PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с VNQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.47%/yr vs 5.65%/yr for VNQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVV charges 0.03%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности IVV и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 15.47% против 5.65% соответственно.

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
24.38%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between IVV and VNQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.65

Over the past year, the correlation between IVV and VNQ has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVV и VNQ

Секторы
IVV
VNQ

Технологии

35.6%
0.3%

Финансовые услуги

11.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
97.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

IVV
35.6%
VNQ
0.3%

Финансовые услуги

IVV
11.8%
VNQ
0.1%

Коммуникационные услуги

IVV
11.2%
VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

IVV
10.1%
VNQ

-

Здравоохранение

IVV
8.5%
VNQ

-

Промышленность

IVV
8.3%
VNQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.9%
VNQ

-

Энергетика

IVV
3.5%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

IVV
2.4%
VNQ

-

Недвижимость

IVV
1.9%
VNQ
97.3%

Сырьевые материалы

IVV
1.8%
VNQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

IVV vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.96

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.39

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.56

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

4.90

+7.54

IVV vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и VNQ

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-73.07%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.34%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-17.46%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-34.48%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-42.40%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-13.61%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.65%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и VNQ

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.72%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.77%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

13.54%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

18.84%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

20.72%

-2.64%

Сравнение комиссий IVV и VNQ

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и VNQ

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VNQ в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

IVV and VNQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.72%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.47% vs 5.65% for VNQ. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.47% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.08% for IVV.

IVV is categorized as S&P 500, while VNQ is REIT. IVV tracks S&P 500 Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.13% for VNQ.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор