Macro Real Transactional
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | Energy | 14.89% |
ARCH Arch Resources, Inc. | Energy | 10.60% |
BTU Peabody Energy Corporation | Energy | 11.97% |
CNX CNX Resources Corporation | Energy | 14.06% |
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | Industrials | 9.08% |
EQT EQT Corporation | Energy | 11.88% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | Basic Materials | 9.98% |
FTI TechnipFMC plc | Energy | 36.91% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | Materials | 14.05% |
GORO Gold Resource Corporation | Basic Materials | 0% |
ICL ICL Group Ltd | Basic Materials | 6.65% |
PAM Pampa Energía S.A. | Utilities | 15.86% |
RRC Range Resources Corporation | Energy | 9.65% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | Energy | 34.72% |
SWN Southwestern Energy Company | Energy | 7.10% |
TDW Tidewater Inc. | Energy | 44.87% |
UUUU Energy Fuels Inc. | Energy | 4.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | -147.72% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | Consumer Cyclical | 0% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | -8.74% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
26 янв. 2023 г. | Куп. | Antero Resources Corporation | 0.35 | $28.55 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Arch Resources, Inc. | 0.066 | $150.83 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Peabody Energy Corporation | 0.379 | $26.36 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 1 | $7.15 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 0.399 | $7.13 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | EQT Corporation | 0.309 | $32.32 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Freeport-McMoRan Inc. | 0.222 | $45.00 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | TechnipFMC plc | 0.742 | $13.47 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.306 | $32.61 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | ICL Group Ltd | 1 | $7.91 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Macro Real Transactional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Macro Real Transactional | -12.47% | -13.64% | -14.73% | -12.11% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TDW Tidewater Inc. | 3.22% | -14.74% | -8.62% | 7.84% | 37.54% | -25.30% |
AR Antero Resources Corporation | 12.26% | -4.11% | -4.47% | -5.00% | 48.56% | -7.22% |
CNX CNX Resources Corporation | 35.15% | 4.24% | 26.25% | 20.40% | 27.02% | -1.47% |
FTI TechnipFMC plc | 22.87% | -7.94% | 12.38% | 17.96% | 7.19% | N/A |
GORO Gold Resource Corporation | -10.00% | -3.73% | 5.92% | -26.32% | -35.94% | -22.91% |
ICL ICL Group Ltd | -14.58% | 5.71% | -20.90% | -25.96% | 5.27% | -0.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 13.21% | -7.94% | 0.16% | 34.57% | 20.72% | 0.01% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 17.12% | 2.17% | 22.54% | 30.26% | 6.32% | 4.98% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 29.49% | -0.83% | 20.11% | 35.16% | 49.12% | N/A |
BTU Peabody Energy Corporation | -12.96% | -5.13% | -22.30% | -3.85% | 5.00% | N/A |
ARCH Arch Resources, Inc. | -26.18% | -8.00% | -34.25% | -12.49% | 15.69% | N/A |
EQT EQT Corporation | -15.15% | 4.52% | -12.98% | -22.50% | 26.24% | -4.04% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | -5.14% | -2.53% | 0.97% | 3.20% | 35.12% | 2.71% |
RRC Range Resources Corporation | -6.96% | -4.86% | -14.46% | -12.38% | 49.36% | -8.87% |
UUUU Energy Fuels Inc. | -40.19% | -5.49% | -29.04% | -41.58% | 16.46% | -5.03% |
SWN Southwestern Energy Company | -7.79% | -1.95% | -12.97% | -9.31% | 25.68% | -17.06% |
PAM Pampa Energía S.A. | 13.45% | 15.12% | 41.83% | 44.64% | 30.37% | 19.05% |
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | -6.92% | 10.64% | 10.16% | 35.99% | 9.22% | -1.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Macro Real Transactional, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.27% | -5.17% | 25.37% | 6.90% | 12.73% | -16.73% | -0.22% | -11.90% | -12.47% | ||||
2023 | 1.05% | 9.74% | -16.91% | -5.77% | -16.21% | 28.74% | 15.22% | 6.94% | 11.60% | 3.28% | -12.49% | 3.18% | 20.09% |
2022 | 7.10% | 32.94% | 15.33% | 73.69% | 57.36% | -46.41% | 24.05% | 23.46% | -12.68% | 34.85% | 6.48% | -2.28% | 351.30% |
2021 | 3.78% | -6.48% | -1.16% | -4.07% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Macro Real Transactional среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 0.20 | 0.64 | 1.08 | 0.31 | 0.84 |
AR Antero Resources Corporation | -0.14 | 0.07 | 1.01 | -0.09 | -0.31 |
CNX CNX Resources Corporation | 0.84 | 1.35 | 1.16 | 1.18 | 2.57 |
FTI TechnipFMC plc | 0.62 | 1.04 | 1.13 | 1.09 | 2.51 |
GORO Gold Resource Corporation | -0.30 | 0.16 | 1.02 | -0.30 | -0.89 |
ICL ICL Group Ltd | -0.80 | -1.07 | 0.88 | -0.42 | -1.52 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 1.32 | 1.99 | 1.23 | 1.97 | 7.01 |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.94 | 1.45 | 1.17 | 0.84 | 3.97 |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 0.93 | 1.35 | 1.23 | 0.68 | 3.37 |
BTU Peabody Energy Corporation | -0.09 | 0.11 | 1.01 | -0.09 | -0.26 |
ARCH Arch Resources, Inc. | -0.27 | -0.13 | 0.99 | -0.30 | -0.71 |
EQT EQT Corporation | -0.70 | -0.92 | 0.90 | -0.58 | -1.37 |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.01 | 0.27 | 1.03 | 0.01 | 0.03 |
RRC Range Resources Corporation | -0.36 | -0.32 | 0.96 | -0.42 | -0.82 |
UUUU Energy Fuels Inc. | -0.80 | -1.06 | 0.88 | -0.69 | -1.48 |
SWN Southwestern Energy Company | -0.28 | -0.22 | 0.98 | -0.22 | -0.73 |
PAM Pampa Energía S.A. | 0.68 | 1.35 | 1.15 | 1.17 | 2.97 |
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 0.59 | 1.23 | 1.14 | 0.95 | 2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Macro Real Transactional показал максимальную просадку в 91.81%, зарегистрированную 16 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 5 торговых сессий.
Текущая просадка Macro Real Transactional составляет 37.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-91.81% | 11 мар. 2022 г. | 4 | 16 мар. 2022 г. | 5 | 23 мар. 2022 г. | 9 |
-84.14% | 13 июн. 2022 г. | 16 | 6 июл. 2022 г. | 435 | 28 мар. 2024 г. | 451 |
-56.54% | 19 апр. 2022 г. | 5 | 25 апр. 2022 г. | 20 | 23 мая 2022 г. | 25 |
-49.03% | 28 февр. 2022 г. | 5 | 4 мар. 2022 г. | 4 | 10 мар. 2022 г. | 9 |
-42.77% | 28 мар. 2022 г. | 2 | 29 мар. 2022 г. | 3 | 1 апр. 2022 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Macro Real Transactional составляет 14.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GORO | STNG | VSTO | PAM | GDX | ICL | CRESY | TDW | ARCH | BTU | UUUU | FTI | VOO | VTI | FCX | EQT | CNX | RRC | AR | SWN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORO | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.64 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.39 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
STNG | 0.13 | 1.00 | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.26 | 0.38 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.34 |
VSTO | 0.13 | 0.12 | 1.00 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.26 | 0.15 | 0.32 | 0.26 | 0.51 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
PAM | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 1.00 | 0.29 | 0.27 | 0.66 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
GDX | 0.64 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.42 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.55 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
ICL | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.36 |
CRESY | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.66 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
TDW | 0.27 | 0.37 | 0.20 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.63 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
ARCH | 0.26 | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.27 | 0.41 | 1.00 | 0.73 | 0.34 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.43 |
BTU | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.38 | 0.73 | 1.00 | 0.33 | 0.38 | 0.25 | 0.26 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.46 |
UUUU | 0.33 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.42 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
FTI | 0.28 | 0.38 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.63 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
VOO | 0.22 | 0.18 | 0.51 | 0.32 | 0.31 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.50 | 0.35 | 1.00 | 0.99 | 0.55 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.42 |
VTI | 0.23 | 0.20 | 0.54 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.37 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.52 | 0.37 | 0.99 | 1.00 | 0.56 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 |
FCX | 0.39 | 0.25 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.43 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.45 |
EQT | 0.20 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.34 | 0.42 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.74 | 0.81 | 0.82 | 0.82 |
CNX | 0.24 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.38 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.74 | 1.00 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
RRC | 0.22 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.36 | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.81 | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.82 |
AR | 0.24 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 0.45 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.82 | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 0.81 |
SWN | 0.22 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.38 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.82 | 0.74 | 0.82 | 0.81 | 1.00 |