LD 2024Port Weighted R3

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	3.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.50%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	3.50%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Blend Equities	12.50%
HTHIY Hitachi Ltd ADR	Industrials	3.50%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	3.50%
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	12.50%
KKR KKR & Co. Inc.	Financial Services	3.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.50%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	3.50%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	12.50%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	12.50%
TGOPY 3i Group PLC ADR	Financial Services	3.50%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	Government Bonds	5%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LD 2024Port Weighted R3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2017 г., начальной даты TGOPY

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель LD 2024Port Weighted R3	0.45%	-3.94%	-0.91%	-1.28%	20.87%	23.14%	18.19%	—
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.29%	12.35%	13.59%	18.75%	11.70%	8.35%	12.30%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	0.25%	-2.56%	3.24%	6.41%	25.66%	17.05%	12.09%	13.38%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.08%	-4.02%	-3.63%	-1.77%	23.35%	18.46%	11.31%	14.06%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-6.77%	-12.80%	11.75%	19.44%	39.72%	39.64%	31.19%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	-0.73%	-8.93%	-6.67%	105.89%	72.07%	48.84%	38.50%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-3.08%	-4.88%	-5.44%	74.29%	85.17%	66.71%	70.07%
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.04%	-3.57%	5.30%	5.93%	28.37%	13.45%	6.00%	10.72%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.23%	0.38%	1.11%	1.47%	3.52%	4.67%	3.51%	3.08%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	0.04%	0.31%	0.97%	2.02%	4.10%	4.89%	3.53%	2.41%
ANET Arista Networks, Inc.	1.47%	-6.04%	-3.32%	-12.93%	77.75%	44.56%	45.76%	41.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении LD 2024Port Weighted R3 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.54%	1.06%	-5.38%	1.06%									-0.91%
2025	2.17%	-1.23%	-5.02%	0.90%	4.02%	4.85%	1.03%	1.83%	1.84%	2.56%	-0.08%	-0.53%	12.65%
2024	3.08%	6.67%	4.60%	-3.53%	5.18%	4.27%	3.15%	3.26%	2.58%	-0.47%	5.61%	-3.49%	34.86%
2023	6.52%	-0.17%	3.23%	0.92%	1.91%	5.68%	2.91%	1.79%	-3.73%	-1.55%	9.10%	5.64%	36.53%
2022	-4.64%	-1.50%	3.63%	-7.45%	1.99%	-7.53%	8.16%	-2.56%	-8.31%	8.84%	8.37%	-4.49%	-7.50%
2021	1.33%	3.26%	3.90%	4.43%	1.81%	2.51%	1.76%	1.70%	-3.89%	6.69%	0.30%	5.66%	33.23%

Метрики бенчмарка

LD 2024Port Weighted R3: годовая альфа составляет 6.92%, бета — 0.86, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 25.09.2017.

Портфель участвовал в 103.56% роста S&P 500 Index, но только в 79.52% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 6.92% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.86 и R² 0.94 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 6.92%

Бета: 0.86

R²: 0.94

Участие в росте: 103.56%

Участие в снижении: 79.52%

Комиссия

Комиссия LD 2024Port Weighted R3 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

IVOG

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

USFR

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

LD 2024Port Weighted R3 имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	0.88	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	1.37	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	1.39	+0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.73	6.43	+0.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	64	1.23	1.79	1.28	1.68	7.99
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	51	0.94	1.45	1.22	1.48	6.81
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	49	0.91	1.43	1.19	1.61	6.94
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	92	2.18	3.31	1.47	4.13	13.26
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	100	14.40	42.98	10.69	104.25	665.20
ANET Arista Networks, Inc.	73	1.08	1.68	1.21	2.17	4.76

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LD 2024Port Weighted R3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.92
За 5 лет: 1.19
За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LD 2024Port Weighted R3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.96%	1.86%	1.72%	1.85%	2.67%	1.86%	1.82%	2.10%	2.08%	1.70%	1.77%	1.85%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.61%	1.63%	1.76%	1.82%	2.07%	1.64%	2.29%	2.23%	2.40%	1.86%	2.01%	2.01%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.16%	1.09%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.02%	1.70%	1.92%	2.04%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.61%	0.64%	0.79%	1.15%	1.05%	0.47%	0.74%	1.17%	1.01%	0.93%	1.11%	1.04%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.62%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	4.00%	4.15%	5.17%	5.12%	1.78%	0.01%	0.40%	2.08%	1.67%	1.03%	0.29%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LD 2024Port Weighted R3 показал максимальную просадку в 30.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка LD 2024Port Weighted R3 составляет 5.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.45%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	92	3 авг. 2020 г.	115
-18.33%	28 дек. 2021 г.	192	30 сент. 2022 г.	85	2 февр. 2023 г.	277
-17.68%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	57	19 мар. 2019 г.	122
-16.85%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	106
-8.67%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	115	25 июл. 2018 г.	124

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 11.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USFR	VTIP	TGOPY	LLY	PGR	HTHIY	IRM	FICO	ANET	NVDA	AVGO	KKR	SCHD	IVOG	FNDX	SCHX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.10	0.30	0.37	0.35	0.46	0.48	0.56	0.61	0.67	0.67	0.67	0.77	0.86	0.90	1.00	0.94
USFR	0.00	1.00	-0.01	-0.04	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.00
VTIP	0.10	-0.01	1.00	0.08	0.05	0.03	0.07	0.16	0.11	-0.00	0.01	0.05	0.08	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12
TGOPY	0.30	-0.04	0.08	1.00	0.12	0.13	0.21	0.19	0.22	0.22	0.21	0.21	0.28	0.26	0.30	0.30	0.30	0.41
LLY	0.37	0.01	0.05	0.12	1.00	0.25	0.17	0.23	0.24	0.24	0.21	0.22	0.19	0.31	0.28	0.32	0.36	0.39
PGR	0.35	-0.01	0.03	0.13	0.25	1.00	0.13	0.23	0.26	0.19	0.12	0.16	0.25	0.43	0.31	0.40	0.35	0.38
HTHIY	0.46	0.01	0.07	0.21	0.17	0.13	1.00	0.25	0.26	0.31	0.33	0.36	0.33	0.39	0.44	0.45	0.46	0.52
IRM	0.48	0.01	0.16	0.19	0.23	0.23	0.25	1.00	0.31	0.30	0.23	0.31	0.37	0.49	0.48	0.52	0.48	0.54
FICO	0.56	0.02	0.11	0.22	0.24	0.26	0.26	0.31	1.00	0.43	0.43	0.40	0.44	0.40	0.55	0.47	0.57	0.61
ANET	0.61	0.01	-0.00	0.22	0.24	0.19	0.31	0.30	0.43	1.00	0.57	0.57	0.46	0.37	0.56	0.48	0.62	0.67
NVDA	0.67	-0.02	0.01	0.21	0.21	0.12	0.33	0.23	0.43	0.57	1.00	0.64	0.48	0.36	0.55	0.48	0.67	0.67
AVGO	0.67	0.01	0.05	0.21	0.22	0.16	0.36	0.31	0.40	0.57	0.64	1.00	0.46	0.44	0.58	0.53	0.67	0.69
KKR	0.67	-0.01	0.08	0.28	0.19	0.25	0.33	0.37	0.44	0.46	0.48	0.46	1.00	0.56	0.69	0.65	0.68	0.72
SCHD	0.77	-0.01	0.11	0.26	0.31	0.43	0.39	0.49	0.40	0.37	0.36	0.44	0.56	1.00	0.76	0.91	0.77	0.78
IVOG	0.86	-0.00	0.10	0.30	0.28	0.31	0.44	0.48	0.55	0.56	0.55	0.58	0.69	0.76	1.00	0.86	0.88	0.90
FNDX	0.90	0.00	0.11	0.30	0.32	0.40	0.45	0.52	0.47	0.48	0.48	0.53	0.65	0.91	0.86	1.00	0.90	0.89
SCHX	1.00	-0.00	0.11	0.30	0.36	0.35	0.46	0.48	0.57	0.62	0.67	0.67	0.68	0.77	0.88	0.90	1.00	0.94
Portfolio	0.94	0.00	0.12	0.41	0.39	0.38	0.52	0.54	0.61	0.67	0.67	0.69	0.72	0.78	0.90	0.89	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 сент. 2017 г.

LD 2024Port Weighted R3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов