2025-08 Stock Rater test 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	5.26%
MS Morgan Stanley	Financial Services	5.26%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	5.26%
GLW Corning Incorporated	Technology	5.26%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	5.26%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	5.26%
RTX RTX Corporation	Industrials	5.26%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5.26%
ADBE Adobe Inc	Technology	5.26%
SUI Sun Communities, Inc.	Real Estate	5.26%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	5.26%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	5.26%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	5.26%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	5.26%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5.26%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	5.26%
BNS The Bank of Nova Scotia	Financial Services	5.26%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	5.26%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	5.26%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-08 Stock Rater test 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025-08 Stock Rater test 2	0.38%	1.14%	7.20%	7.60%	28.57%	20.07%	12.21%	—
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	1.32%	8.24%	1.30%	3.65%	23.06%	22.39%	18.94%	19.10%
ABT Abbott Laboratories	-1.64%	4.39%	-28.82%	-28.92%	-33.65%	-2.76%	-2.50%	10.94%
ADBE Adobe Inc	-6.76%	-17.60%	-41.71%	-42.76%	-47.91%	-24.76%	-17.73%	7.72%
AMGN Amgen Inc.	0.32%	8.85%	10.10%	13.41%	23.93%	20.61%	11.36%	12.08%
AMZN Amazon.com, Inc	-1.23%	-9.69%	3.35%	5.46%	12.47%	23.49%	7.35%	20.83%
BNS The Bank of Nova Scotia	1.57%	8.96%	16.52%	17.99%	62.38%	27.10%	11.56%	11.61%
CAT Caterpillar Inc.	1.44%	2.51%	59.62%	52.94%	157.79%	57.16%	35.17%	31.33%
CVS CVS Health Corporation	1.47%	6.33%	30.67%	30.57%	56.67%	16.60%	7.08%	3.70%
GLW Corning Incorporated	1.50%	-6.43%	105.36%	103.59%	265.24%	79.90%	36.42%	27.57%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.31%	7.69%	0.50%	1.66%	23.40%	34.22%	17.82%	21.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025-08 Stock Rater test 2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.36%	4.03%	-5.78%	5.01%	1.45%	0.30%							7.20%
2025	7.40%	0.79%	-3.49%	-2.39%	4.91%	4.10%	2.47%	4.47%	4.07%	3.75%	1.86%	-0.08%	31.02%
2024	2.74%	2.34%	2.91%	-5.39%	3.00%	1.62%	4.18%	3.59%	1.36%	-1.54%	3.93%	-6.60%	12.03%
2023	4.53%	-3.94%	0.25%	-0.39%	-1.92%	6.67%	3.25%	-1.95%	-4.60%	-2.86%	8.45%	7.46%	14.72%
2022	-3.08%	-2.48%	1.13%	-7.41%	2.18%	-6.50%	5.80%	-3.99%	-7.97%	7.57%	6.78%	-3.60%	-12.48%
2021	0.33%	1.90%	4.54%	3.63%	1.83%	1.26%	2.45%	3.41%	-4.56%	7.46%	-1.74%	4.97%	28.00%

Метрики бенчмарка

2025-08 Stock Rater test 2 has an annualized alpha of 5.12%, beta of 0.86, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2018.

This portfolio captured 101.40% of S&P 500 Index gains but only 86.68% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.86 and R2 of 0.87, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 5.12%

Бета: 0.86

R²: 0.87

Участие в росте: 101.40%

Участие в снижении: 86.68%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2025-08 Stock Rater test 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025-08 Stock Rater test 2 имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025-08 Stock Rater test 2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.29	1.86	+0.43
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.31	2.53	+0.77
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.34	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.35	2.53	+0.82
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.44	11.37	+2.07

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	67	0.92	1.42	1.18	1.29	2.88
ABT Abbott Laboratories	3	-1.40	-1.92	0.75	-0.88	-1.92
ADBE Adobe Inc	1	-1.45	-2.33	0.73	-1.03	-1.99
AMGN Amgen Inc.	67	0.84	1.42	1.17	1.40	3.22
AMZN Amazon.com, Inc	53	0.40	0.76	1.09	0.55	1.29
BNS The Bank of Nova Scotia	96	3.73	5.22	1.68	4.69	18.38
CAT Caterpillar Inc.	98	4.43	5.03	1.65	11.24	36.80
CVS CVS Health Corporation	86	1.92	2.33	1.35	3.62	9.33
GLW Corning Incorporated	98	4.59	4.25	1.60	11.23	35.65
JPM JPMorgan Chase & Co.	69	1.01	1.43	1.18	1.42	3.36

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2025-08 Stock Rater test 2 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.29 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025-08 Stock Rater test 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.03%	2.33%	2.59%	2.74%	2.44%	2.08%	3.15%	2.08%	2.36%	2.08%	2.32%	2.51%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	2.96%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
ABT Abbott Laboratories	2.77%	1.88%	1.95%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMGN Amgen Inc.	2.76%	2.91%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BNS The Bank of Nova Scotia	3.79%	4.17%	5.85%	8.56%	6.39%	5.09%	4.93%	3.53%	6.34%	4.80%	5.24%	8.13%
CAT Caterpillar Inc.	0.66%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
CVS CVS Health Corporation	2.61%	3.35%	5.93%	3.06%	2.36%	1.94%	2.93%	2.69%	3.05%	2.76%	2.15%	1.43%
GLW Corning Incorporated	0.63%	1.28%	2.36%	3.68%	3.38%	2.58%	2.44%	2.75%	2.38%	1.94%	2.22%	2.63%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.84%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025-08 Stock Rater test 2 показал максимальную просадку в 30.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка 2025-08 Stock Rater test 2 составляет 1.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-30.08%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 14d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-21.12%окт. 2022 г.	9mo 15d	1y 2mo	1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-15.41%дек. 2018 г.	2mo 23d	2mo 7d	5moокт. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-13.64%апр. 2025 г.	1mo 6d	1mo 29d	3mo 5dмарт 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-8.25%март 2026 г.	27d	1mo 12d	2mo 9dмарт 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 19.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.54	2.11	1.87	1.67

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.67, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2025-08 Stock Rater test 2 с S&P 500 Index

Корреляция 2025-08 Stock Rater test 2 с S&P 500 Index составляет 0.72 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.75
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г.	0.88

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AMZN: 0.67, а самая низкая у VZ: 0.25.

0.25

0.28

0.34

0.35

0.36

0.36

0.42

0.48

0.49

0.50

0.55

0.58

0.60

0.61

0.62

0.63

0.66

0.67

AMZN

0.67

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025-08 Stock Rater test 2. Самая высокая корреляция с портфелем у MS: 0.67, а самая низкая у VZ: 0.38.

0.38

0.42

0.43

0.47

0.48

0.49

0.49

0.54

0.55

0.56

0.58

0.59

0.61

0.62

0.62

0.62

0.64

0.66

0.67

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ZS	VZ	NEE	MRK	SUI	CVS	ABBV	AMZN	ADBE	AMGN	RTX	ABT	TMO	LOW	BNS	CAT	JPM	GLW	MS
ZS	1.00	-0.03	0.10	0.04	0.19	0.05	0.10	0.50	0.56	0.12	0.12	0.25	0.31	0.25	0.17	0.16	0.14	0.25	0.24
VZ	-0.03	1.00	0.34	0.32	0.28	0.32	0.29	0.03	0.08	0.32	0.23	0.30	0.21	0.26	0.25	0.23	0.26	0.17	0.19
NEE	0.10	0.34	1.00	0.25	0.41	0.20	0.22	0.17	0.18	0.27	0.23	0.33	0.27	0.30	0.25	0.16	0.17	0.20	0.17
MRK	0.04	0.32	0.25	1.00	0.25	0.31	0.45	0.10	0.14	0.48	0.24	0.39	0.37	0.21	0.18	0.21	0.21	0.19	0.16
SUI	0.19	0.28	0.41	0.25	1.00	0.20	0.24	0.19	0.25	0.28	0.24	0.34	0.31	0.33	0.29	0.18	0.21	0.22	0.22
CVS	0.05	0.32	0.20	0.31	0.20	1.00	0.37	0.11	0.11	0.34	0.36	0.29	0.25	0.31	0.31	0.33	0.37	0.33	0.34
ABBV	0.10	0.29	0.22	0.45	0.24	0.37	1.00	0.14	0.20	0.51	0.28	0.40	0.34	0.28	0.25	0.28	0.27	0.26	0.24
AMZN	0.50	0.03	0.17	0.10	0.19	0.11	0.14	1.00	0.59	0.22	0.20	0.28	0.36	0.35	0.31	0.30	0.29	0.36	0.36
ADBE	0.56	0.08	0.18	0.14	0.25	0.11	0.20	0.59	1.00	0.26	0.22	0.39	0.44	0.39	0.27	0.24	0.24	0.31	0.31
AMGN	0.12	0.32	0.27	0.48	0.28	0.34	0.51	0.22	0.26	1.00	0.27	0.42	0.40	0.31	0.27	0.30	0.27	0.32	0.26
RTX	0.12	0.23	0.23	0.24	0.24	0.36	0.28	0.20	0.22	0.27	1.00	0.28	0.26	0.33	0.44	0.50	0.51	0.42	0.48
ABT	0.25	0.30	0.33	0.39	0.34	0.29	0.40	0.28	0.39	0.42	0.28	1.00	0.57	0.38	0.31	0.25	0.29	0.31	0.30
TMO	0.31	0.21	0.27	0.37	0.31	0.25	0.34	0.36	0.44	0.40	0.26	0.57	1.00	0.40	0.31	0.33	0.29	0.37	0.35
LOW	0.25	0.26	0.30	0.21	0.33	0.31	0.28	0.35	0.39	0.31	0.33	0.38	0.40	1.00	0.40	0.43	0.38	0.42	0.42
BNS	0.17	0.25	0.25	0.18	0.29	0.31	0.25	0.31	0.27	0.27	0.44	0.31	0.31	0.40	1.00	0.55	0.58	0.49	0.59
CAT	0.16	0.23	0.16	0.21	0.18	0.33	0.28	0.30	0.24	0.30	0.50	0.25	0.33	0.43	0.55	1.00	0.59	0.58	0.59
JPM	0.14	0.26	0.17	0.21	0.21	0.37	0.27	0.29	0.24	0.27	0.51	0.29	0.29	0.38	0.58	0.59	1.00	0.51	0.76
GLW	0.25	0.17	0.20	0.19	0.22	0.33	0.26	0.36	0.31	0.32	0.42	0.31	0.37	0.42	0.49	0.58	0.51	1.00	0.56
MS	0.24	0.19	0.17	0.16	0.22	0.34	0.24	0.36	0.31	0.26	0.48	0.30	0.35	0.42	0.59	0.59	0.76	0.56	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мар. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025-08 Stock Rater test 2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025-08 Stock Rater test 2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации