NVSek-LowVStks-Top20
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVSek-LowVStks-Top20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 авг. 2013 г., начальной даты FI
Доходность по периодам
NVSek-LowVStks-Top20 на 5 мая 2025 г. показал доходность в 13.03% с начала года и доходность в 18.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
| NVSek-LowVStks-Top20 | 13.03% | 8.57% | 15.05% | 34.40% | 25.19% | 18.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
AVGO Broadcom Inc. | -11.90% | 39.20% | 21.24% | 61.28% | 54.52% | 36.05% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.06% | 18.29% | 5.44% | 32.58% | 23.81% | 22.64% |
FI Fiserv Inc. | -10.25% | -7.17% | -8.75% | 23.56% | 12.22% | 18.32% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.54% | 20.08% | 14.55% | 35.62% | 25.94% | 17.87% |
PM Philip Morris International Inc. | 43.22% | 13.44% | 33.40% | 83.30% | 25.30% | 12.99% |
CMPGY Compass Group PLC ADR | 1.97% | 4.03% | 2.25% | 22.64% | 17.49% | 8.52% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 13.03% | -3.33% | 17.62% | 66.06% | 9.94% | 3.70% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 4.26% | 6.10% | 6.45% | 28.20% | 18.33% | 15.94% |
AEE Ameren Corporation | 12.40% | 3.85% | 17.53% | 38.62% | 9.80% | 12.85% |
MA Mastercard Inc | 6.56% | 14.40% | 10.44% | 26.85% | 16.07% | 20.58% |
V | 10.17% | 11.01% | 19.99% | 30.43% | 15.15% | 18.86% |
MCK McKesson Corporation | 24.44% | 3.70% | 34.89% | 34.57% | 40.77% | 13.14% |
AZO AutoZone, Inc. | 17.31% | 2.82% | 26.00% | 27.24% | 29.84% | 18.75% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 17.85% | 3.07% | 12.86% | 26.23% | 9.24% | 10.72% |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 7.76% | -1.26% | 4.47% | 15.73% | 19.61% | 16.85% |
ABBV AbbVie Inc. | 13.78% | 7.14% | -0.67% | 25.58% | 23.43% | 16.68% |
BAESY BAE Systems PLC | 67.98% | 23.05% | 46.93% | 42.84% | 36.25% | 16.71% |
KO The Coca-Cola Company | 15.93% | 2.46% | 11.87% | 18.70% | 13.03% | 9.26% |
LLY Eli Lilly and Company | 6.87% | 11.57% | 0.91% | 12.79% | 41.05% | 30.12% |
SHEL Shell plc | 7.51% | 3.91% | 0.86% | -4.15% | 19.73% | 5.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVSek-LowVStks-Top20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.56% | 7.30% | -0.97% | -0.04% | 0.81% | 13.03% | |||||||
| 2024 | 3.33% | 5.68% | 3.46% | -2.93% | 2.39% | 2.32% | 5.43% | 4.49% | -0.12% | 1.10% | 4.01% | -1.82% | 30.51% |
| 2023 | 2.35% | -0.76% | 4.11% | 4.58% | -2.36% | 6.06% | 2.25% | 0.30% | -2.54% | 0.37% | 5.43% | 3.48% | 25.35% |
| 2022 | -0.93% | -1.31% | 4.47% | -2.70% | 3.74% | -5.35% | 4.17% | -2.13% | -7.39% | 9.10% | 7.81% | -1.32% | 6.94% |
| 2021 | -2.39% | 4.31% | 5.31% | 3.39% | 1.68% | 0.97% | 4.20% | 1.03% | -3.39% | 2.92% | -2.37% | 10.23% | 28.21% |
| 2020 | 0.67% | -6.33% | -11.47% | 8.53% | 3.42% | -0.74% | 2.11% | 4.23% | -3.29% | -3.62% | 13.49% | 3.51% | 8.39% |
| 2019 | 8.00% | 2.57% | 3.03% | 2.65% | -3.75% | 5.46% | 2.01% | -0.94% | 1.11% | 3.02% | 3.28% | 2.16% | 32.09% |
| 2018 | 5.10% | -3.68% | -2.50% | 1.67% | 1.83% | 0.77% | 2.18% | 1.55% | 2.11% | -5.08% | 3.76% | -6.27% | 0.70% |
| 2017 | 1.78% | 4.69% | 1.34% | 0.85% | 3.19% | 0.28% | 2.98% | 0.70% | 3.10% | 1.24% | 2.35% | 0.31% | 25.20% |
| 2016 | -3.13% | 0.13% | 6.12% | 0.68% | 1.93% | 1.81% | 1.26% | -1.09% | -0.24% | -2.80% | 1.43% | 3.07% | 9.18% |
| 2015 | -1.08% | 5.15% | -1.80% | 1.33% | 3.38% | -1.62% | 3.44% | -4.69% | -1.12% | 6.48% | 1.33% | -0.28% | 10.41% |
| 2014 | -0.77% | 4.99% | -1.08% | 1.49% | 3.11% | 2.23% | -1.17% | 4.88% | 0.21% | 4.81% | 2.86% | 0.45% | 24.01% |
Комиссия
Комиссия NVSek-LowVStks-Top20 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NVSek-LowVStks-Top20 составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.93 | 1.67 | 1.22 | 1.42 | 4.00 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.08 | 1.66 | 1.22 | 1.15 | 3.71 |
FI Fiserv Inc. | 0.68 | 0.96 | 1.18 | 0.81 | 3.23 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.21 | 1.76 | 1.26 | 1.42 | 4.86 |
PM Philip Morris International Inc. | 3.60 | 4.81 | 1.74 | 8.02 | 24.70 |
CMPGY Compass Group PLC ADR | 1.08 | 1.42 | 1.22 | 1.44 | 5.22 |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.56 | 3.55 | 1.45 | 2.19 | 13.84 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.46 | 2.01 | 1.28 | 2.22 | 7.69 |
AEE Ameren Corporation | 2.08 | 2.77 | 1.37 | 1.60 | 11.77 |
MA Mastercard Inc | 1.17 | 1.65 | 1.24 | 1.48 | 6.18 |
V | 1.39 | 1.90 | 1.28 | 2.02 | 6.82 |
MCK McKesson Corporation | 1.19 | 1.61 | 1.27 | 1.36 | 3.35 |
AZO AutoZone, Inc. | 1.27 | 1.80 | 1.22 | 1.75 | 7.78 |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 1.57 | 2.14 | 1.28 | 2.29 | 5.74 |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0.90 | 1.23 | 1.18 | 1.19 | 3.58 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.98 | 1.35 | 1.21 | 1.28 | 3.19 |
BAESY BAE Systems PLC | 1.38 | 2.16 | 1.29 | 2.25 | 5.10 |
KO The Coca-Cola Company | 1.18 | 1.74 | 1.22 | 1.26 | 2.78 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.16 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.50 |
SHEL Shell plc | -0.14 | -0.04 | 1.00 | -0.17 | -0.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVSek-LowVStks-Top20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.74% | 1.95% | 2.09% | 2.04% | 2.01% | 2.58% | 2.39% | 2.54% | 2.35% | 2.54% | 2.69% | 2.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVGO Broadcom Inc. | 1.10% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FI Fiserv Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 5.08% | 7.87% | 7.61% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.00% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
CMPGY Compass Group PLC ADR | 1.77% | 1.68% | 1.64% | 1.31% | 0.00% | 1.88% | 1.94% | 2.24% | 5.69% | 2.35% | 2.42% | 8.49% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.99% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.94% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% |
AEE Ameren Corporation | 2.73% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
V | 0.64% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
MCK McKesson Corporation | 0.39% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% | 0.46% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 3.36% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% | 3.34% |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1.43% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% | 1.85% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.21% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
BAESY BAE Systems PLC | 1.79% | 2.77% | 2.45% | 3.16% | 4.45% | 7.23% | 3.75% | 5.11% | 3.49% | 3.94% | 4.36% | 4.62% |
KO The Coca-Cola Company | 2.74% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.66% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
SHEL Shell plc | 4.17% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NVSek-LowVStks-Top20 показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка NVSek-LowVStks-Top20 составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.49% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 198 |
| -13.19% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 39 | 25 нояб. 2022 г. | 71 |
| -12.11% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 85 |
| -11.42% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 79 |
| -10.98% | 4 мар. 2025 г. | 26 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVSek-LowVStks-Top20 составляет 9.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BAESY | AEP | SHEL | AEE | CMPGY | AZO | LLY | META | GILD | MCK | AVGO | PM | ABBV | KO | JPM | FI | MMC | V | MA | ADP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.22 | 0.28 | 0.45 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.60 | 0.41 | 0.43 | 0.65 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.86 |
| BAESY | 0.22 | 1.00 | 0.08 | 0.26 | 0.09 | 0.31 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.33 |
| AEP | 0.28 | 0.08 | 1.00 | 0.14 | 0.79 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.08 | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.37 | 0.22 | 0.48 | 0.13 | 0.29 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.42 |
| SHEL | 0.45 | 0.26 | 0.14 | 1.00 | 0.14 | 0.30 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.43 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.47 |
| AEE | 0.30 | 0.09 | 0.79 | 0.14 | 1.00 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.09 | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.35 | 0.23 | 0.45 | 0.17 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.44 |
| CMPGY | 0.39 | 0.31 | 0.20 | 0.30 | 0.18 | 1.00 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.21 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.48 |
| AZO | 0.40 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.48 |
| LLY | 0.41 | 0.10 | 0.22 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | 1.00 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.51 |
| META | 0.60 | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.48 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.52 |
| GILD | 0.41 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 1.00 | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 0.42 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.52 |
| MCK | 0.43 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.20 | 0.35 | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.38 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.53 |
| AVGO | 0.65 | 0.14 | 0.08 | 0.25 | 0.09 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.48 | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.56 |
| PM | 0.41 | 0.16 | 0.37 | 0.28 | 0.35 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 1.00 | 0.31 | 0.53 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.52 |
| ABBV | 0.44 | 0.13 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.42 | 0.22 | 0.42 | 0.38 | 0.24 | 0.31 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.56 |
| KO | 0.45 | 0.15 | 0.48 | 0.25 | 0.45 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 0.28 | 0.30 | 0.20 | 0.53 | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.41 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.57 |
| JPM | 0.65 | 0.21 | 0.13 | 0.43 | 0.17 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.61 |
| FI | 0.64 | 0.19 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 1.00 | 0.52 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.69 |
| MMC | 0.62 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.69 |
| V | 0.68 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.46 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.47 | 0.61 | 0.53 | 1.00 | 0.84 | 0.56 | 0.71 |
| MA | 0.70 | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.46 | 0.31 | 0.32 | 0.45 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.48 | 0.63 | 0.53 | 0.84 | 1.00 | 0.59 | 0.72 |
| ADP | 0.67 | 0.18 | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.47 | 0.45 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.71 |
| Portfolio | 0.86 | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 1.00 |