>15% ytd

График показывает рост $10,000 инвестированных в >15% ytd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 2 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении >15% ytd закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.8%.

>15% ytd has an annualized alpha of -4.01%, beta of 1.13, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2025.

• This portfolio participated in 100.61% of S&P 500 Index downside but only 89.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This portfolio had an annualized alpha of -4.01% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
• With beta of 1.13 and R2 of 0.83, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия >15% ytd составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для >15% ytd и их сравнение с S&P 500 Index.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для >15% ytd . Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность >15% ytd за предыдущие двенадцать месяцев составила 29.40%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

>15% ytd показал максимальную просадку в 10.52%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

Текущая просадка >15% ytd составляет 4.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.