Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в >15% ytd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2025 г., начальной даты OEFA
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель >15% ytd | -0.14% | -2.72% | -2.08% | -2.70% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.87% | -4.14% | 0.52% | 4.57% | 18.67% | — | — | — |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 0.00% | 0.00% | 5.44% | 10.30% | 28.86% | 16.16% | 8.79% | 8.47% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | -0.70% | -3.62% | 3.97% | 4.98% | 29.49% | — | — | — |
TPIF Timothy Plan International ETF | 1.28% | -4.34% | 5.36% | 9.86% | 29.99% | 16.62% | 8.06% | — |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.04% | 0.69% | 5.85% | 3.03% | 25.53% | 15.14% | 4.00% | 12.58% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 0.90% | 0.35% | 4.97% | 2.27% | 22.86% | 13.89% | 4.08% | 11.32% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 0.49% | -4.23% | 3.70% | 5.10% | 25.91% | 17.30% | 8.14% | — |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 1.55% | -4.49% | 7.49% | 13.94% | 40.68% | 22.51% | 11.70% | — |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 1.87% | -3.40% | -1.49% | 1.35% | 13.92% | 7.23% | 2.73% | 2.58% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 0.87% | -1.33% | 4.25% | 8.47% | 16.00% | 12.35% | 7.17% | 5.01% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.30%.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении >15% ytd закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | 0.84% | -5.56% | 0.83% | -2.08% | ||||||||
| 2025 | 2.06% | -2.17% | -0.09% | -0.24% |
Метрики бенчмарка
>15% ytd : годовая альфа составляет -0.13%, бета — 1.09, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 02.10.2025.
- Портфель участвовал в 82.70% снижения S&P 500 Index, но только в 60.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.09 и R² 0.81 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.13%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 60.82%
- Участие в снижении
- 82.70%
Комиссия
Комиссия >15% ytd составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 70 | 1.33 | 1.85 | 1.28 | 1.85 | 7.36 |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 91 | 2.28 | 3.13 | 1.53 | 2.33 | 15.18 |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 72 | 1.46 | 2.03 | 1.28 | 2.17 | 7.97 |
TPIF Timothy Plan International ETF | 88 | 1.84 | 2.54 | 1.38 | 2.98 | 11.76 |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 86 | 1.82 | 2.46 | 1.34 | 3.47 | 11.81 |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 81 | 1.59 | 2.18 | 1.30 | 3.14 | 10.35 |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 76 | 1.48 | 2.01 | 1.30 | 2.11 | 8.79 |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 95 | 2.52 | 3.27 | 1.51 | 3.74 | 14.27 |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 73 | 1.47 | 2.14 | 1.29 | 1.70 | 7.32 |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 67 | 1.24 | 1.67 | 1.23 | 2.02 | 7.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность >15% ytd за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 32.87% | 29.13% | 16.43% | 5.50% | 2.05% | 2.05% | 1.51% | 1.13% | 1.28% | 1.03% | 1.10% | 1.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.25% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.32% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.58% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.60% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.72% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.31% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
>15% ytd показал максимальную просадку в 10.52%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка >15% ytd составляет 6.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.52% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.54% | 30 окт. 2025 г. | 16 | 20 нояб. 2025 г. | 34 | 12 янв. 2026 г. | 50 |
| -3.07% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 11 | 27 окт. 2025 г. | 13 |
| -1.31% | 20 янв. 2026 г. | 1 | 20 янв. 2026 г. | 2 | 22 янв. 2026 г. | 3 |
| -0.55% | 7 окт. 2025 г. | 1 | 7 окт. 2025 г. | 1 | 8 окт. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 54, при этом эффективное количество активов равно 54.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.