HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CLS Celestica Inc.	Technology	15%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	15%
STRL Sterling Infrastructure, Inc.	Industrials	10%
BELFB Bel Fuse Inc.	Technology	10%
APLD Applied Digital Corporation	Technology	10%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	10%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	7%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	7%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	6%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 59.88% с начала года и доходность в 59.66% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5	1.30%	-1.60%	59.88%	55.15%	165.93%	82.15%	78.01%	59.66%
Активы портфеля:
APLD Applied Digital Corporation	2.97%	-8.58%	74.14%	53.27%	281.93%	69.23%	112.30%	125.13%
BELFB Bel Fuse Inc.	-0.90%	9.36%	73.36%	69.86%	241.70%	72.41%	84.50%	34.34%
CLS Celestica Inc.	1.88%	3.02%	32.99%	28.26%	213.67%	207.28%	116.26%	43.71%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	1.85%	-8.03%	101.37%	94.15%	281.93%	128.82%	86.97%	51.27%
KO The Coca-Cola Company	0.11%	2.70%	18.99%	17.96%	18.86%	14.33%	11.29%	9.55%
MRK Merck & Co., Inc.	-1.42%	4.97%	13.94%	20.60%	50.99%	5.87%	12.81%	11.59%
NEE NextEra Energy, Inc.	1.36%	-9.47%	8.63%	6.81%	18.32%	8.11%	5.94%	13.51%
PEP PepsiCo, Inc.	0.38%	-1.94%	2.49%	-2.36%	14.62%	-4.09%	2.73%	6.62%
STRL Sterling Infrastructure, Inc.	2.44%	-3.38%	180.50%	172.57%	323.17%	152.83%	104.12%	67.37%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.73%	2.36%	24.71%	20.44%	33.97%	-4.10%	2.27%	13.32%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +117.6%, в то время как худший месяц был июнь 2018 г. с доходностью -33.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 29 июл. 2009 г. с доходностью +47.4%, в то время как худший день был 12 янв. 2012 г. с доходностью -30.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.76%	8.16%	-5.36%	26.93%	10.18%	0.83%							59.88%
2025	3.84%	-5.53%	-10.38%	1.08%	14.58%	20.22%	14.89%	5.83%	15.97%	16.87%	-0.93%	-4.79%	90.26%
2024	0.44%	10.54%	5.52%	-5.63%	14.02%	1.69%	1.25%	-0.34%	12.84%	1.03%	16.68%	-6.70%	60.52%
2023	11.24%	-1.12%	-0.54%	4.68%	27.15%	8.32%	8.93%	0.44%	-3.33%	-0.11%	2.60%	12.13%	91.68%
2022	-7.45%	3.18%	5.12%	-0.84%	6.87%	-16.65%	24.31%	1.61%	-12.18%	21.31%	3.88%	-2.65%	20.65%
2021	17.84%	52.28%	-10.43%	42.55%	-1.92%	22.57%	-1.86%	4.12%	-2.09%	25.91%	-7.71%	10.85%	255.01%

Метрики бенчмарка

HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 has an annualized alpha of 46.80%, beta of 1.00, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2008.

This portfolio captured 222.36% of S&P 500 Index gains but only 91.07% of its losses - a favorable profile for investors.
R2 of 0.11 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 46.80%

Бета: 1.00

R²: 0.11

Участие в росте: 222.36%

Участие в снижении: 91.07%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	4.58	1.86	+2.72
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.59	2.53	+2.05
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.64	1.34	+0.30
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	12.34	2.53	+9.80
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	40.23	11.37	+28.86

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
APLD Applied Digital Corporation	89	2.27	2.92	1.33	4.83	11.72
BELFB Bel Fuse Inc.	98	4.97	4.35	1.60	12.41	36.02
CLS Celestica Inc.	92	2.78	2.81	1.37	6.91	16.83
FIX Comfort Systems USA, Inc.	99	5.13	4.93	1.66	17.58	59.47
KO The Coca-Cola Company	73	1.06	1.73	1.19	2.26	4.51
MRK Merck & Co., Inc.	88	1.88	2.80	1.33	4.49	11.22
NEE NextEra Energy, Inc.	67	0.84	1.29	1.17	1.37	3.78
PEP PepsiCo, Inc.	60	0.62	1.11	1.12	0.83	2.11
STRL Sterling Infrastructure, Inc.	97	3.92	4.04	1.54	10.41	28.52
UNH UnitedHealth Group Incorporated	65	0.80	1.26	1.19	1.11	2.43

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 на 13 июн. 2026 г. составляет 4.58 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.10%	1.27%	1.19%	1.12%	1.02%	1.21%	1.26%	1.17%	1.28%	1.24%	1.29%	1.38%
Активы портфеля:
APLD Applied Digital Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BELFB Bel Fuse Inc.	0.10%	0.17%	0.34%	0.42%	0.85%	2.17%	1.86%	1.37%	1.52%	1.11%	0.91%	1.62%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.14%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%
KO The Coca-Cola Company	1.88%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
MRK Merck & Co., Inc.	2.79%	3.12%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.77%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
PEP PepsiCo, Inc.	3.98%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%
STRL Sterling Infrastructure, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.16%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 показал максимальную просадку в 55.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 составляет 2.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-55.73%март 2020 г.	1y 9mo	8mo 26d	2y 6moиюнь 2018 г. - дек. 2020 г.
Финансовый кризис2007–2009	-39.70%авг. 2009 г.	16d	2y 4mo	2y 5moавг. 2009 г. - янв. 2012 г.
Медвежий рынок 2014 года2014	-33.38%март 2014 г.	7d	7mo 9d	7mo 16dмарт 2014 г. - окт. 2014 г.
Медвежий рынок 2021 года2021	-32.30%июнь 2021 г.	1mo	4mo 18d	5mo 18dмай 2021 г. - окт. 2021 г.
Медвежий рынок 2012 года2012	-31.89%янв. 2012 г.	4d	11mo 25d	11mo 29dянв. 2012 г. - янв. 2013 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.67	1.72	1.73	1.70	1.60

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.60, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 с S&P 500 Index

Корреляция HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 с S&P 500 Index составляет 0.66 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.67
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г.	0.58

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FIX: 0.59, а самая низкая у APLD: 0.13.

0.13

0.40

0.43

0.45

0.46

0.46

0.47

0.48

0.54

0.59

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5. Самая высокая корреляция с портфелем у APLD: 0.59, а самая низкая у NEE: 0.27.

NEE

0.27

PEP

0.27

0.30

0.30

0.33

0.49

0.53

0.54

0.59

0.59

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	APLD	NEE	UNH	MRK	STRL	CLS	BELFB	PEP	KO	FIX
APLD	1.00	0.05	-0.00	-0.00	0.10	0.12	0.07	0.00	0.02	0.11
NEE	0.05	1.00	0.26	0.31	0.16	0.16	0.18	0.44	0.44	0.23
UNH	-0.00	0.26	1.00	0.36	0.21	0.20	0.24	0.32	0.32	0.27
MRK	-0.00	0.31	0.36	1.00	0.17	0.17	0.19	0.41	0.40	0.24
STRL	0.10	0.16	0.21	0.17	1.00	0.35	0.39	0.14	0.17	0.52
CLS	0.12	0.16	0.20	0.17	0.35	1.00	0.35	0.16	0.18	0.44
BELFB	0.07	0.18	0.24	0.19	0.39	0.35	1.00	0.19	0.19	0.45
PEP	0.00	0.44	0.32	0.41	0.14	0.16	0.19	1.00	0.67	0.23
KO	0.02	0.44	0.32	0.40	0.17	0.18	0.19	0.67	1.00	0.24
FIX	0.11	0.23	0.27	0.24	0.52	0.44	0.45	0.23	0.24	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2008 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации