- ISIN
- US46090A7138
- CUSIP
- 46090A713
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 17 июл. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $514M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции EFAA — $55.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) показал доход в 6.18% с начала года и 18.90% за последние 12 месяцев.
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EFAA по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении EFAA закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.35% | 2.83% | -6.23% | 4.28% | 2.12% | 0.05% | 6.18% | ||||||
| 2025 | 3.55% | 2.26% | 0.55% | 2.52% | 3.47% | 1.90% | -1.38% | 4.09% | 1.98% | 0.88% | 1.11% | 2.37% | 25.80% |
| 2024 | -0.85% | 2.19% | 0.80% | -3.63% | 0.05% | -2.12% | -3.61% |
Метрики бенчмарка
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF has an annualized alpha of 5.42%, beta of 0.58, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.24%) than losses (12.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.42%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 51.24%
- Участие в снижении
- 12.95%
Комиссия
Комиссия EFAA составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFAA имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.46 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 10.92 | -3.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.53 | $4.29 | $1.54 |
Дивидендный доход | 8.23% | 7.94% | 3.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.39 | $0.40 | $0.36 | $0.39 | $0.38 | $0.39 | $2.31 | ||||||
| 2025 | $0.33 | $0.34 | $0.35 | $0.34 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.38 | $4.29 |
| 2024 | $0.35 | $0.35 | $0.37 | $0.46 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF показал максимальную просадку в 11.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -11.97%апр. 2025 г. | 19d | 21d | 1mo 10dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.14%март 2026 г. | 22d | 2mo 27d | 3mo 19dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.01%дек. 2024 г. | 2mo 24d | 2mo 15d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.83%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.46%нояб. 2025 г. | 7d | 20d | 27dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| EFAA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -56.78% | +44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -9.10% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -3.21% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -10.71% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.04% | +0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EFAA
Добавьте Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFAA