Macro Real Transactional
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | Energy | 13.62% |
ARCH Arch Resources, Inc. | Energy | 10.37% |
BTU Peabody Energy Corporation | Energy | 11.53% |
CNX CNX Resources Corporation | Energy | 12.42% |
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | Industrials | 7.45% |
EQT EQT Corporation | Energy | 10.61% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | Basic Materials | 9.53% |
FTI TechnipFMC plc | Energy | 35.58% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | Materials | 12.89% |
GORO Gold Resource Corporation | Basic Materials | 0% |
ICL ICL Group Ltd | Basic Materials | 6.34% |
PAM Pampa Energía S.A. | Utilities | 13.26% |
RRC Range Resources Corporation | Energy | 8.82% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | Energy | 31.65% |
SWN Southwestern Energy Company | Energy | 6.47% |
TDW Tidewater Inc. | Energy | 46.14% |
UUUU Energy Fuels Inc. | Energy | 4.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | -132.94% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | Consumer Cyclical | 0% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | -7.88% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
26 янв. 2023 г. | Куп. | Antero Resources Corporation | 0.35 | $28.55 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Arch Resources, Inc. | 0.066 | $150.83 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Peabody Energy Corporation | 0.379 | $26.36 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 1 | $7.15 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 0.399 | $7.13 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | EQT Corporation | 0.309 | $32.32 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Freeport-McMoRan Inc. | 0.222 | $45.00 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | TechnipFMC plc | 0.742 | $13.47 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.306 | $32.61 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | ICL Group Ltd | 1 | $7.91 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Macro Real Transactional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Macro Real Transactional | 1.45% | -8.99% | 3.04% | 1.37% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TDW Tidewater Inc. | 23.01% | -6.15% | 10.75% | 31.06% | 41.39% | -24.38% |
AR Antero Resources Corporation | 19.00% | -6.19% | 4.13% | -4.26% | 53.58% | -6.80% |
CNX CNX Resources Corporation | 38.35% | 5.49% | 31.20% | 22.06% | 28.32% | -1.58% |
FTI TechnipFMC plc | 37.30% | -6.63% | 22.46% | 41.78% | 9.90% | N/A |
GORO Gold Resource Corporation | 0.35% | -10.72% | 45.17% | -19.91% | -33.82% | -22.33% |
ICL ICL Group Ltd | -6.57% | 12.78% | -13.00% | -22.21% | 7.37% | 0.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.18% | 3.76% | 9.98% | 25.77% | 15.16% | 12.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.40% | 3.81% | 10.63% | 26.76% | 15.93% | 12.97% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 19.62% | -5.96% | 8.38% | 45.60% | 24.91% | 0.33% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 24.54% | 3.62% | 41.31% | 34.94% | 6.62% | 5.10% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 35.41% | -0.79% | 20.49% | 36.42% | 48.35% | N/A |
BTU Peabody Energy Corporation | -2.78% | 3.90% | -5.84% | 6.19% | 5.52% | N/A |
ARCH Arch Resources, Inc. | -16.28% | -3.55% | -18.59% | 1.51% | 18.67% | N/A |
EQT EQT Corporation | -12.14% | 0.27% | -8.64% | -22.90% | 28.38% | -3.87% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 5.01% | 1.49% | 17.43% | 8.18% | 38.59% | 3.45% |
RRC Range Resources Corporation | -1.38% | -3.74% | -6.60% | -9.55% | 54.14% | -8.48% |
UUUU Energy Fuels Inc. | -31.85% | -6.31% | -25.19% | -32.32% | 21.81% | -4.41% |
SWN Southwestern Energy Company | -2.60% | 0.79% | -8.60% | -5.76% | 32.26% | -16.89% |
PAM Pampa Energía S.A. | 9.89% | 20.19% | 27.48% | 18.74% | 33.26% | 19.84% |
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | -11.45% | 5.95% | 6.93% | 13.55% | 11.32% | -1.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Macro Real Transactional, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.27% | -5.17% | 25.37% | 6.90% | 12.73% | -16.73% | -0.22% | 1.45% | |||||
2023 | 1.05% | 9.74% | -16.91% | -5.77% | -16.21% | 28.74% | 15.22% | 6.94% | 11.60% | 3.28% | -12.49% | 3.18% | 20.09% |
2022 | 7.10% | 32.94% | 15.33% | 73.69% | 57.36% | -46.41% | 24.05% | 23.46% | -12.68% | 34.85% | 6.48% | -2.28% | 351.30% |
2021 | 3.78% | -6.48% | -1.16% | -4.07% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Macro Real Transactional среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 0.85 | 1.47 | 1.18 | 1.77 | 3.69 |
AR Antero Resources Corporation | -0.02 | 0.25 | 1.03 | -0.01 | -0.04 |
CNX CNX Resources Corporation | 0.95 | 1.48 | 1.17 | 1.34 | 2.90 |
FTI TechnipFMC plc | 1.43 | 2.00 | 1.26 | 2.65 | 5.92 |
GORO Gold Resource Corporation | -0.28 | 0.20 | 1.02 | -0.28 | -0.83 |
ICL ICL Group Ltd | -0.68 | -0.85 | 0.91 | -0.35 | -1.11 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 1.85 | 9.22 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.17 | 2.96 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 1.25 | 1.92 | 1.22 | 1.82 | 7.11 |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.05 | 1.59 | 1.19 | 0.93 | 4.43 |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 0.96 | 1.37 | 1.24 | 0.71 | 3.48 |
BTU Peabody Energy Corporation | 0.25 | 0.62 | 1.07 | 0.25 | 0.72 |
ARCH Arch Resources, Inc. | 0.23 | 0.60 | 1.07 | 0.26 | 0.65 |
EQT EQT Corporation | -0.65 | -0.82 | 0.91 | -0.54 | -1.29 |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.34 | 0.74 | 1.08 | 0.34 | 1.03 |
RRC Range Resources Corporation | -0.17 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.39 |
UUUU Energy Fuels Inc. | -0.62 | -0.68 | 0.93 | -0.53 | -1.15 |
SWN Southwestern Energy Company | -0.15 | -0.01 | 1.00 | -0.12 | -0.40 |
PAM Pampa Energía S.A. | 0.34 | 0.88 | 1.10 | 0.59 | 1.32 |
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 0.17 | 0.63 | 1.07 | 0.28 | 0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Macro Real Transactional показал максимальную просадку в 91.81%, зарегистрированную 16 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 5 торговых сессий.
Текущая просадка Macro Real Transactional составляет 27.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-91.81% | 11 мар. 2022 г. | 4 | 16 мар. 2022 г. | 5 | 23 мар. 2022 г. | 9 |
-84.14% | 13 июн. 2022 г. | 16 | 6 июл. 2022 г. | 435 | 28 мар. 2024 г. | 451 |
-56.54% | 19 апр. 2022 г. | 5 | 25 апр. 2022 г. | 20 | 23 мая 2022 г. | 25 |
-49.03% | 28 февр. 2022 г. | 5 | 4 мар. 2022 г. | 4 | 10 мар. 2022 г. | 9 |
-42.77% | 28 мар. 2022 г. | 2 | 29 мар. 2022 г. | 3 | 1 апр. 2022 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Macro Real Transactional составляет 15.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GORO | STNG | VSTO | PAM | GDX | ICL | CRESY | TDW | ARCH | BTU | UUUU | FTI | VOO | VTI | FCX | EQT | CNX | RRC | SWN | AR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORO | 1.00 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 0.64 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.38 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
STNG | 0.13 | 1.00 | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.38 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.36 |
VSTO | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.26 | 0.15 | 0.32 | 0.25 | 0.51 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
PAM | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 1.00 | 0.29 | 0.27 | 0.66 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
GDX | 0.64 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.42 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.55 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
ICL | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.35 |
CRESY | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.66 | 0.33 | 0.32 | 1.00 | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.31 |
TDW | 0.27 | 0.36 | 0.20 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.62 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.39 | 0.43 |
ARCH | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.41 | 1.00 | 0.73 | 0.33 | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.45 |
BTU | 0.25 | 0.34 | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.38 | 0.73 | 1.00 | 0.33 | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.48 |
UUUU | 0.33 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.42 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.36 |
FTI | 0.27 | 0.38 | 0.25 | 0.34 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.62 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
VOO | 0.21 | 0.18 | 0.51 | 0.33 | 0.31 | 0.42 | 0.36 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.50 | 0.34 | 1.00 | 0.99 | 0.54 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.37 |
VTI | 0.22 | 0.20 | 0.54 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.38 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.52 | 0.36 | 0.99 | 1.00 | 0.56 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.38 |
FCX | 0.38 | 0.24 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.42 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.44 |
EQT | 0.20 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
CNX | 0.23 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.38 | 0.46 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.74 | 1.00 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
RRC | 0.22 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.36 | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.81 | 0.75 | 1.00 | 0.82 | 0.86 |
SWN | 0.22 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.38 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.81 | 0.74 | 0.82 | 1.00 | 0.81 |
AR | 0.24 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 0.45 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.82 | 0.74 | 0.86 | 0.81 | 1.00 |