Сравнение PDBC с LFRIX
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and LFRIX (Lord Abbett Floating Rate Fund) are both funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while LFRIX is a Bank Loan fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, PDBC returned 7.99%/yr vs 4.52%/yr for LFRIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for LFRIX.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и LFRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у LFRIX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции LFRIX по среднегодовой доходности: 7.99% против 4.52% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.99%
LFRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение доходности по годам PDBC и LFRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.75% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund | 1.53% | 6.30% | 8.28% | 12.22% | -2.99% | 5.48% | -1.47% | 7.59% | -0.01% | 3.97% |
Correlation
The correlation between PDBC and LFRIX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between PDBC and LFRIX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. LFRIX — Ранг доходности на риск
PDBC
LFRIX
Сравнение PDBC c LFRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | LFRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.97 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.92 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 14.80 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и LFRIX
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки LFRIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и LFRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | LFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -27.90% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -1.55% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -2.59% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -6.23% | -21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -21.75% | -18.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -0.37% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -1.94% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 0.41% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и LFRIX
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | LFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 0.66% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 1.87% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 2.44% | +16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 2.86% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 3.91% | +13.88% |
Сравнение комиссий PDBC и LFRIX
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LFRIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и LFRIX
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности LFRIX в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund | 6.91% | 7.20% | 7.68% | 7.63% | 3.95% | 4.01% | 4.64% | 5.71% | 5.60% | 4.65% | 4.64% | 4.72% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.98% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and LFRIX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (4.91%) compared to LFRIX (0.66%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs LFRIX's -27.90%.
LFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и LFRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор