PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с SPAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с SPAXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. BND is passively managed, while SPAXX is actively managed. Over the past 5 years, BND returned 0.02%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BND charges 0.03%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.

Доходность

Сравнение доходности BND и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.

BND

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.33%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.56%

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и SPAXX

2026 (YTD)20252024202320222021
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.05%7.08%1.38%5.65%-13.11%0.63%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between BND and SPAXX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Fidelity Government Money Market Fund

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с TFLOSPAXX с VTI

Доходность на риск

BND vs. SPAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSPAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.65

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. SPAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSPAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.65

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

2.13

-2.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.12

-1.54

Просадки

Сравнение просадок BND и SPAXX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и SPAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDSPAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

0.00%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

0.00%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

0.00%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

0.00%

-17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

0.00%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

0.00%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.00%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и SPAXX

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDSPAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.28%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

0.72%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

1.03%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

0.69%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

0.69%

+4.84%

Сравнение комиссий BND и SPAXX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPAXX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и SPAXX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SPAXX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BND and SPAXX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.23%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs SPAXX's 0.00%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и SPAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор