2025-08 Stock Rater test 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	5.26%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	5.26%
ADBE Adobe Inc	Technology	5.26%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	5.26%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5.26%
BNS The Bank of Nova Scotia	Financial Services	5.26%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	5.26%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	5.26%
GLW Corning Incorporated	Technology	5.26%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5.26%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	5.26%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	5.26%
MS Morgan Stanley	Financial Services	5.26%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	5.26%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	5.26%
SUI Sun Communities, Inc.	Real Estate	5.26%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	5.26%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	5.26%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	5.26%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-08 Stock Rater test 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2018 г., начальной даты ZS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2025-08 Stock Rater test 2	0.04%	-4.52%	0.89%	4.98%	26.17%	18.98%	12.09%	—
Активы портфеля:
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	-0.69%	25.49%	46.96%	117.26%	48.52%	27.57%	28.19%
MS Morgan Stanley	-0.22%	-0.08%	-6.09%	8.01%	42.75%	28.06%	19.99%	24.27%
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-10.70%	-7.86%	-10.37%	5.19%	13.21%	18.43%	18.22%
GLW Corning Incorporated	3.89%	0.24%	69.25%	80.20%	222.62%	65.95%	30.89%	24.90%
CVS CVS Health Corporation	1.38%	-8.70%	-6.63%	-3.55%	12.08%	2.74%	3.10%	-0.49%
MRK Merck & Co., Inc.	0.02%	1.62%	15.68%	37.20%	44.64%	6.77%	13.97%	12.22%
RTX Raytheon Technologies Corporation	0.77%	-4.99%	7.34%	18.61%	49.85%	27.70%	23.21%	16.59%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
ADBE Adobe Inc	0.64%	-10.36%	-30.59%	-30.89%	-37.03%	-13.86%	-12.86%	9.90%
SUI Sun Communities, Inc.	1.47%	-4.40%	5.24%	2.18%	7.12%	1.75%	0.02%	9.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025-08 Stock Rater test 2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.36%	4.03%	-5.78%	0.56%									0.89%
2025	7.40%	0.79%	-3.49%	-2.39%	4.91%	4.10%	2.47%	4.47%	4.07%	3.75%	1.86%	-0.08%	31.02%
2024	2.74%	2.34%	2.91%	-5.39%	3.00%	1.62%	4.18%	3.59%	1.36%	-1.54%	3.93%	-6.60%	12.03%
2023	4.53%	-3.94%	0.25%	-0.39%	-1.92%	6.67%	3.25%	-1.95%	-4.60%	-2.86%	8.45%	7.46%	14.72%
2022	-3.08%	-2.48%	1.13%	-7.41%	2.18%	-6.50%	5.80%	-3.99%	-7.97%	7.57%	6.78%	-3.60%	-12.48%
2021	0.33%	1.90%	4.54%	3.63%	1.83%	1.26%	2.45%	3.41%	-4.56%	7.46%	-1.74%	4.97%	28.00%

Метрики бенчмарка

2025-08 Stock Rater test 2: годовая альфа составляет 5.65%, бета — 0.87, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 19.03.2018.

Портфель участвовал в 105.93% роста S&P 500 Index, но только в 88.49% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 5.65% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.87 и R² 0.87 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 5.65%

Бета: 0.87

R²: 0.87

Участие в росте: 105.93%

Участие в снижении: 88.49%

Комиссия

Комиссия 2025-08 Stock Rater test 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025-08 Stock Rater test 2 имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	0.88	+0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.30	1.37	+0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.21	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.51	1.39	+1.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.32	6.43	+3.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24
MS Morgan Stanley	79	1.41	1.90	1.28	2.50	7.71
ABBV AbbVie Inc.	43	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62
GLW Corning Incorporated	98	4.71	4.43	1.67	9.98	34.09
CVS CVS Health Corporation	52	0.39	0.68	1.10	0.74	1.81
MRK Merck & Co., Inc.	82	1.55	2.20	1.28	2.89	7.69
RTX Raytheon Technologies Corporation	87	1.79	2.31	1.36	3.44	14.23
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
ADBE Adobe Inc	5	-1.20	-1.69	0.79	-0.83	-1.69
SUI Sun Communities, Inc.	49	0.32	0.61	1.07	0.63	1.86

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025-08 Stock Rater test 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.68
За 5 лет: 0.81
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025-08 Stock Rater test 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.22%	2.33%	2.59%	2.74%	2.44%	2.08%	3.15%	2.08%	2.36%	2.08%	2.32%	2.51%
Активы портфеля:
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
MS Morgan Stanley	2.37%	2.17%	2.82%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
GLW Corning Incorporated	0.76%	1.28%	2.36%	3.68%	3.38%	2.58%	2.44%	2.75%	2.38%	1.94%	2.22%	2.63%
CVS CVS Health Corporation	3.62%	3.35%	5.93%	3.06%	2.36%	1.94%	2.93%	2.69%	3.05%	2.76%	2.15%	1.43%
MRK Merck & Co., Inc.	2.75%	3.12%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.39%	1.46%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	21.21%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SUI Sun Communities, Inc.	6.38%	6.50%	3.06%	2.78%	2.46%	1.58%	2.08%	2.00%	2.79%	2.89%	3.39%	3.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2025-08 Stock Rater test 2 показал максимальную просадку в 30.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка 2025-08 Stock Rater test 2 составляет 5.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.08%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-21.12%	31 дек. 2021 г.	197	12 окт. 2022 г.	303	27 дек. 2023 г.	500
-15.41%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	45	1 мар. 2019 г.	103
-13.64%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	68
-8.25%	3 мар. 2026 г.	20	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 19.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ZS	VZ	NEE	MRK	SUI	CVS	ABBV	AMZN	AMGN	ADBE	RTX	ABT	LOW	TMO	BNS	CAT	JPM	GLW	MS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.49	0.26	0.35	0.29	0.37	0.38	0.36	0.67	0.43	0.65	0.51	0.50	0.58	0.56	0.60	0.62	0.62	0.67	0.67	0.88
ZS	0.49	1.00	-0.02	0.12	0.04	0.20	0.06	0.11	0.52	0.14	0.55	0.12	0.25	0.28	0.32	0.18	0.18	0.15	0.27	0.25	0.50
VZ	0.26	-0.02	1.00	0.34	0.33	0.28	0.33	0.29	0.04	0.32	0.09	0.23	0.30	0.26	0.22	0.26	0.24	0.26	0.18	0.20	0.38
NEE	0.35	0.12	0.34	1.00	0.25	0.41	0.20	0.21	0.18	0.26	0.19	0.23	0.33	0.30	0.28	0.25	0.16	0.17	0.20	0.18	0.42
MRK	0.29	0.04	0.33	0.25	1.00	0.24	0.31	0.45	0.09	0.48	0.15	0.23	0.39	0.21	0.38	0.19	0.21	0.21	0.20	0.17	0.43
SUI	0.37	0.20	0.28	0.41	0.24	1.00	0.20	0.24	0.19	0.28	0.26	0.24	0.35	0.33	0.31	0.29	0.18	0.21	0.23	0.22	0.47
CVS	0.38	0.06	0.33	0.20	0.31	0.20	1.00	0.37	0.11	0.35	0.13	0.36	0.30	0.31	0.27	0.32	0.34	0.38	0.34	0.35	0.49
ABBV	0.36	0.11	0.29	0.21	0.45	0.24	0.37	1.00	0.14	0.51	0.22	0.28	0.40	0.28	0.34	0.26	0.28	0.28	0.27	0.25	0.50
AMZN	0.67	0.52	0.04	0.18	0.09	0.19	0.11	0.14	1.00	0.22	0.61	0.21	0.29	0.35	0.37	0.31	0.30	0.30	0.36	0.36	0.55
AMGN	0.43	0.14	0.32	0.26	0.48	0.28	0.35	0.51	0.22	1.00	0.28	0.26	0.42	0.31	0.40	0.27	0.30	0.27	0.32	0.26	0.55
ADBE	0.65	0.55	0.09	0.19	0.15	0.26	0.13	0.22	0.61	0.28	1.00	0.23	0.40	0.41	0.45	0.29	0.26	0.25	0.34	0.32	0.60
RTX	0.51	0.12	0.23	0.23	0.23	0.24	0.36	0.28	0.21	0.26	0.23	1.00	0.27	0.32	0.25	0.44	0.51	0.50	0.44	0.48	0.55
ABT	0.50	0.25	0.30	0.33	0.39	0.35	0.30	0.40	0.29	0.42	0.40	0.27	1.00	0.38	0.57	0.31	0.26	0.30	0.34	0.31	0.60
LOW	0.58	0.28	0.26	0.30	0.21	0.33	0.31	0.28	0.35	0.31	0.41	0.32	0.38	1.00	0.40	0.40	0.43	0.38	0.43	0.43	0.63
TMO	0.56	0.32	0.22	0.28	0.38	0.31	0.27	0.34	0.37	0.40	0.45	0.25	0.57	0.40	1.00	0.31	0.34	0.30	0.39	0.35	0.63
BNS	0.60	0.18	0.26	0.25	0.19	0.29	0.32	0.26	0.31	0.27	0.29	0.44	0.31	0.40	0.31	1.00	0.55	0.58	0.50	0.59	0.61
CAT	0.62	0.18	0.24	0.16	0.21	0.18	0.34	0.28	0.30	0.30	0.26	0.51	0.26	0.43	0.34	0.55	1.00	0.60	0.58	0.60	0.64
JPM	0.62	0.15	0.26	0.17	0.21	0.21	0.38	0.28	0.30	0.27	0.25	0.50	0.30	0.38	0.30	0.58	0.60	1.00	0.52	0.77	0.62
GLW	0.67	0.27	0.18	0.20	0.20	0.23	0.34	0.27	0.36	0.32	0.34	0.44	0.34	0.43	0.39	0.50	0.58	0.52	1.00	0.57	0.67
MS	0.67	0.25	0.20	0.18	0.17	0.22	0.35	0.25	0.36	0.26	0.32	0.48	0.31	0.43	0.35	0.59	0.60	0.77	0.57	1.00	0.67
Portfolio	0.88	0.50	0.38	0.42	0.43	0.47	0.49	0.50	0.55	0.55	0.60	0.55	0.60	0.63	0.63	0.61	0.64	0.62	0.67	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мар. 2018 г.

2025-08 Stock Rater test 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов