Magnum Experiment 75
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Magnum Experiment 75
Последнее обновление 11 апр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | Basic Materials | 4.24% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 1.97% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 12.18% |
CME CME Group Inc. | Financial Services | 13.61% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 4.80% |
EQT EQT Corporation | Energy | 2.53% |
FUN Cedar Fair, L.P. | Consumer Cyclical | 4.52% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 10.65% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 0.66% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | Financial Services | 2.26% |
SE Sea Limited | Communication Services | 0.77% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | Communication Services | 2.57% |
SPOT Spotify Technology S.A. | Communication Services | 2.36% |
SYK Stryker Corporation | Healthcare | 4.64% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 4.26% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 3.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 17.78% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 6.96% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 75 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Magnum Experiment 75
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -4.21% | -7.77% | 3.16% | 13.99% | 9.87% |
| Magnum Experiment 75 | 6.79% | -0.24% | 9.21% | 24.83% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -8.64% | -2.92% | -7.30% | 5.87% | 15.70% | 11.82% |
CME CME Group Inc. | 13.18% | 0.65% | 22.08% | 30.62% | 11.03% | 15.71% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 15.63% | 3.94% | 13.88% | 29.97% | 22.05% | 13.92% |
PGR The Progressive Corporation | 17.37% | -1.31% | 10.68% | 38.04% | 30.60% | 29.45% |
VZ Verizon Communications Inc. | 13.13% | 1.65% | 5.22% | 17.57% | 0.32% | 4.05% |
CVS CVS Health Corporation | 56.81% | 5.72% | 6.83% | 5.88% | 6.12% | -1.05% |
SYK Stryker Corporation | -2.49% | -3.46% | -1.04% | 3.35% | 15.15% | 15.61% |
FUN Cedar Fair, L.P. | -33.78% | -8.98% | -16.11% | -15.60% | 10.00% | -1.73% |
T AT&T Inc. | 20.44% | 3.77% | 28.33% | 72.85% | 9.74% | 7.02% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | -6.11% | -7.58% | -14.00% | 19.14% | 6.69% | 9.02% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -20.70% | -14.98% | -27.03% | -8.78% | 9.53% | 13.08% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | -11.27% | -8.29% | -18.00% | -36.20% | -16.02% | -5.51% |
EQT EQT Corporation | 8.00% | 1.62% | 33.67% | 35.46% | 37.15% | 1.46% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 21.52% | 1.07% | 45.48% | 80.95% | 32.81% | N/A |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 4.33% | 4.69% | 14.48% | 11.45% | 17.75% | 11.09% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 27.06% | -22.13% | -2.19% | 52.40% | -10.94% | 2.63% |
SE Sea Limited | 11.04% | -5.61% | 18.65% | 121.11% | 21.22% | N/A |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 17.08% | 11.22% | 103.52% | 290.60% | N/A | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 75, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.09% | 5.71% | -0.42% | -3.46% | 6.79% | ||||||||
| 2024 | 2.81% | 4.52% | 3.26% | -3.12% | 2.73% | 0.96% | 0.97% | 6.46% | 1.54% | -0.86% | 9.63% | -5.23% | 25.34% |
| 2023 | 3.50% | -0.64% | 0.12% | -0.13% | -2.70% | 5.64% | 2.10% | -0.49% | -2.08% | 1.82% | 5.36% | 1.76% | 14.81% |
| 2022 | -0.59% | -0.17% | 4.45% | -6.86% | 1.51% | -7.55% | 4.74% | -1.74% | -7.01% | 5.85% | 5.32% | -4.25% | -7.44% |
| 2021 | -0.15% | 3.65% | 4.74% | 3.16% | 2.04% | -0.04% | -1.64% | 1.14% | -2.93% | 6.08% | -3.19% | 6.52% | 20.48% |
| 2020 | -2.95% | 12.28% | 2.78% | 12.00% |
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 75 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
VOO: 0.03%
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnum Experiment 75 составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 1.56
^GSPC: 0.21
Portfolio: 2.11
^GSPC: 0.42
Portfolio: 1.35
^GSPC: 1.06
Portfolio: 2.36
^GSPC: 0.21
Portfolio: 10.02
^GSPC: 0.99
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.28 | 0.52 | 1.07 | 0.28 | 1.32 |
CME CME Group Inc. | 1.67 | 2.25 | 1.29 | 1.98 | 6.93 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.52 | 2.15 | 1.30 | 3.19 | 8.26 |
PGR The Progressive Corporation | 1.51 | 2.04 | 1.29 | 2.97 | 7.85 |
VZ Verizon Communications Inc. | 0.68 | 0.99 | 1.15 | 0.65 | 2.84 |
CVS CVS Health Corporation | 0.05 | 0.37 | 1.05 | 0.04 | 0.13 |
SYK Stryker Corporation | 0.08 | 0.27 | 1.03 | 0.12 | 0.39 |
FUN Cedar Fair, L.P. | -0.36 | -0.24 | 0.97 | -0.33 | -0.73 |
T AT&T Inc. | 3.06 | 3.72 | 1.54 | 3.38 | 25.68 |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 0.62 | 1.11 | 1.15 | 0.62 | 2.27 |
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.27 | -0.15 | 0.98 | -0.31 | -0.98 |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | -0.70 | -0.81 | 0.90 | -0.52 | -1.23 |
EQT EQT Corporation | 0.91 | 1.37 | 1.19 | 0.88 | 3.00 |
SPOT Spotify Technology S.A. | 1.85 | 2.61 | 1.34 | 3.21 | 12.61 |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 0.32 | 0.65 | 1.09 | 0.30 | 0.89 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.00 | 1.61 | 1.20 | 0.59 | 2.95 |
SE Sea Limited | 2.38 | 3.04 | 1.40 | 1.24 | 14.18 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 4.15 | 4.04 | 1.55 | 6.21 | 21.81 |
Magnum Experiment 75
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 75 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.45% | 2.35% | 2.39% | 2.33% | 2.11% | 2.34% | 4.41% | 2.16% | 2.32% | 2.39% | 2.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.42% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
CME CME Group Inc. | 4.01% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 1.78% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.17% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
CVS CVS Health Corporation | 3.83% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% |
SYK Stryker Corporation | 0.94% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% | 1.34% |
FUN Cedar Fair, L.P. | 5.73% | 4.42% | 3.02% | 1.45% | 0.00% | 2.38% | 6.69% | 7.60% | 5.32% | 5.19% | 5.51% | 5.96% |
T AT&T Inc. | 4.14% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.64% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.60% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 5.39% | 4.74% | 1.81% | 5.82% | 1.06% | 0.85% | 0.69% | 0.79% | 0.76% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.29% | 1.39% | 1.58% | 1.66% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 83.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.33% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.61% | 0.78% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Magnum Experiment 75
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Magnum Experiment 75 показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка Magnum Experiment 75 составляет 5.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.72% | 29 мар. 2022 г. | 139 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 435 |
| -9.8% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.11% | 10 февр. 2022 г. | 18 | 8 мар. 2022 г. | 9 | 21 мар. 2022 г. | 27 |
| -6.93% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -6.31% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnum Experiment 75 составляет 10.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Magnum Experiment 75
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| CME | BABA | VZ | PGR | EQT | FUN | CVS | SPOT | PLTR | T | SE | SIRI | SCHW | SYK | APD | TXN | BRK-B | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | 1.00 | 0.06 | 0.25 | 0.30 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.14 | 0.36 | 0.29 |
| BABA | 0.06 | 1.00 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.34 | 0.31 | 0.14 | 0.44 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.34 |
| VZ | 0.25 | 0.06 | 1.00 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 0.31 | -0.01 | -0.00 | 0.67 | -0.01 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.12 | 0.35 | 0.23 |
| PGR | 0.30 | 0.02 | 0.27 | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.06 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.16 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.15 | 0.47 | 0.29 |
| EQT | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.31 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.32 |
| FUN | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.34 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.42 |
| CVS | 0.20 | 0.09 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 1.00 | 0.03 | 0.05 | 0.34 | 0.06 | 0.21 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.21 | 0.45 | 0.33 |
| SPOT | 0.10 | 0.34 | -0.01 | 0.06 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 1.00 | 0.48 | 0.08 | 0.52 | 0.25 | 0.22 | 0.32 | 0.24 | 0.37 | 0.21 | 0.51 |
| PLTR | 0.08 | 0.31 | -0.00 | 0.02 | 0.21 | 0.24 | 0.05 | 0.48 | 1.00 | 0.11 | 0.49 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.39 | 0.20 | 0.53 |
| T | 0.22 | 0.14 | 0.67 | 0.27 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 0.08 | 0.11 | 1.00 | 0.10 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.16 | 0.42 | 0.29 |
| SE | 0.13 | 0.44 | -0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.52 | 0.49 | 0.10 | 1.00 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 0.20 | 0.51 |
| SIRI | 0.10 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.48 |
| SCHW | 0.28 | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.31 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.54 | 0.52 |
| SYK | 0.29 | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.61 |
| APD | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.56 |
| TXN | 0.14 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.21 | 0.37 | 0.39 | 0.16 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 0.39 | 0.72 |
| BRK-B | 0.36 | 0.18 | 0.35 | 0.47 | 0.30 | 0.31 | 0.45 | 0.21 | 0.20 | 0.42 | 0.20 | 0.34 | 0.54 | 0.46 | 0.48 | 0.39 | 1.00 | 0.61 |
| VOO | 0.29 | 0.34 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.33 | 0.51 | 0.53 | 0.29 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.56 | 0.72 | 0.61 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.