Defensive 3.0

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3%
BN Brookfield Corp	Financial Services	3%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	3%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	3%
CVX Chevron Corporation	Energy	3%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	2%
III.L 3I Group plc	Financial Services	3%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	3%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	3%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	3%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	3%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3%
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München	Financial Services	3%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	3%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	5%
RGTI Rigetti Computing Inc	Technology	3%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	3%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	Precious Metals, Commodities	10%
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	Global Equities, Dividend	10%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	5%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	2%
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	Global Equities, Dividend	7%
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing	Europe Equities	3%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defensive 3.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 апр. 2021 г., начальной даты RGTI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Defensive 3.0	0.36%	-2.30%	2.60%	2.90%	27.25%	47.88%	—	—
Активы портфеля:
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	0.00%	-7.02%	10.79%	24.38%	52.14%	33.67%	22.52%	14.45%
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.41%	-0.62%	0.82%	0.60%	3.34%	3.06%	1.33%	2.52%
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	-0.48%	-1.06%	4.65%	10.23%	24.51%	16.41%	10.54%	9.62%
MO Altria Group, Inc.	0.43%	-2.94%	15.96%	3.55%	23.23%	22.72%	13.73%	7.41%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%
CVX Chevron Corporation	0.79%	5.40%	31.83%	32.46%	24.90%	9.95%	18.30%	12.53%
MCD McDonald's Corporation	-0.05%	-7.54%	1.06%	3.61%	0.86%	5.27%	8.85%	11.85%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Defensive 3.0 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -9.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.05%	4.20%	-5.74%	1.38%									2.60%
2025	4.46%	2.86%	1.74%	3.19%	5.27%	2.46%	0.62%	3.25%	6.78%	1.83%	-0.49%	-0.23%	36.47%
2024	2.51%	5.13%	3.13%	-2.52%	4.06%	0.92%	3.56%	3.60%	1.50%	0.73%	11.17%	43.69%	99.37%
2023	5.55%	-2.45%	4.11%	0.90%	1.71%	5.26%	5.69%	-2.91%	-4.22%	-1.17%	6.52%	4.11%	24.74%
2022	-2.04%	1.59%	3.66%	-4.98%	0.14%	-8.55%	5.74%	-3.65%	-8.20%	7.08%	7.05%	-2.65%	-6.32%
2021				0.27%	2.88%	-1.05%	2.16%	1.90%	-2.88%	4.90%	-1.81%	5.83%	12.49%

Метрики бенчмарка

Defensive 3.0: годовая альфа составляет 22.85%, бета — 0.59, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 23.04.2021.

Портфель участвовал в 100.66% роста S&P 500 Index, но только в 8.88% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Бета 0.59 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 22.85%

Бета: 0.59

R²: 0.42

Участие в росте: 100.66%

Участие в снижении: 8.88%

Комиссия

Комиссия Defensive 3.0 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TDGB.L

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

VHYD.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

TIP

iShares TIPS Bond ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

VUKE.L

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Defensive 3.0 имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.27	0.88	+1.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.07	1.37	+1.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.21	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.12	1.39	+2.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.66	6.43	+8.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	86	1.97	2.45	1.35	3.07	11.67
TIP iShares TIPS Bond ETF	35	0.80	1.11	1.14	1.16	3.36
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	87	1.78	2.29	1.38	3.47	13.16
MO Altria Group, Inc.	68	1.12	1.53	1.22	1.20	3.11
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
CVX Chevron Corporation	66	0.98	1.37	1.20	1.19	2.67
MCD McDonald's Corporation	37	0.05	0.19	1.02	0.02	0.04
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Defensive 3.0 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.27
За всё время: 1.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defensive 3.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.97%	2.06%	2.17%	2.42%	2.57%	2.21%	2.41%	2.30%	2.07%	1.80%	2.60%	1.82%
Активы портфеля:
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.79%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	2.64%	2.77%	3.15%	3.31%	3.72%	3.14%	2.90%	3.23%	3.77%	2.96%	3.16%	3.32%
MO Altria Group, Inc.	6.39%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
CVX Chevron Corporation	3.47%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
MCD McDonald's Corporation	2.36%	2.35%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Defensive 3.0 показал максимальную просадку в 19.72%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Defensive 3.0 составляет 4.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.72%	31 мар. 2022 г.	138	11 окт. 2022 г.	161	26 мая 2023 г.	299
-11.48%	18 дек. 2024 г.	2	19 дек. 2024 г.	4	26 дек. 2024 г.	6
-10.21%	2 авг. 2023 г.	45	3 окт. 2023 г.	55	19 дек. 2023 г.	100
-7.93%	20 мар. 2025 г.	13	7 апр. 2025 г.	12	24 апр. 2025 г.	25
-7.54%	2 мар. 2026 г.	20	27 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 20.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGLN.L	RHM.DE	RGTI	TIP	MO	CVX	UNH	JNJ	WMT	LQD	NFLX	KO	MUV2.DE	MCD	AVGO	COST	III.L	HWM	MSFT	CSCO	BRK-B	VHYD.L	TDGB.L	VUKE.L	BN	QQQ	Portfolio
Benchmark	1.00	0.11	0.19	0.36	0.18	0.17	0.28	0.29	0.21	0.33	0.31	0.52	0.28	0.28	0.36	0.69	0.53	0.41	0.59	0.74	0.63	0.54	0.47	0.44	0.47	0.73	0.94	0.77
SGLN.L	0.11	1.00	0.16	0.07	0.30	0.06	0.13	0.09	0.11	0.05	0.26	0.08	0.11	0.13	0.08	0.08	0.07	0.17	0.10	0.06	0.09	0.04	0.22	0.29	0.32	0.14	0.10	0.34
RHM.DE	0.19	0.16	1.00	0.07	0.11	0.10	0.12	0.06	0.01	0.04	0.09	0.08	0.04	0.26	0.07	0.13	0.08	0.25	0.23	0.11	0.10	0.11	0.33	0.32	0.35	0.22	0.14	0.37
RGTI	0.36	0.07	0.07	1.00	0.06	-0.01	0.10	0.07	-0.05	0.05	0.12	0.24	-0.03	0.04	0.02	0.29	0.14	0.20	0.21	0.28	0.18	0.12	0.18	0.16	0.17	0.32	0.37	0.55
TIP	0.18	0.30	0.11	0.06	1.00	0.11	0.07	0.08	0.17	0.10	0.77	0.12	0.17	0.11	0.15	0.08	0.15	0.15	0.08	0.11	0.12	0.09	0.16	0.19	0.20	0.21	0.15	0.27
MO	0.17	0.06	0.10	-0.01	0.11	1.00	0.26	0.20	0.37	0.28	0.10	0.03	0.47	0.17	0.32	0.00	0.20	0.07	0.16	0.05	0.21	0.35	0.19	0.27	0.19	0.14	0.03	0.26
CVX	0.28	0.13	0.12	0.10	0.07	0.26	1.00	0.17	0.15	0.11	-0.01	0.05	0.17	0.11	0.14	0.12	0.09	0.10	0.28	0.07	0.24	0.37	0.31	0.36	0.29	0.27	0.14	0.32
UNH	0.29	0.09	0.06	0.07	0.08	0.20	0.17	1.00	0.33	0.23	0.10	0.06	0.31	0.15	0.31	0.10	0.24	0.13	0.15	0.17	0.23	0.31	0.17	0.20	0.18	0.20	0.18	0.29
JNJ	0.21	0.11	0.01	-0.05	0.17	0.37	0.15	0.33	1.00	0.29	0.19	0.01	0.47	0.18	0.37	-0.01	0.23	0.09	0.04	0.09	0.26	0.39	0.20	0.25	0.20	0.13	0.08	0.25
WMT	0.33	0.05	0.04	0.05	0.10	0.28	0.11	0.23	0.29	1.00	0.14	0.20	0.38	0.10	0.35	0.14	0.58	0.13	0.22	0.23	0.28	0.35	0.15	0.13	0.14	0.21	0.26	0.32
LQD	0.31	0.26	0.09	0.12	0.77	0.10	-0.01	0.10	0.19	0.14	1.00	0.22	0.20	0.14	0.20	0.18	0.22	0.19	0.15	0.22	0.19	0.15	0.20	0.23	0.25	0.35	0.29	0.35
NFLX	0.52	0.08	0.08	0.24	0.12	0.03	0.05	0.06	0.01	0.20	0.22	1.00	0.07	0.12	0.12	0.42	0.35	0.23	0.29	0.49	0.31	0.22	0.16	0.14	0.18	0.36	0.58	0.44
KO	0.28	0.11	0.04	-0.03	0.17	0.47	0.17	0.31	0.47	0.38	0.20	0.07	1.00	0.20	0.50	0.04	0.35	0.12	0.18	0.16	0.31	0.42	0.21	0.26	0.24	0.22	0.15	0.31
MUV2.DE	0.28	0.13	0.26	0.04	0.11	0.17	0.11	0.15	0.18	0.10	0.14	0.12	0.20	1.00	0.23	0.15	0.14	0.43	0.25	0.17	0.19	0.32	0.51	0.57	0.54	0.30	0.20	0.43
MCD	0.36	0.08	0.07	0.02	0.15	0.32	0.14	0.31	0.37	0.35	0.20	0.12	0.50	0.23	1.00	0.15	0.35	0.18	0.25	0.23	0.33	0.41	0.23	0.26	0.25	0.27	0.26	0.36
AVGO	0.69	0.08	0.13	0.29	0.08	0.00	0.12	0.10	-0.01	0.14	0.18	0.42	0.04	0.15	0.15	1.00	0.35	0.29	0.42	0.59	0.45	0.21	0.28	0.24	0.27	0.45	0.75	0.55
COST	0.53	0.07	0.08	0.14	0.15	0.20	0.09	0.24	0.23	0.58	0.22	0.35	0.35	0.14	0.35	0.35	1.00	0.23	0.30	0.43	0.38	0.34	0.18	0.16	0.18	0.33	0.51	0.46
III.L	0.41	0.17	0.25	0.20	0.15	0.07	0.10	0.13	0.09	0.13	0.19	0.23	0.12	0.43	0.18	0.29	0.23	1.00	0.27	0.27	0.27	0.27	0.58	0.54	0.65	0.43	0.38	0.56
HWM	0.59	0.10	0.23	0.21	0.08	0.16	0.28	0.15	0.04	0.22	0.15	0.29	0.18	0.25	0.25	0.42	0.30	0.27	1.00	0.34	0.38	0.43	0.34	0.32	0.34	0.50	0.49	0.52
MSFT	0.74	0.06	0.11	0.28	0.11	0.05	0.07	0.17	0.09	0.23	0.22	0.49	0.16	0.17	0.23	0.59	0.43	0.27	0.34	1.00	0.46	0.29	0.22	0.21	0.26	0.47	0.80	0.53
CSCO	0.63	0.09	0.10	0.18	0.12	0.21	0.24	0.23	0.26	0.28	0.19	0.31	0.31	0.19	0.33	0.45	0.38	0.27	0.38	0.46	1.00	0.42	0.34	0.32	0.31	0.47	0.57	0.53
BRK-B	0.54	0.04	0.11	0.12	0.09	0.35	0.37	0.31	0.39	0.35	0.15	0.22	0.42	0.32	0.41	0.21	0.34	0.27	0.43	0.29	0.42	1.00	0.42	0.43	0.36	0.46	0.36	0.51
VHYD.L	0.47	0.22	0.33	0.18	0.16	0.19	0.31	0.17	0.20	0.15	0.20	0.16	0.21	0.51	0.23	0.28	0.18	0.58	0.34	0.22	0.34	0.42	1.00	0.82	0.81	0.51	0.36	0.64
TDGB.L	0.44	0.29	0.32	0.16	0.19	0.27	0.36	0.20	0.25	0.13	0.23	0.14	0.26	0.57	0.26	0.24	0.16	0.54	0.32	0.21	0.32	0.43	0.82	1.00	0.84	0.49	0.33	0.64
VUKE.L	0.47	0.32	0.35	0.17	0.20	0.19	0.29	0.18	0.20	0.14	0.25	0.18	0.24	0.54	0.25	0.27	0.18	0.65	0.34	0.26	0.31	0.36	0.81	0.84	1.00	0.52	0.37	0.65
BN	0.73	0.14	0.22	0.32	0.21	0.14	0.27	0.20	0.13	0.21	0.35	0.36	0.22	0.30	0.27	0.45	0.33	0.43	0.50	0.47	0.47	0.46	0.51	0.49	0.52	1.00	0.64	0.67
QQQ	0.94	0.10	0.14	0.37	0.15	0.03	0.14	0.18	0.08	0.26	0.29	0.58	0.15	0.20	0.26	0.75	0.51	0.38	0.49	0.80	0.57	0.36	0.36	0.33	0.37	0.64	1.00	0.69
Portfolio	0.77	0.34	0.37	0.55	0.27	0.26	0.32	0.29	0.25	0.32	0.35	0.44	0.31	0.43	0.36	0.55	0.46	0.56	0.52	0.53	0.53	0.51	0.64	0.64	0.65	0.67	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 апр. 2021 г.

Defensive 3.0

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов