Macro Real Transactional
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | Energy | 13.07% |
ARCH Arch Resources, Inc. | Energy | 9.51% |
BTU Peabody Energy Corporation | Energy | 9.55% |
CNX CNX Resources Corporation | Energy | 9.95% |
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | Industrials | 6.31% |
EQT EQT Corporation | Energy | 9.66% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | Basic Materials | 8.50% |
FTI TechnipFMC plc | Energy | 33.38% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | Materials | 10.72% |
GORO Gold Resource Corporation | Basic Materials | 0% |
ICL ICL Group Ltd | Basic Materials | 5.65% |
PAM Pampa Energía S.A. | Utilities | 9.86% |
RRC Range Resources Corporation | Energy | 8.27% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | Energy | 28.83% |
SWN Southwestern Energy Company | Energy | 5.70% |
TDW Tidewater Inc. | Energy | 46.17% |
UUUU Energy Fuels Inc. | Energy | 4.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | -112.63% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | Consumer Cyclical | 0% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | -6.69% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
26 янв. 2023 г. | Куп. | Antero Resources Corporation | 0.35 | $28.55 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Arch Resources, Inc. | 0.066 | $150.83 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Peabody Energy Corporation | 0.379 | $26.36 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 1 | $7.15 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 0.399 | $7.13 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | EQT Corporation | 0.309 | $32.32 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | Freeport-McMoRan Inc. | 0.222 | $45.00 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | TechnipFMC plc | 0.742 | $13.47 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.306 | $32.61 |
26 янв. 2023 г. | Куп. | ICL Group Ltd | 1 | $7.91 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Macro Real Transactional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Macro Real Transactional | 14.36% | 0.43% | 11.50% | 40.24% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TDW Tidewater Inc. | 38.76% | 7.37% | 35.67% | 71.10% | 34.62% | -23.34% |
AR Antero Resources Corporation | 28.75% | -11.22% | 28.75% | 14.96% | 48.01% | -6.27% |
CNX CNX Resources Corporation | 25.05% | 4.08% | 21.64% | 33.24% | 31.05% | -2.53% |
FTI TechnipFMC plc | 44.91% | 10.43% | 41.88% | 67.06% | 8.19% | N/A |
GORO Gold Resource Corporation | 14.36% | 7.29% | 52.48% | -32.81% | -33.36% | -20.71% |
ICL ICL Group Ltd | -6.17% | 5.01% | 1.54% | -24.36% | 4.76% | -0.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.62% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 22.16% | -11.95% | 3.66% | 73.81% | 23.62% | 0.46% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 16.70% | 7.01% | 28.93% | 21.20% | 7.17% | 3.96% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 28.10% | 2.77% | 32.91% | 23.63% | 40.33% | N/A |
BTU Peabody Energy Corporation | -9.53% | -0.55% | -18.66% | 2.21% | -0.17% | N/A |
ARCH Arch Resources, Inc. | -13.61% | -6.45% | -19.64% | 21.38% | 15.39% | N/A |
EQT EQT Corporation | -10.32% | -8.95% | -3.37% | -15.68% | 20.46% | -3.82% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 5.61% | -9.72% | 13.14% | 4.27% | 32.54% | 2.78% |
RRC Range Resources Corporation | 4.23% | -5.87% | 6.15% | 4.25% | 44.66% | -7.97% |
UUUU Energy Fuels Inc. | -22.11% | -4.27% | -23.29% | -4.60% | 24.07% | -3.08% |
SWN Southwestern Energy Company | -3.21% | -6.07% | -2.46% | 1.44% | 25.52% | -17.04% |
PAM Pampa Energía S.A. | -7.84% | 4.37% | -8.61% | 10.67% | 6.39% | 17.27% |
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | -15.54% | -5.56% | -14.37% | 5.43% | -2.42% | -2.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Macro Real Transactional, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.27% | -5.17% | 25.37% | 6.90% | 12.73% | -16.73% | 14.36% | ||||||
2023 | 1.05% | 9.74% | -16.91% | -5.77% | -16.21% | 28.74% | 15.22% | 6.94% | 11.60% | 3.28% | -12.49% | 3.18% | 20.09% |
2022 | 7.10% | 32.94% | 15.33% | 73.69% | 57.36% | -46.41% | 24.05% | 23.46% | -12.68% | 34.85% | 6.48% | -2.28% | 351.30% |
2021 | 3.78% | -6.48% | -1.16% | -4.07% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Macro Real Transactional среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 1.47 | 2.16 | 1.27 | 2.99 | 7.35 |
AR Antero Resources Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.12 | 0.33 | 1.27 |
CNX CNX Resources Corporation | 1.44 | 2.14 | 1.25 | 1.70 | 4.33 |
FTI TechnipFMC plc | 1.88 | 2.49 | 1.32 | 3.45 | 8.32 |
GORO Gold Resource Corporation | -0.40 | -0.09 | 0.99 | -0.39 | -0.87 |
ICL ICL Group Ltd | -0.70 | -0.92 | 0.90 | -0.37 | -1.06 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.36 | 3.14 | 1.36 | 2.46 | 18.51 |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.50 | 0.91 | 1.11 | 0.44 | 1.76 |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 0.81 | 1.22 | 1.21 | 0.60 | 2.89 |
BTU Peabody Energy Corporation | -0.05 | 0.18 | 1.02 | -0.05 | -0.16 |
ARCH Arch Resources, Inc. | 0.61 | 1.10 | 1.13 | 0.90 | 2.24 |
EQT EQT Corporation | -0.38 | -0.38 | 0.96 | -0.35 | -0.87 |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.10 | 0.40 | 1.04 | 0.10 | 0.27 |
RRC Range Resources Corporation | 0.17 | 0.46 | 1.05 | 0.21 | 0.45 |
UUUU Energy Fuels Inc. | -0.17 | 0.11 | 1.01 | -0.17 | -0.38 |
SWN Southwestern Energy Company | 0.04 | 0.29 | 1.03 | 0.03 | 0.14 |
PAM Pampa Energía S.A. | 0.08 | 0.47 | 1.05 | 0.14 | 0.28 |
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 0.02 | 0.39 | 1.04 | 0.04 | 0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Macro Real Transactional показал максимальную просадку в 91.81%, зарегистрированную 16 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 5 торговых сессий.
Текущая просадка Macro Real Transactional составляет 18.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-91.81% | 11 мар. 2022 г. | 4 | 16 мар. 2022 г. | 5 | 23 мар. 2022 г. | 9 |
-84.14% | 13 июн. 2022 г. | 16 | 6 июл. 2022 г. | 435 | 28 мар. 2024 г. | 451 |
-56.54% | 19 апр. 2022 г. | 5 | 25 апр. 2022 г. | 20 | 23 мая 2022 г. | 25 |
-49.03% | 28 февр. 2022 г. | 5 | 4 мар. 2022 г. | 4 | 10 мар. 2022 г. | 9 |
-42.77% | 28 мар. 2022 г. | 2 | 29 мар. 2022 г. | 3 | 1 апр. 2022 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Macro Real Transactional составляет 10.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GORO | STNG | VSTO | PAM | GDX | ICL | CRESY | TDW | ARCH | UUUU | BTU | FTI | VOO | VTI | FCX | EQT | CNX | RRC | AR | SWN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORO | 1.00 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 0.63 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.21 | 0.38 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
STNG | 0.13 | 1.00 | 0.11 | 0.20 | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.33 |
VSTO | 0.12 | 0.11 | 1.00 | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.15 | 0.25 | 0.51 | 0.54 | 0.32 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
PAM | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 1.00 | 0.29 | 0.26 | 0.66 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
GDX | 0.63 | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.41 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.54 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
ICL | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
CRESY | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.66 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.27 | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
TDW | 0.26 | 0.36 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.62 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.39 |
ARCH | 0.26 | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.27 | 0.41 | 1.00 | 0.33 | 0.74 | 0.35 | 0.25 | 0.27 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.43 |
UUUU | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
BTU | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.38 | 0.74 | 0.33 | 1.00 | 0.37 | 0.23 | 0.25 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.47 |
FTI | 0.27 | 0.38 | 0.25 | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.62 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
VOO | 0.20 | 0.18 | 0.51 | 0.32 | 0.29 | 0.42 | 0.35 | 0.23 | 0.25 | 0.49 | 0.23 | 0.33 | 1.00 | 0.99 | 0.53 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.41 |
VTI | 0.21 | 0.19 | 0.54 | 0.32 | 0.31 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.27 | 0.51 | 0.25 | 0.35 | 0.99 | 1.00 | 0.55 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.43 |
FCX | 0.38 | 0.24 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | 0.42 | 0.40 | 0.34 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.41 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.45 |
EQT | 0.19 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.42 | 0.33 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.74 | 0.81 | 0.82 | 0.82 |
CNX | 0.23 | 0.35 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.47 | 0.46 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.74 | 1.00 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
RRC | 0.21 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.44 | 0.45 | 0.36 | 0.50 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.81 | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.82 |
AR | 0.23 | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.43 | 0.45 | 0.36 | 0.49 | 0.44 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.82 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 0.81 |
SWN | 0.21 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.82 | 0.74 | 0.82 | 0.81 | 1.00 |