRIX
Ранг доходности на риск LFRIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFRIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFRIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFRIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFRIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c LFRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQLFRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.50

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
5.72

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.97

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.92

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

14.80

-9.90

VNQ vs. LFRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа LFRIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и LFRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и LFRIX

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки LFRIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и LFRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQLFRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-27.90%

-45.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-1.55%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-2.59%

-14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-6.23%

-28.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-21.75%

-20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-1.94%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.41%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и LFRIX

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQLFRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

0.66%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

1.87%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

2.44%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

2.86%

+15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

3.91%

+16.81%

Сравнение комиссий VNQ и LFRIX

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии LFRIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и LFRIX

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности LFRIX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund		6.91%7.20%7.68%7.63%3.95%4.01%4.64%5.71%5.60%4.65%4.64%4.72%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and LFRIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.72%) compared to LFRIX (0.66%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs LFRIX's -27.90%.

LFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и LFRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор