Macro Real Transactional

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Macro Real Transactional

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AR Antero Resources Corporation	Energy	14.89%
ARCH Arch Resources, Inc.	Energy	10.60%
BTU Peabody Energy Corporation	Energy	11.97%
CNX CNX Resources Corporation	Energy	14.06%
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria	Industrials	9.08%
EQT EQT Corporation	Energy	11.88%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	Basic Materials	9.98%
FTI TechnipFMC plc	Energy	36.91%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	Materials	14.05%
GORO Gold Resource Corporation	Basic Materials	0%
ICL ICL Group Ltd	Basic Materials	6.65%
PAM Pampa Energía S.A.	Utilities	15.86%
RRC Range Resources Corporation	Energy	9.65%
STNG Scorpio Tankers Inc.	Energy	34.72%
SWN Southwestern Energy Company	Energy	7.10%
TDW Tidewater Inc.	Energy	44.87%
UUUU Energy Fuels Inc.	Energy	4.21%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	-147.72%
VSTO Vista Outdoor Inc.	Consumer Cyclical	0%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	-8.74%

Бенчмарк

S&P 500

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
26 янв. 2023 г.	Куп.	Antero Resources Corporation	0.35	$28.55
26 янв. 2023 г.	Куп.	Arch Resources, Inc.	0.066	$150.83
26 янв. 2023 г.	Куп.	Peabody Energy Corporation	0.379	$26.36
26 янв. 2023 г.	Куп.	Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria	1	$7.15
26 янв. 2023 г.	Куп.	Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria	0.399	$7.13
26 янв. 2023 г.	Куп.	EQT Corporation	0.309	$32.32
26 янв. 2023 г.	Куп.	Freeport-McMoRan Inc.	0.222	$45.00
26 янв. 2023 г.	Куп.	TechnipFMC plc	0.742	$13.47
26 янв. 2023 г.	Куп.	VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.306	$32.61
26 янв. 2023 г.	Куп.	ICL Group Ltd	1	$7.91

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Macro Real Transactional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Macro Real Transactional

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Macro Real Transactional	-12.47%	-13.64%	-14.73%	-12.11%	N/A	N/A
Активы портфеля:
TDW Tidewater Inc.	3.22%	-14.74%	-8.62%	7.84%	37.54%	-25.30%
AR Antero Resources Corporation	12.26%	-4.11%	-4.47%	-5.00%	48.56%	-7.22%
CNX CNX Resources Corporation	35.15%	4.24%	26.25%	20.40%	27.02%	-1.47%
FTI TechnipFMC plc	22.87%	-7.94%	12.38%	17.96%	7.19%	N/A
GORO Gold Resource Corporation	-10.00%	-3.73%	5.92%	-26.32%	-35.94%	-22.91%
ICL ICL Group Ltd	-14.58%	5.71%	-20.90%	-25.96%	5.27%	-0.39%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	13.11%	1.78%	5.46%	22.15%	13.75%	11.93%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	14.47%	1.83%	6.30%	23.11%	14.52%	12.57%
STNG Scorpio Tankers Inc.	13.21%	-7.94%	0.16%	34.57%	20.72%	0.01%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	17.12%	2.17%	22.54%	30.26%	6.32%	4.98%
VSTO Vista Outdoor Inc.	29.49%	-0.83%	20.11%	35.16%	49.12%	N/A
BTU Peabody Energy Corporation	-12.96%	-5.13%	-22.30%	-3.85%	5.00%	N/A
ARCH Arch Resources, Inc.	-26.18%	-8.00%	-34.25%	-12.49%	15.69%	N/A
EQT EQT Corporation	-15.15%	4.52%	-12.98%	-22.50%	26.24%	-4.04%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	-5.14%	-2.53%	0.97%	3.20%	35.12%	2.71%
RRC Range Resources Corporation	-6.96%	-4.86%	-14.46%	-12.38%	49.36%	-8.87%
UUUU Energy Fuels Inc.	-40.19%	-5.49%	-29.04%	-41.58%	16.46%	-5.03%
SWN Southwestern Energy Company	-7.79%	-1.95%	-12.97%	-9.31%	25.68%	-17.06%
PAM Pampa Energía S.A.	13.45%	15.12%	41.83%	44.64%	30.37%	19.05%
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria	-6.92%	10.64%	10.16%	35.99%	9.22%	-1.03%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Macro Real Transactional, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-3.27%	-5.17%	25.37%	6.90%	12.73%	-16.73%	-0.22%	-11.90%					-12.47%
2023	1.05%	9.74%	-16.91%	-5.77%	-16.21%	28.74%	15.22%	6.94%	11.60%	3.28%	-12.49%	3.18%	20.09%
2022	7.10%	32.94%	15.33%	73.69%	57.36%	-46.41%	24.05%	23.46%	-12.68%	34.85%	6.48%	-2.28%	351.30%
2021										3.78%	-6.48%	-1.16%	-4.07%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

GDX

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Macro Real Transactional среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Macro Real Transactional

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Macro Real Transactional

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TDW Tidewater Inc.	0.20	0.64	1.08	0.31	0.84
AR Antero Resources Corporation	-0.14	0.07	1.01	-0.09	-0.31
CNX CNX Resources Corporation	0.84	1.35	1.16	1.18	2.57
FTI TechnipFMC plc	0.62	1.04	1.13	1.09	2.51
GORO Gold Resource Corporation	-0.30	0.16	1.02	-0.30	-0.89
ICL ICL Group Ltd	-0.80	-1.07	0.88	-0.42	-1.52
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.68	2.31	1.30	1.56	8.02
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.81	2.47	1.33	1.97	8.80
STNG Scorpio Tankers Inc.	1.32	1.99	1.23	1.97	7.01
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.94	1.45	1.17	0.84	3.97
VSTO Vista Outdoor Inc.	0.93	1.35	1.23	0.68	3.37
BTU Peabody Energy Corporation	-0.09	0.11	1.01	-0.09	-0.26
ARCH Arch Resources, Inc.	-0.27	-0.13	0.99	-0.30	-0.71
EQT EQT Corporation	-0.70	-0.92	0.90	-0.58	-1.37
FCX Freeport-McMoRan Inc.	0.01	0.27	1.03	0.01	0.03
RRC Range Resources Corporation	-0.36	-0.32	0.96	-0.42	-0.82
UUUU Energy Fuels Inc.	-0.80	-1.06	0.88	-0.69	-1.48
SWN Southwestern Energy Company	-0.28	-0.22	0.98	-0.22	-0.73
PAM Pampa Energía S.A.	0.68	1.35	1.15	1.17	2.97
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria	0.59	1.23	1.14	0.95	2.00

Коэффициент Шарпа

Macro Real Transactional на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Macro Real Transactional

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Macro Real Transactional

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Macro Real Transactional показал максимальную просадку в 91.81%, зарегистрированную 16 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 5 торговых сессий.

Текущая просадка Macro Real Transactional составляет 37.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-91.81%	11 мар. 2022 г.	4	16 мар. 2022 г.	5	23 мар. 2022 г.	9
-84.14%	13 июн. 2022 г.	16	6 июл. 2022 г.	435	28 мар. 2024 г.	451
-56.54%	19 апр. 2022 г.	5	25 апр. 2022 г.	20	23 мая 2022 г.	25
-49.03%	28 февр. 2022 г.	5	4 мар. 2022 г.	4	10 мар. 2022 г.	9
-42.77%	28 мар. 2022 г.	2	29 мар. 2022 г.	3	1 апр. 2022 г.	5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Macro Real Transactional составляет 14.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Macro Real Transactional

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GORO	STNG	VSTO	PAM	GDX	ICL	CRESY	TDW	ARCH	BTU	UUUU	FTI	VOO	VTI	FCX	EQT	CNX	RRC	AR	SWN
GORO	1.00	0.13	0.13	0.24	0.64	0.21	0.25	0.27	0.26	0.25	0.33	0.28	0.22	0.23	0.39	0.20	0.24	0.22	0.24	0.22
STNG	0.13	1.00	0.12	0.21	0.13	0.23	0.24	0.37	0.34	0.35	0.26	0.38	0.18	0.20	0.25	0.33	0.36	0.33	0.36	0.34
VSTO	0.13	0.12	1.00	0.23	0.21	0.28	0.26	0.20	0.26	0.15	0.32	0.26	0.51	0.54	0.33	0.27	0.31	0.28	0.29	0.29
PAM	0.24	0.21	0.23	1.00	0.29	0.27	0.66	0.32	0.27	0.29	0.31	0.33	0.32	0.33	0.34	0.26	0.25	0.28	0.28	0.27
GDX	0.64	0.13	0.21	0.29	1.00	0.27	0.33	0.28	0.29	0.30	0.42	0.26	0.31	0.33	0.55	0.28	0.29	0.26	0.27	0.27
ICL	0.21	0.23	0.28	0.27	0.27	1.00	0.31	0.28	0.34	0.35	0.29	0.31	0.43	0.44	0.42	0.35	0.34	0.33	0.35	0.36
CRESY	0.25	0.24	0.26	0.66	0.33	0.31	1.00	0.34	0.27	0.30	0.38	0.35	0.36	0.37	0.41	0.32	0.33	0.30	0.31	0.32
TDW	0.27	0.37	0.20	0.32	0.28	0.28	0.34	1.00	0.41	0.38	0.36	0.63	0.25	0.27	0.36	0.40	0.44	0.45	0.43	0.40
ARCH	0.26	0.34	0.26	0.27	0.29	0.34	0.27	0.41	1.00	0.73	0.34	0.36	0.26	0.28	0.41	0.42	0.43	0.45	0.45	0.43
BTU	0.25	0.35	0.15	0.29	0.30	0.35	0.30	0.38	0.73	1.00	0.33	0.38	0.25	0.26	0.41	0.46	0.47	0.50	0.48	0.46
UUUU	0.33	0.26	0.32	0.31	0.42	0.29	0.38	0.36	0.34	0.33	1.00	0.42	0.50	0.52	0.51	0.34	0.38	0.36	0.36	0.38
FTI	0.28	0.38	0.26	0.33	0.26	0.31	0.35	0.63	0.36	0.38	0.42	1.00	0.35	0.37	0.43	0.42	0.46	0.45	0.45	0.45
VOO	0.22	0.18	0.51	0.32	0.31	0.43	0.36	0.25	0.26	0.25	0.50	0.35	1.00	0.99	0.55	0.37	0.39	0.38	0.37	0.42
VTI	0.23	0.20	0.54	0.33	0.33	0.44	0.37	0.27	0.28	0.26	0.52	0.37	0.99	1.00	0.56	0.38	0.41	0.39	0.38	0.44
FCX	0.39	0.25	0.33	0.34	0.55	0.42	0.41	0.36	0.41	0.41	0.51	0.43	0.55	0.56	1.00	0.43	0.42	0.41	0.44	0.45
EQT	0.20	0.33	0.27	0.26	0.28	0.35	0.32	0.40	0.42	0.46	0.34	0.42	0.37	0.38	0.43	1.00	0.74	0.81	0.82	0.82
CNX	0.24	0.36	0.31	0.25	0.29	0.34	0.33	0.44	0.43	0.47	0.38	0.46	0.39	0.41	0.42	0.74	1.00	0.75	0.74	0.74
RRC	0.22	0.33	0.28	0.28	0.26	0.33	0.30	0.45	0.45	0.50	0.36	0.45	0.38	0.39	0.41	0.81	0.75	1.00	0.86	0.82
AR	0.24	0.36	0.29	0.28	0.27	0.35	0.31	0.43	0.45	0.48	0.36	0.45	0.37	0.38	0.44	0.82	0.74	0.86	1.00	0.81
SWN	0.22	0.34	0.29	0.27	0.27	0.36	0.32	0.40	0.43	0.46	0.38	0.45	0.42	0.44	0.45	0.82	0.74	0.82	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2021 г.