11/3/25 Holdings

График показывает рост $10,000 инвестированных в 11/3/25 Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 11/3/25 Holdings закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.

11/3/25 Holdings has an annualized alpha of 46.26%, beta of 0.63, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2024.

• This portfolio captured 191.99% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -26.28%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.47 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 11/3/25 Holdings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

11/3/25 Holdings имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 11/3/25 Holdings и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

11/3/25 Holdings имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.41
• За всё время: 4.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 11/3/25 Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

11/3/25 Holdings показал максимальную просадку в 9.32%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка 11/3/25 Holdings составляет 5.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.