Сравнение FTSL с PDBC
FTSL (First Trust Senior Loan Fund) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - FTSL is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 10 years, FTSL returned 4.44%/yr vs 7.99%/yr for PDBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FTSL charges 0.86%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности FTSL и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSL показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.75%. За последние 10 лет акции FTSL уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 4.44% против 7.99% соответственно.
FTSL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 4.44%
PDBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам FTSL и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 0.51% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 10.11% | -1.30% | 2.59% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.75% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between FTSL and PDBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.15 |
The correlation between FTSL and PDBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSL vs. PDBC — Ранг доходности на риск
FTSL
PDBC
Сравнение FTSL c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSL | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.55 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 9.49 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSL и PDBC
Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSL | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -49.52% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -9.78% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -13.95% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.96% | -27.63% | +20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.67% | -40.73% | +18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -9.78% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -23.16% | +22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 3.65% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSL и PDBC
Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 0.36%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSL | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 4.91% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 16.12% | -14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 18.85% | -16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 19.16% | -15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 17.79% | -12.61% |
Сравнение комиссий FTSL и PDBC
FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSL и PDBC
Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности PDBC в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.47% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.98% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTSL and PDBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (4.91%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FTSL dropped -22.67% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, PDBC leads with 7.99% vs 4.44% for FTSL. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 7.99% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.
FTSL has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 2.98% for PDBC.
FTSL is categorized as High Yield Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for FTSL and 0.58% for PDBC.
FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSL и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор