- Эмитент
- Tidal
- Дата выпуска
- 12 сент. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $51M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 27K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $393.94K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции JPO — $15.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) показал доход в 10.62% с начала года и 20.30% за последние 12 месяцев.
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JPO по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JPO закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.91% | -1.98% | -1.22% | 7.25% | -3.77% | 6.95% | 7.25% | 1.51% | 10.62% | ||||
| 2025 | 9.82% | -1.75% | -8.20% | -1.22% | 6.18% | 7.73% | 1.66% | 2.14% | 3.92% | -0.75% | -0.10% | 2.11% | 22.26% |
| 2024 | 2.70% | 5.67% | 5.42% | -5.91% | 3.07% | -0.88% | 1.09% | 1.86% | -4.97% | 3.24% | 6.52% | -3.70% | 13.97% |
| 2023 | -0.11% | -4.89% | 5.07% | 5.08% | 4.90% |
Метрики бенчмарка
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of 4.46%, beta of 0.71, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.01%) than losses (39.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.46%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 65.01%
- Участие в снижении
- 39.10%
Комиссия
Комиссия JPO составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPO имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 35% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.50 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 10.58 | -7.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax JPM Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.63 | $5.46 | $4.56 | $0.97 |
Дивидендный доход | 31.33% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.33 | $0.27 | $0.28 | $0.62 | $0.30 | $0.30 | $0.48 | $0.00 | $2.57 | ||||
| 2025 | $0.99 | $0.30 | $0.37 | $0.56 | $0.39 | $0.28 | $0.51 | $0.28 | $0.27 | $0.70 | $0.41 | $0.40 | $5.46 |
| 2024 | $0.25 | $0.24 | $0.49 | $0.65 | $0.42 | $0.35 | $0.22 | $0.37 | $0.52 | $0.38 | $0.35 | $0.32 | $4.56 |
| 2023 | $0.25 | $0.52 | $0.20 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 24.80%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.80%апр. 2025 г. | 1mo 14d | 3mo | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.24%март 2026 г. | 2mo 4d | 3mo 7d | 5mo 11dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-10.64%авг. 2024 г. | 3mo 28d | 3mo 3d | 7mo 1dапр. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-9.93%окт. 2023 г. | 11d | 1mo 23d | 2mo 4dокт. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-6.89%дек. 2024 г. | 16d | 28d | 1mo 14dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| JPO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -56.78% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -9.10% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.69% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.14% | +3.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPO
Добавьте YieldMax JPM Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPO