Сравнение BIL с IVV
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIL returned 2.20%/yr vs 15.47%/yr for IVV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BIL charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности BIL и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.20% против 15.47% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
IVV
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам BIL и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 9.08% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Correlation
The correlation between BIL and IVV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. IVV — Ранг доходности на риск
BIL
IVV
Сравнение BIL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +172.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.41 | 1.36 | +87.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 357.44 | 2.76 | +354.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,834.34 | 12.43 | +2,821.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и IVV
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -55.25% | +54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -8.89% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -18.75% | +18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -24.53% | +24.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -33.90% | +33.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.35% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -10.77% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.97% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и IVV
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 4.37% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 9.59% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 12.28% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 16.95% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 18.08% | -17.82% |
Сравнение комиссий BIL и IVV
BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и IVV
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IVV в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.08% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and IVV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV has higher volatility (4.37%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs IVV's -55.25%.
On 10-year performance, IVV leads with 15.47% vs 2.20% for BIL. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.47% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.08% for IVV.
BIL is categorized as Government Bonds, while IVV is S&P 500. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.03% for IVV.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор