LD 2024Port Weighted R3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

LD 2024Port Weighted R3

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	3.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.50%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	3.50%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Blend Equities	12.50%
HTHIY Hitachi Ltd ADR	Industrials	3.50%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	3.50%
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	12.50%
KKR KKR & Co. Inc.	Financial Services	3.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.50%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	3.50%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	12.50%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	12.50%
TGOPY 3i Group PLC ADR	Financial Services	3.50%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	Government Bonds	5%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LD 2024Port Weighted R3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

LD 2024Port Weighted R3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.48%	2.14%	12.76%	33.14%	13.96%	11.39%
LD 2024Port Weighted R3	37.73%	1.02%	17.28%	48.67%	25.00%	N/A
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	17.47%	1.12%	10.72%	27.61%	12.74%	11.66%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	22.24%	1.77%	11.89%	33.43%	17.74%	14.22%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	27.83%	2.60%	14.36%	36.49%	17.30%	15.08%
LLY Eli Lilly and Company	39.94%	-12.66%	3.29%	33.55%	50.37%	30.78%
AVGO Broadcom Inc.	57.18%	-4.79%	21.65%	81.15%	45.30%	38.20%
NVDA NVIDIA Corporation	195.43%	5.94%	54.60%	194.66%	96.24%	77.64%
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	21.80%	2.36%	5.65%	32.04%	11.79%	10.41%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	4.37%	-0.33%	2.86%	6.48%	3.51%	2.38%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	4.73%	0.45%	2.46%	5.32%	2.51%	2.38%
ANET Arista Networks, Inc.	67.79%	-4.43%	21.20%	83.62%	52.55%	35.24%
FICO Fair Isaac Corporation	101.76%	13.51%	71.65%	128.64%	46.67%	41.93%
HTHIY Hitachi Ltd ADR	74.24%	-6.52%	34.85%	90.50%	33.80%	22.06%
IRM Iron Mountain Incorporated	69.37%	-4.31%	42.78%	93.39%	35.51%	18.85%
KKR KKR & Co. Inc.	84.77%	11.56%	41.69%	130.32%	40.19%	24.42%
PGR The Progressive Corporation	65.14%	3.77%	25.02%	64.88%	32.17%	28.74%
TGOPY 3i Group PLC ADR	39.70%	-1.07%	14.92%	69.05%	33.08%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LD 2024Port Weighted R3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.12%	6.64%	4.63%	-3.53%	5.12%	4.47%	2.98%	3.43%	2.64%	-0.47%			37.73%
2023	6.49%	-0.10%	3.44%	0.91%	1.93%	5.84%	2.97%	1.84%	-3.75%	-1.61%	9.20%	5.83%	37.47%
2022	-4.74%	-1.39%	3.72%	-7.41%	2.07%	-7.40%	8.17%	-2.54%	-8.30%	8.89%	8.19%	-4.27%	-7.04%
2021	1.23%	3.30%	4.20%	4.47%	2.02%	2.38%	1.74%	1.82%	-3.96%	6.88%	0.22%	5.90%	34.15%
2020	0.67%	-6.95%	-9.95%	9.40%	5.55%	2.04%	5.37%	4.57%	-1.47%	-1.73%	10.88%	5.38%	23.88%
2019	7.87%	4.50%	3.36%	2.34%	-6.12%	6.34%	1.16%	-1.89%	2.04%	1.79%	2.61%	3.05%	29.75%
2018	4.49%	-3.28%	-1.22%	0.57%	2.50%	0.48%	2.64%	3.32%	1.12%	-7.45%	1.14%	-6.68%	-3.14%
2017	2.54%	3.29%	1.38%	1.12%	3.08%	1.06%	2.74%	0.87%	2.57%	3.02%	2.92%	0.77%	28.48%
2016							0.52%	0.88%	0.54%	-1.34%	3.62%	3.50%	7.87%

Комиссия

Комиссия LD 2024Port Weighted R3 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

IVOG

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

USFR

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LD 2024Port Weighted R3 среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LD 2024Port Weighted R3

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	2.70	3.89	1.48	3.71	14.94
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	3.26	4.46	1.60	5.61	21.53
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	3.16	4.19	1.59	4.60	20.72
LLY Eli Lilly and Company	1.14	1.72	1.23	1.75	5.68
AVGO Broadcom Inc.	1.88	2.52	1.32	3.41	10.40
NVDA NVIDIA Corporation	3.88	3.90	1.50	7.43	23.42
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	2.21	3.09	1.38	2.36	11.86
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.16	5.62	1.73	4.45	25.76
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	14.85	54.03	13.16	88.94	757.73
ANET Arista Networks, Inc.	2.25	2.77	1.38	4.42	13.53
FICO Fair Isaac Corporation	4.40	4.51	1.66	7.86	26.35
HTHIY Hitachi Ltd ADR	2.15	2.62	1.38	4.03	18.23
IRM Iron Mountain Incorporated	3.98	4.36	1.64	9.59	33.12
KKR KKR & Co. Inc.	4.39	5.26	1.70	7.41	40.88
PGR The Progressive Corporation	3.05	4.05	1.54	8.80	23.41
TGOPY 3i Group PLC ADR	2.94	3.60	1.49	7.82	22.20

Коэффициент Шарпа

LD 2024Port Weighted R3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

LD 2024Port Weighted R3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LD 2024Port Weighted R3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.95%	2.17%	2.89%	2.16%	2.38%	2.90%	2.98%	2.24%	2.44%	2.38%	2.39%	1.80%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.37%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	3.25%	3.56%	3.20%	2.41%	3.38%	5.67%	4.83%	3.81%	3.94%	3.85%	3.97%	1.24%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.17%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.17%	1.70%	1.92%	2.04%	1.76%	1.65%
LLY Eli Lilly and Company	0.48%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
AVGO Broadcom Inc.	1.21%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.94%	1.15%	1.05%	0.47%	0.74%	1.17%	1.01%	0.93%	1.03%	1.04%	0.81%	0.66%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.39%	3.36%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%	0.82%	0.05%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	5.30%	5.12%	1.78%	0.01%	0.40%	2.08%	1.67%	1.04%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%
HTHIY Hitachi Ltd ADR	0.52%	1.49%	1.98%	5.60%	11.92%	10.22%	13.45%	8.07%	9.93%	8.43%	6.96%	10.06%
IRM Iron Mountain Incorporated	2.30%	3.63%	4.97%	4.73%	8.40%	7.69%	7.33%	5.93%	6.17%	7.07%	6.05%	4.52%
KKR KKR & Co. Inc.	0.56%	0.78%	1.31%	0.77%	1.31%	1.71%	3.23%	3.18%	4.16%	10.13%	8.75%	6.66%
PGR The Progressive Corporation	0.44%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%	1.05%
TGOPY 3i Group PLC ADR	1.79%	2.24%	14.49%	2.82%	2.89%	3.32%	4.86%	2.81%	4.55%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LD 2024Port Weighted R3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

LD 2024Port Weighted R3 показал максимальную просадку в 30.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка LD 2024Port Weighted R3 составляет 1.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.48%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	92	3 авг. 2020 г.	115
-17.99%	28 дек. 2021 г.	192	30 сент. 2022 г.	85	2 февр. 2023 г.	277
-17.09%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	56	18 мар. 2019 г.	120
-8.4%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	87	14 июн. 2018 г.	96
-6.93%	5 сент. 2023 г.	39	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LD 2024Port Weighted R3 составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

LD 2024Port Weighted R3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USFR	HTHIY	VTIP	LLY	TGOPY	PGR	IRM	NVDA	FICO	ANET	AVGO	KKR	SCHD	FNDX	IVOG	SCHX
USFR	1.00	0.04	-0.01	0.02	-0.04	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01
HTHIY	0.04	1.00	0.09	0.02	0.15	-0.02	0.08	0.05	0.04	0.05	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10
VTIP	-0.01	0.09	1.00	0.04	0.11	0.00	0.18	0.03	0.11	0.02	0.06	0.08	0.10	0.11	0.11	0.12
LLY	0.02	0.02	0.04	1.00	0.08	0.26	0.20	0.20	0.22	0.24	0.23	0.20	0.31	0.32	0.27	0.36
TGOPY	-0.04	0.15	0.11	0.08	1.00	0.11	0.18	0.23	0.25	0.23	0.27	0.34	0.33	0.36	0.36	0.36
PGR	-0.00	-0.02	0.00	0.26	0.11	1.00	0.25	0.17	0.26	0.24	0.22	0.28	0.45	0.43	0.36	0.39
IRM	-0.01	0.08	0.18	0.20	0.18	0.25	1.00	0.22	0.30	0.27	0.30	0.33	0.50	0.50	0.47	0.47
NVDA	-0.00	0.05	0.03	0.20	0.23	0.17	0.22	1.00	0.46	0.56	0.63	0.47	0.40	0.47	0.55	0.64
FICO	0.03	0.04	0.11	0.22	0.25	0.26	0.30	0.46	1.00	0.47	0.44	0.44	0.43	0.49	0.60	0.60
ANET	0.01	0.05	0.02	0.24	0.23	0.24	0.27	0.56	0.47	1.00	0.54	0.46	0.42	0.48	0.56	0.60
AVGO	0.01	0.08	0.06	0.23	0.27	0.22	0.30	0.63	0.44	0.54	1.00	0.47	0.50	0.54	0.58	0.66
KKR	0.01	0.09	0.08	0.20	0.34	0.28	0.33	0.47	0.44	0.46	0.47	1.00	0.57	0.65	0.68	0.67
SCHD	-0.01	0.09	0.10	0.31	0.33	0.45	0.50	0.40	0.43	0.42	0.50	0.57	1.00	0.91	0.79	0.81
FNDX	0.01	0.11	0.11	0.32	0.36	0.43	0.50	0.47	0.49	0.48	0.54	0.65	0.91	1.00	0.86	0.90
IVOG	0.01	0.09	0.11	0.27	0.36	0.36	0.47	0.55	0.60	0.56	0.58	0.68	0.79	0.86	1.00	0.88
SCHX	0.01	0.10	0.12	0.36	0.36	0.39	0.47	0.64	0.60	0.60	0.66	0.67	0.81	0.90	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

LD 2024Port Weighted R3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество