Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 29.43% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Global Bonds | 9.83% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | Money Market | 18.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 5.02% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 9.92% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 27.30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 FW-D-I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SPAXX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2025 FW-D-I | -0.11% | -1.59% | 1.18% | 2.94% | 12.01% | 8.40% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.22% | -0.98% | 0.31% | 0.85% | 4.27% | 3.53% | 0.30% | 1.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.16% | -3.03% | 3.71% | 6.74% | 16.12% | 14.94% | 10.95% | 11.89% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -2.51% | 2.81% | 6.58% | 28.04% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.10% | -1.55% | -0.08% | 0.10% | 2.63% | 3.79% | 0.18% | 1.74% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.46% | 3.49% | 2.14% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении 2025 FW-D-I закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.22% | 2.48% | -3.71% | 0.30% | 1.18% | ||||||||
| 2025 | 1.77% | 1.27% | -0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.28% | -0.14% | 2.03% | 1.79% | 0.84% | 0.59% | 0.69% | 13.94% |
| 2024 | -0.43% | 0.94% | 1.94% | -2.09% | 2.22% | 0.27% | 2.18% | 1.54% | 1.57% | -2.18% | 1.40% | -2.08% | 5.23% |
| 2023 | 4.19% | -2.57% | 1.92% | 0.94% | -1.68% | 2.08% | 1.55% | -1.75% | -2.33% | -1.77% | 5.01% | 3.55% | 9.09% |
| 2022 | -1.93% | -1.46% | -0.62% | -4.16% | 0.80% | -3.95% | 2.98% | -2.87% | -5.46% | 2.20% | 5.80% | -1.76% | -10.49% |
| 2021 | 0.24% | 0.21% | 0.37% | 0.65% | -1.97% | 1.63% | -1.40% | 1.69% | 1.37% |
Метрики бенчмарка
2025 FW-D-I: годовая альфа составляет 0.26%, бета — 0.35, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.
- Портфель участвовал в 51.65% снижения S&P 500 Index, но только в 38.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.35 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.26%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 38.91%
- Участие в снижении
- 51.65%
Комиссия
Комиссия 2025 FW-D-I составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025 FW-D-I имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.88 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.37 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.39 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 6.43 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 48 | 1.00 | 1.42 | 1.18 | 1.71 | 4.64 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
VTV Vanguard Value ETF | 56 | 1.09 | 1.57 | 1.23 | 1.48 | 6.62 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 80 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 34 | 0.82 | 1.15 | 1.15 | 0.89 | 3.55 |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | — | 3.48 | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 FW-D-I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.29% | 3.41% | 2.99% | 2.62% | 2.09% | 2.11% | 1.72% | 2.31% | 2.36% | 2.03% | 2.06% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.42% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025 FW-D-I показал максимальную просадку в 16.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка 2025 FW-D-I составляет 3.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.75% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 631 |
| -5.63% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 17 | 2 мая 2025 г. | 31 |
| -5.08% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.81% | 30 сент. 2024 г. | 72 | 13 янв. 2025 г. | 24 | 18 февр. 2025 г. | 96 |
| -2.49% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 24 | 5 нояб. 2021 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SPAXX | BNDX | BND | VTV | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.15 | 0.17 | 0.81 | 0.76 | 0.99 | 0.81 |
| SPAXX | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | -0.00 | 0.01 |
| BNDX | 0.15 | 0.05 | 1.00 | 0.82 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.42 |
| BND | 0.17 | 0.01 | 0.82 | 1.00 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.48 |
| VTV | 0.81 | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 1.00 | 0.72 | 0.82 | 0.78 |
| VXUS | 0.76 | -0.04 | 0.18 | 0.22 | 0.72 | 1.00 | 0.78 | 0.93 |
| VTI | 0.99 | -0.00 | 0.15 | 0.17 | 0.82 | 0.78 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.81 | 0.01 | 0.42 | 0.48 | 0.78 | 0.93 | 0.82 | 1.00 |