Magnum Experiment 75

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	4.24%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	1.97%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	12.18%
CME CME Group Inc.	Financial Services	13.61%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	4.80%
EQT EQT Corporation	Energy	2.53%
FUN Cedar Fair, L.P.	Consumer Cyclical	4.52%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	10.65%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	0.66%
SCHW The Charles Schwab Corporation	Financial Services	2.26%
SE Sea Limited	Communication Services	0.77%
SIRI Sirius XM Holdings Inc.	Communication Services	2.57%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	2.36%
SYK Stryker Corporation	Healthcare	4.64%
T AT&T Inc.	Communication Services	4.26%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	3.24%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	17.78%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6.96%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 75 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Magnum Experiment 75	-0.78%	0.12%	4.30%	3.42%	8.42%	16.46%	11.06%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.07%	2.30%	-0.09%	4.64%	28.85%	19.99%	12.14%	14.61%
CME CME Group Inc.	-1.21%	-5.11%	10.72%	11.90%	17.23%	20.61%	12.20%	17.05%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-1.09%	-2.44%	-4.53%	-1.89%	-8.44%	15.22%	12.53%	12.92%
PGR The Progressive Corporation	-2.88%	-5.34%	-9.29%	-13.93%	-25.00%	12.65%	17.81%	22.12%
VZ Verizon Communications Inc.	-2.19%	-7.70%	16.73%	19.30%	12.37%	12.62%	1.78%	4.19%
CVS CVS Health Corporation	0.62%	4.29%	0.78%	3.51%	18.48%	5.30%	4.75%	0.59%
SYK Stryker Corporation	0.00%	0.85%	-3.24%	-6.50%	-2.24%	6.32%	7.11%	13.23%
FUN Cedar Fair, L.P.	1.06%	28.07%	29.99%	-0.60%	-37.51%	-22.16%	-15.23%	-7.20%
T AT&T Inc.	-0.39%	-2.39%	8.89%	4.56%	3.07%	16.49%	9.35%	4.98%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	0.33%	3.48%	22.57%	17.78%	14.02%	4.19%	3.54%	10.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 75 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.48%	3.54%	-3.96%	1.37%									4.30%
2025	5.64%	6.43%	-0.59%	-0.38%	2.45%	0.78%	-2.23%	2.24%	0.96%	-4.46%	2.17%	-1.80%	11.21%
2024	3.06%	3.83%	3.16%	-3.50%	3.11%	1.28%	1.62%	5.73%	2.09%	-0.64%	8.20%	-5.69%	23.72%
2023	5.48%	-1.36%	1.93%	-0.58%	-2.78%	5.71%	2.15%	-1.10%	-1.93%	1.83%	5.59%	2.20%	17.96%
2022	-0.43%	-0.91%	4.18%	-7.47%	1.92%	-6.25%	3.89%	-2.57%	-7.23%	5.37%	6.00%	-3.35%	-7.88%
2021	-0.59%	3.66%	4.99%	3.23%	1.90%	-0.08%	-1.39%	0.56%	-3.15%	6.30%	-3.48%	6.44%	19.25%

Метрики бенчмарка

Magnum Experiment 75: годовая альфа составляет 4.57%, бета — 0.69, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.09%) было выше, чем в снижении (60.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.57% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.69 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 4.57%

Бета: 0.69

R²: 0.70

Участие в росте: 72.09%

Участие в снижении: 60.13%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 75 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Magnum Experiment 75 имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.95	2.23	-1.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	3.12	-1.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.42	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.43	4.05	-1.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.81	17.91	-12.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	2.37	3.29	1.44	4.31	19.24
CME CME Group Inc.	58	0.99	1.39	1.18	2.00	3.93
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	20	-0.44	-0.49	0.94	-0.17	-0.29
PGR The Progressive Corporation	7	-1.09	-1.46	0.83	-0.70	-1.11
VZ Verizon Communications Inc.	52	0.66	1.21	1.15	1.38	3.25
CVS CVS Health Corporation	51	0.65	0.96	1.15	1.32	3.19
SYK Stryker Corporation	28	-0.09	0.02	1.00	0.08	0.18
FUN Cedar Fair, L.P.	15	-0.61	-0.61	0.93	-0.44	-0.69
T AT&T Inc.	35	0.22	0.46	1.06	0.28	0.64
APD Air Products and Chemicals, Inc.	50	0.68	1.13	1.15	1.04	2.67

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 75 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.95
За 5 лет: 0.81
За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 75 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.67%	1.99%	2.47%	2.35%	2.39%	2.33%	2.11%	2.34%	2.30%	2.17%	2.38%	2.51%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
CME CME Group Inc.	3.79%	1.83%	4.48%	4.58%	5.05%	3.00%	3.24%	2.74%	2.42%	4.20%	4.90%	5.41%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	7.16%	2.15%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%
VZ Verizon Communications Inc.	6.01%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
CVS CVS Health Corporation	3.35%	3.35%	5.93%	3.06%	2.36%	1.94%	2.93%	2.69%	3.05%	2.76%	2.15%	1.43%
SYK Stryker Corporation	1.01%	0.97%	0.90%	1.02%	1.16%	0.97%	0.96%	1.02%	1.23%	1.13%	1.31%	1.52%
FUN Cedar Fair, L.P.	0.00%	0.00%	4.42%	3.02%	1.45%	0.00%	2.38%	6.69%	7.60%	5.32%	5.19%	5.51%
T AT&T Inc.	4.20%	4.47%	4.87%	6.62%	6.66%	8.46%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.40%	2.89%	1.83%	2.56%	2.10%	1.97%	1.96%	1.97%	2.75%	2.32%	2.39%	2.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 75 показал максимальную просадку в 19.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 75 составляет 2.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.37%	29 мар. 2022 г.	139	14 окт. 2022 г.	276	20 нояб. 2023 г.	415
-9.92%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	44
-7.38%	13 янв. 2022 г.	37	8 мар. 2022 г.	10	22 мар. 2022 г.	47
-6.93%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	20
-6.73%	2 дек. 2024 г.	14	19 дек. 2024 г.	26	30 янв. 2025 г.	40

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 10.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CME	BABA	EQT	VZ	PGR	CVS	FUN	T	SPOT	PLTR	SE	SIRI	SCHW	APD	SYK	TXN	BRK-B	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.23	0.35	0.29	0.18	0.25	0.30	0.41	0.23	0.46	0.53	0.49	0.45	0.52	0.52	0.57	0.68	0.55	1.00	0.77
CME	0.23	1.00	0.02	0.12	0.23	0.31	0.17	0.07	0.22	0.11	0.07	0.09	0.06	0.26	0.22	0.25	0.09	0.33	0.23	0.48
BABA	0.35	0.02	1.00	0.14	0.05	-0.01	0.07	0.14	0.09	0.29	0.27	0.41	0.21	0.16	0.21	0.15	0.28	0.15	0.34	0.30
EQT	0.29	0.12	0.14	1.00	0.12	0.12	0.19	0.13	0.16	0.13	0.20	0.18	0.17	0.29	0.21	0.16	0.23	0.27	0.29	0.38
VZ	0.18	0.23	0.05	0.12	1.00	0.28	0.29	0.09	0.68	-0.00	-0.02	-0.02	0.18	0.16	0.28	0.22	0.11	0.34	0.18	0.44
PGR	0.25	0.31	-0.01	0.12	0.28	1.00	0.25	0.10	0.27	0.06	0.00	0.07	0.14	0.24	0.24	0.27	0.12	0.47	0.25	0.53
CVS	0.30	0.17	0.07	0.19	0.29	0.25	1.00	0.17	0.32	0.05	0.05	0.05	0.19	0.27	0.29	0.25	0.20	0.41	0.30	0.48
FUN	0.41	0.07	0.14	0.13	0.09	0.10	0.17	1.00	0.13	0.17	0.20	0.22	0.23	0.31	0.27	0.26	0.32	0.29	0.41	0.46
T	0.23	0.22	0.09	0.16	0.68	0.27	0.32	0.13	1.00	0.09	0.07	0.07	0.22	0.23	0.28	0.25	0.13	0.40	0.23	0.48
SPOT	0.46	0.11	0.29	0.13	-0.00	0.06	0.05	0.17	0.09	1.00	0.46	0.49	0.22	0.22	0.18	0.28	0.31	0.18	0.46	0.39
PLTR	0.53	0.07	0.27	0.20	-0.02	0.00	0.05	0.20	0.07	0.46	1.00	0.46	0.28	0.29	0.18	0.23	0.34	0.16	0.53	0.37
SE	0.49	0.09	0.41	0.18	-0.02	0.07	0.05	0.22	0.07	0.49	0.46	1.00	0.22	0.23	0.24	0.29	0.36	0.18	0.49	0.40
SIRI	0.45	0.06	0.21	0.17	0.18	0.14	0.19	0.23	0.22	0.22	0.28	0.22	1.00	0.28	0.33	0.28	0.37	0.33	0.45	0.48
SCHW	0.52	0.26	0.16	0.29	0.16	0.24	0.27	0.31	0.23	0.22	0.29	0.23	0.28	1.00	0.34	0.31	0.37	0.50	0.51	0.58
APD	0.52	0.22	0.21	0.21	0.28	0.24	0.29	0.27	0.28	0.18	0.18	0.24	0.33	0.34	1.00	0.43	0.41	0.46	0.52	0.60
SYK	0.57	0.25	0.15	0.16	0.22	0.27	0.25	0.26	0.25	0.28	0.23	0.29	0.28	0.31	0.43	1.00	0.41	0.44	0.57	0.60
TXN	0.68	0.09	0.28	0.23	0.11	0.12	0.20	0.32	0.13	0.31	0.34	0.36	0.37	0.37	0.41	0.41	1.00	0.36	0.68	0.55
BRK-B	0.55	0.33	0.15	0.27	0.34	0.47	0.41	0.29	0.40	0.18	0.16	0.18	0.33	0.50	0.46	0.44	0.36	1.00	0.55	0.75
VOO	1.00	0.23	0.34	0.29	0.18	0.25	0.30	0.41	0.23	0.46	0.53	0.49	0.45	0.51	0.52	0.57	0.68	0.55	1.00	0.77
Portfolio	0.77	0.48	0.30	0.38	0.44	0.53	0.48	0.46	0.48	0.39	0.37	0.40	0.48	0.58	0.60	0.60	0.55	0.75	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Magnum Experiment 75

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов