Ear Research stock Rec

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Ear Research stock Rec

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	4.20%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	4.30%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4.30%
CPK Chesapeake Utilities Corporation	Utilities	4.20%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	4.30%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	4.30%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	4.30%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	4.30%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	4.30%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4.30%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Blend Equities	20%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	4.30%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4.30%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	20%
V Visa Inc.	Financial Services	4.30%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	4.30%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2018 г., начальной даты ZS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
Ear Research stock Rec	8.35%	9.48%	7.60%	20.86%	19.97%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-19.10%	4.76%	-11.54%	5.56%	21.13%	21.14%
COST Costco Wholesale Corporation	12.17%	7.19%	10.74%	28.68%	29.78%	23.87%
CPK Chesapeake Utilities Corporation	1.31%	-8.51%	-4.23%	11.31%	7.86%	11.01%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	14.93%	2.61%	10.26%	-5.16%	6.47%	17.24%
LLY Eli Lilly and Company	-5.74%	-11.20%	-3.41%	-9.12%	38.44%	27.87%
CVS CVS Health Corporation	41.56%	-3.71%	11.82%	13.37%	2.84%	-2.26%
MSFT Microsoft Corporation	7.78%	26.25%	9.56%	6.29%	20.82%	27.25%
ZS Zscaler, Inc.	37.86%	28.40%	23.78%	40.54%	26.45%	N/A
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.86%	0.02%	8.15%	22.36%	23.72%	13.37%
V Visa Inc.	13.75%	12.12%	16.95%	30.79%	14.23%	18.63%
KO The Coca-Cola Company	16.25%	-1.26%	15.78%	17.63%	13.22%	9.12%
GILD Gilead Sciences, Inc.	17.44%	3.25%	23.42%	66.09%	12.44%	3.12%
MO Altria Group, Inc.	15.74%	3.16%	10.21%	38.76%	18.64%	8.29%
IBM International Business Machines Corporation	20.25%	11.17%	23.19%	54.94%	23.54%	9.31%
SPY SPDR S&P 500 ETF	-0.25%	13.42%	-0.66%	11.09%	16.24%	12.52%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.90%	19.53%	1.60%	16.11%	17.97%	15.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ear Research stock Rec, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.59%	3.56%	-3.69%	1.45%	2.38%								8.35%
2024	2.55%	4.33%	1.72%	-4.30%	4.13%	4.45%	0.58%	4.21%	1.31%	-1.46%	6.71%	-3.64%	21.88%
2023	4.90%	-2.39%	4.38%	1.09%	2.47%	5.78%	3.43%	-0.86%	-3.87%	-0.90%	9.17%	4.53%	30.56%
2022	-5.34%	-3.22%	4.04%	-7.48%	-0.87%	-5.64%	7.56%	-3.58%	-7.93%	7.93%	4.99%	-6.36%	-16.44%
2021	-0.45%	0.45%	4.07%	5.30%	1.24%	4.45%	3.67%	3.72%	-5.22%	6.09%	0.75%	6.18%	34.05%
2020	2.51%	-6.43%	-5.58%	10.67%	5.69%	2.67%	4.80%	7.41%	-3.56%	-3.92%	10.45%	4.89%	31.41%
2019	7.72%	1.49%	5.35%	2.80%	-4.97%	6.36%	1.52%	-1.12%	0.01%	2.57%	4.98%	2.28%	32.34%
2018			-3.96%	1.23%	1.65%	3.00%	3.91%	5.83%	1.06%	-6.56%	2.02%	-8.38%	-1.20%

Комиссия

Комиссия Ear Research stock Rec составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

SPDR S&P 500 ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Ear Research stock Rec составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.17	0.54	1.07	0.21	0.67
COST Costco Wholesale Corporation	1.32	1.86	1.25	1.71	4.94
CPK Chesapeake Utilities Corporation	0.53	0.79	1.09	0.40	2.07
DPZ Domino's Pizza, Inc.	-0.17	-0.01	1.00	-0.19	-0.32
LLY Eli Lilly and Company	-0.24	0.07	1.01	-0.21	-0.40
CVS CVS Health Corporation	0.35	0.78	1.10	0.22	1.00
MSFT Microsoft Corporation	0.25	0.66	1.09	0.36	0.80
ZS Zscaler, Inc.	0.91	1.33	1.19	0.68	4.22
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.14	1.57	1.22	2.45	6.01
V Visa Inc.	1.41	1.80	1.27	1.92	6.75
KO The Coca-Cola Company	1.04	1.55	1.19	1.12	2.46
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.43	3.31	1.42	2.45	11.72
MO Altria Group, Inc.	2.02	2.90	1.38	3.84	8.98
IBM International Business Machines Corporation	1.99	2.90	1.42	3.57	10.92
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.55	0.94	1.14	0.61	2.35
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.63	1.09	1.15	0.74	2.46

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ear Research stock Rec имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.24
За 5 лет: 1.22
За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ear Research stock Rec за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.44%	1.59%	1.77%	1.70%	1.46%	1.88%	1.76%	1.98%	1.90%	1.85%	1.88%	1.59%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
CPK Chesapeake Utilities Corporation	2.09%	2.07%	2.18%	1.76%	1.29%	1.59%	1.65%	1.77%	1.63%	1.80%	2.00%	2.15%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	1.30%	1.44%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%	1.06%
LLY Eli Lilly and Company	0.77%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
CVS CVS Health Corporation	4.28%	5.93%	3.06%	2.36%	1.94%	2.93%	2.69%	3.05%	2.76%	2.15%	1.43%	1.14%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
ZS Zscaler, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.64%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
KO The Coca-Cola Company	2.73%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.88%	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%	0.00%
MO Altria Group, Inc.	6.80%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
IBM International Business Machines Corporation	2.56%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%	2.65%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.23%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.45%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%	1.25%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ear Research stock Rec показал максимальную просадку в 26.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Ear Research stock Rec составляет 1.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.33%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	74
-22.34%	30 дек. 2021 г.	198	12 окт. 2022 г.	190	18 июл. 2023 г.	388
-18.08%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-13.74%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	61
-9.44%	3 сент. 2020 г.	41	30 окт. 2020 г.	19	27 нояб. 2020 г.	60

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 9.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MO	DPZ	CPK	LLY	ZS	GILD	CVS	KO	IBM	COST	BRK-B	AAPL	V	MSFT	MGK	SPY	Portfolio
^GSPC	1.00	0.31	0.37	0.33	0.38	0.50	0.37	0.40	0.42	0.59	0.58	0.66	0.72	0.68	0.78	0.93	1.00	0.95
MO	0.31	1.00	0.09	0.29	0.19	0.02	0.29	0.35	0.47	0.34	0.22	0.41	0.16	0.24	0.13	0.16	0.31	0.34
DPZ	0.37	0.09	1.00	0.14	0.19	0.28	0.17	0.14	0.17	0.19	0.32	0.20	0.29	0.28	0.32	0.38	0.37	0.44
CPK	0.33	0.29	0.14	1.00	0.19	0.04	0.26	0.28	0.41	0.30	0.25	0.36	0.18	0.27	0.17	0.21	0.33	0.37
LLY	0.38	0.19	0.19	0.19	1.00	0.18	0.29	0.28	0.28	0.27	0.31	0.29	0.27	0.27	0.32	0.35	0.38	0.46
ZS	0.50	0.02	0.28	0.04	0.18	1.00	0.14	0.08	0.06	0.18	0.34	0.18	0.42	0.33	0.51	0.58	0.50	0.59
GILD	0.37	0.29	0.17	0.26	0.29	0.14	1.00	0.34	0.33	0.35	0.27	0.33	0.26	0.29	0.27	0.29	0.37	0.43
CVS	0.40	0.35	0.14	0.28	0.28	0.08	0.34	1.00	0.34	0.39	0.25	0.48	0.22	0.29	0.21	0.25	0.40	0.43
KO	0.42	0.47	0.17	0.41	0.28	0.06	0.33	0.34	1.00	0.39	0.36	0.48	0.25	0.41	0.27	0.29	0.42	0.46
IBM	0.59	0.34	0.19	0.30	0.27	0.18	0.35	0.39	0.39	1.00	0.35	0.52	0.37	0.48	0.38	0.45	0.59	0.59
COST	0.58	0.22	0.32	0.25	0.31	0.34	0.27	0.25	0.36	0.35	1.00	0.37	0.46	0.43	0.51	0.58	0.58	0.64
BRK-B	0.66	0.41	0.20	0.36	0.29	0.18	0.33	0.48	0.48	0.52	0.37	1.00	0.41	0.53	0.39	0.49	0.66	0.63
AAPL	0.72	0.16	0.29	0.18	0.27	0.42	0.26	0.22	0.25	0.37	0.46	0.41	1.00	0.50	0.67	0.78	0.72	0.73
V	0.68	0.24	0.28	0.27	0.27	0.33	0.29	0.29	0.41	0.48	0.43	0.53	0.50	1.00	0.57	0.65	0.68	0.70
MSFT	0.78	0.13	0.32	0.17	0.32	0.51	0.27	0.21	0.27	0.38	0.51	0.39	0.67	0.57	1.00	0.86	0.77	0.79
MGK	0.93	0.16	0.38	0.21	0.35	0.58	0.29	0.25	0.29	0.45	0.58	0.49	0.78	0.65	0.86	1.00	0.93	0.91
SPY	1.00	0.31	0.37	0.33	0.38	0.50	0.37	0.40	0.42	0.59	0.58	0.66	0.72	0.68	0.77	0.93	1.00	0.95
Portfolio	0.95	0.34	0.44	0.37	0.46	0.59	0.43	0.43	0.46	0.59	0.64	0.63	0.73	0.70	0.79	0.91	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мар. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Ear Research stock Rec

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество