PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Macro Real Transactional

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TDW 42.93%FTI 30.85%STNG 30.59%AR 13.47%ARCH 13.24%BTU 12.71%EQT 12.08%PAM 10.72%RRC 9.78%CNX 9.75%GDX 9.4%FCX 8.41%ICL 7.66%CRESY 7.53%SWN 7.29%UUUU 5.7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TDW
Tidewater Inc.
Energy

42.93%

FTI
TechnipFMC plc
Energy

30.85%

STNG
Scorpio Tankers Inc.
Energy

30.59%

AR
Antero Resources Corporation
Energy

13.47%

ARCH
Arch Resources, Inc.
Energy

13.24%

BTU
Peabody Energy Corporation
Energy

12.71%

EQT
EQT Corporation
Energy

12.08%

PAM
Pampa Energía S.A.
Utilities

10.72%

RRC
Range Resources Corporation
Energy

9.78%

CNX
CNX Resources Corporation
Energy

9.75%

GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
Materials

9.40%

FCX
Freeport-McMoRan Inc.
Basic Materials

8.41%

ICL
ICL Group Ltd
Basic Materials

7.66%

CRESY
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
Industrials

7.53%

SWN
Southwestern Energy Company
Energy

7.29%

UUUU
Energy Fuels Inc.
Energy

5.70%

GORO
Gold Resource Corporation
Basic Materials

0%

VSTO
Vista Outdoor Inc.
Consumer Cyclical

0%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

-7.43%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

-124.66%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
26 янв. 2023 г.Куп.Antero Resources Corporation0.35$28.55
26 янв. 2023 г.Куп.Arch Resources, Inc.0.066$150.83
26 янв. 2023 г.Куп.Peabody Energy Corporation0.379$26.36
26 янв. 2023 г.Куп.Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria1$7.15
26 янв. 2023 г.Куп.Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria0.399$7.13
26 янв. 2023 г.Куп.EQT Corporation0.309$32.32
26 янв. 2023 г.Куп.Freeport-McMoRan Inc.0.222$45.00
26 янв. 2023 г.Куп.TechnipFMC plc0.742$13.47
26 янв. 2023 г.Куп.VanEck Vectors Gold Miners ETF0.306$32.61
26 янв. 2023 г.Куп.ICL Group Ltd1$7.91

1–10 of 270

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Macro Real Transactional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
411.47%
14.89%
Macro Real Transactional
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Macro Real Transactional-1.55%8.86%-1.55%4.45%N/AN/A
TDW
Tidewater Inc.
11.07%22.14%18.34%61.80%27.83%-25.00%
AR
Antero Resources Corporation
14.29%18.41%-8.05%-5.05%23.17%-7.61%
CNX
CNX Resources Corporation
5.45%6.03%-6.97%29.23%13.81%-4.49%
FTI
TechnipFMC plc
12.12%19.66%15.78%47.96%8.14%N/A
GORO
Gold Resource Corporation
-30.88%6.52%-44.83%-73.58%-41.33%-24.46%
ICL
ICL Group Ltd
7.39%17.21%-10.59%-23.00%4.31%-0.13%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%13.89%11.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.77%12.70%
STNG
Scorpio Tankers Inc.
10.36%0.40%34.34%15.87%32.20%-0.78%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
-11.87%-2.46%-4.51%-2.97%6.05%1.41%
VSTO
Vista Outdoor Inc.
12.38%9.45%13.22%14.55%28.48%N/A
BTU
Peabody Energy Corporation
3.24%-5.75%12.77%-9.53%-3.06%N/A
ARCH
Arch Resources, Inc.
2.84%-2.50%24.69%9.59%19.14%N/A
EQT
EQT Corporation
-4.27%5.62%-15.99%9.04%14.73%-3.43%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
-10.57%-5.41%-7.88%-11.95%25.63%2.55%
RRC
Range Resources Corporation
5.58%11.60%-3.16%16.43%24.89%-8.89%
UUUU
Energy Fuels Inc.
-8.90%-15.81%-9.53%-1.80%16.53%-4.73%
SWN
Southwestern Energy Company
6.56%8.22%3.10%23.10%8.94%-16.25%
PAM
Pampa Energía S.A.
-13.79%-12.14%-6.85%31.39%6.97%24.47%
CRESY
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
-17.19%-16.13%6.27%17.39%-5.97%-0.04%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.27%-5.17%
20236.94%11.63%3.28%-12.51%3.27%

Коэффициент Шарпа

Macro Real Transactional на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.07

Коэффициент Шарпа Macro Real Transactional находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.07
2.44
Macro Real Transactional
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Macro Real Transactional
0.07
TDW
Tidewater Inc.
1.28
AR
Antero Resources Corporation
-0.05
CNX
CNX Resources Corporation
1.40
FTI
TechnipFMC plc
1.25
GORO
Gold Resource Corporation
-1.00
ICL
ICL Group Ltd
-0.63
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
STNG
Scorpio Tankers Inc.
0.36
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
-0.04
VSTO
Vista Outdoor Inc.
0.38
BTU
Peabody Energy Corporation
-0.26
ARCH
Arch Resources, Inc.
0.32
EQT
EQT Corporation
0.36
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
-0.30
RRC
Range Resources Corporation
0.57
UUUU
Energy Fuels Inc.
-0.08
SWN
Southwestern Energy Company
0.81
PAM
Pampa Energía S.A.
0.61
CRESY
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
0.25

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GOROSTNGVSTOPAMGDXICLCRESYTDWUUUUARCHBTUVOOFTIVTIFCXEQTCNXRRCARSWN
GORO1.000.130.130.250.620.220.260.250.320.260.250.200.280.210.380.210.250.220.240.22
STNG0.131.000.110.210.120.240.240.360.260.360.370.170.380.180.250.340.370.340.370.35
VSTO0.130.111.000.220.210.280.250.190.330.270.150.540.260.570.350.270.300.270.290.29
PAM0.250.210.221.000.290.260.640.310.310.310.320.320.350.330.360.250.240.270.260.28
GDX0.620.120.210.291.000.290.330.270.400.290.300.290.250.310.530.270.270.240.260.26
ICL0.220.240.280.260.291.000.310.270.310.360.360.420.320.440.440.370.340.330.350.37
CRESY0.260.240.250.640.330.311.000.340.380.310.330.360.370.370.420.320.340.290.300.34
TDW0.250.360.190.310.270.270.341.000.360.440.400.220.630.240.350.400.420.430.430.39
UUUU0.320.260.330.310.400.310.380.361.000.360.360.520.420.540.520.360.400.380.390.39
ARCH0.260.360.270.310.290.360.310.440.361.000.730.260.400.280.430.430.450.470.470.44
BTU0.250.370.150.320.300.360.330.400.360.731.000.240.400.250.430.490.490.520.510.48
VOO0.200.170.540.320.290.420.360.220.520.260.241.000.350.990.560.380.400.380.370.43
FTI0.280.380.260.350.250.320.370.630.420.400.400.351.000.370.430.440.470.460.460.46
VTI0.210.180.570.330.310.440.370.240.540.280.250.990.371.000.580.390.420.390.380.44
FCX0.380.250.350.360.530.440.420.350.520.430.430.560.430.581.000.450.430.420.440.45
EQT0.210.340.270.250.270.370.320.400.360.430.490.380.440.390.451.000.760.820.830.84
CNX0.250.370.300.240.270.340.340.420.400.450.490.400.470.420.430.761.000.770.760.75
RRC0.220.340.270.270.240.330.290.430.380.470.520.380.460.390.420.820.771.000.860.83
AR0.240.370.290.260.260.350.300.430.390.470.510.370.460.380.440.830.760.861.000.83
SWN0.220.350.290.280.260.370.340.390.390.440.480.430.460.440.450.840.750.830.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-14.16%
0
Macro Real Transactional
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Macro Real Transactional показал максимальную просадку в 91.81%, зарегистрированную 16 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 5 торговых сессий.

Текущая просадка Macro Real Transactional составляет 14.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.81%11 мар. 2022 г.416 мар. 2022 г.523 мар. 2022 г.9
-84.14%13 июн. 2022 г.166 июл. 2022 г.
-56.54%19 апр. 2022 г.525 апр. 2022 г.2023 мая 2022 г.25
-49.03%28 февр. 2022 г.54 мар. 2022 г.410 мар. 2022 г.9
-42.77%28 мар. 2022 г.229 мар. 2022 г.31 апр. 2022 г.5

График волатильности

Текущая волатильность Macro Real Transactional составляет 15.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
15.93%
3.47%
Macro Real Transactional
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев