PortfoliosLab logo
patty 5-25
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PTBD 3.85%GOOG 3.85%GOOGL 3.85%AMZN 3.85%COLD 3.85%AAPL 3.85%ANET 3.85%ARKQ 3.85%GLW 3.85%CRWD 3.85%DBRG 3.85%SPDV 3.85%SKYY 3.85%AIQ 3.85%IVV 3.85%IWM 3.85%QQQ 3.85%GCOW 3.85%COWZ 3.85%ALTL 3.85%CRM 3.85%FDTRX 3.85%GAFFX 3.85%VSS 3.85%PTLC 3.85%SRVR 3.85%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
3.85%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
Large Cap Growth Equities
3.85%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
Large Cap Growth Equities
3.85%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
3.85%
ANET
Arista Networks, Inc.
Technology
3.85%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
All Cap Equities, Actively Managed
3.85%
COLD
Americold Realty Trust
Real Estate
3.85%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities
3.85%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology
3.85%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
Technology
3.85%
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.
Real Estate
3.85%
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6
Technology Equities
3.85%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
Large Cap Growth Equities
3.85%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
Large Cap Value Equities, Dividend
3.85%
GLW
Corning Incorporated
Technology
3.85%
GOOG
Alphabet Inc
Communication Services
3.85%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
Communication Services
3.85%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
3.85%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities
3.85%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF
High Yield Bonds
3.85%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
Large Cap Blend Equities
3.85%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
3.85%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
Technology Equities, Cloud Computing
3.85%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Large Cap Value Equities, Dividend
3.85%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
REIT
3.85%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities
3.85%

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2020 г., начальной даты ALTL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
patty 5-25-2.87%9.25%-3.11%10.45%N/AN/A
GOOG
Alphabet Inc
-10.85%7.53%2.04%-2.67%19.30%20.40%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-10.90%8.45%2.49%-2.46%19.09%19.99%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-8.39%11.29%1.96%11.01%10.53%25.18%
COLD
Americold Realty Trust
-20.57%-16.65%-25.61%-30.87%-10.84%N/A
AAPL
Apple Inc
-21.83%-4.43%-14.85%4.98%20.30%21.00%
ANET
Arista Networks, Inc.
-17.49%28.89%-10.25%21.03%45.97%35.73%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
1.22%18.31%6.88%41.34%12.88%15.46%
GLW
Corning Incorporated
2.35%12.54%0.24%37.42%21.24%11.59%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
33.15%18.10%22.38%33.08%40.84%N/A
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.
-0.77%37.18%-9.14%-14.56%9.51%-14.84%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
-2.38%4.50%-8.14%8.85%13.79%N/A
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
-4.82%15.89%-7.78%19.27%10.78%14.44%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
3.39%13.85%3.29%17.12%16.38%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-0.83%8.21%-2.10%11.59%16.17%12.63%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-8.12%6.47%-14.72%0.83%9.84%6.49%
QQQ
Invesco QQQ
-0.24%12.03%0.99%12.94%18.00%17.56%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF
-1.07%-0.40%-1.21%2.07%-0.53%N/A
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
11.46%4.15%8.58%12.50%14.33%N/A
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
4.17%7.19%0.34%16.35%0.72%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
-5.26%5.09%-11.59%-0.81%18.50%N/A
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
-8.90%0.70%-13.60%-0.73%N/AN/A
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
-11.26%-2.47%-12.49%-0.50%13.05%N/A
CRM
salesforce.com, inc.
-18.18%9.04%-19.93%-1.38%9.11%14.10%
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6
-0.45%15.55%-0.47%11.72%12.12%13.79%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
1.34%11.21%-7.20%6.65%8.47%N/A
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
10.95%8.15%9.64%10.72%10.30%4.80%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью patty 5-25, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.78%-4.24%-7.33%0.42%5.04%-2.87%
20241.12%3.48%2.55%-4.36%4.38%4.42%0.65%0.79%3.57%0.19%5.38%-1.31%22.47%
202310.64%-2.86%5.90%-0.81%4.09%5.34%4.33%-0.11%-4.86%-3.55%10.84%5.17%38.01%
2022-6.83%-2.02%3.02%-10.28%-2.27%-6.81%9.85%-5.32%-10.88%4.56%4.72%-8.01%-28.26%
20211.58%2.97%2.61%6.00%0.03%4.02%1.07%2.97%-5.94%6.38%0.13%1.88%25.75%
2020-0.18%6.77%8.32%-4.11%-0.21%13.10%5.91%32.33%

Комиссия

Комиссия patty 5-25 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг patty 5-25 составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности patty 5-25, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа patty 5-25, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино patty 5-25, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега patty 5-25, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара patty 5-25, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина patty 5-25, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc
-0.09-0.021.00-0.17-0.37
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.08-0.001.00-0.16-0.34
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.320.641.080.320.82
COLD
Americold Realty Trust
-1.00-1.490.82-0.61-1.47
AAPL
Apple Inc
0.150.321.040.060.19
ANET
Arista Networks, Inc.
0.400.711.110.300.77
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
1.171.641.200.783.63
GLW
Corning Incorporated
1.101.611.221.313.71
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.631.121.140.681.55
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.
-0.26-0.021.00-0.19-0.52
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
0.490.671.090.381.27
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.640.971.130.551.67
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.631.001.140.612.09
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
0.590.881.130.562.13
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.030.081.01-0.06-0.17
QQQ
Invesco QQQ
0.510.861.120.541.77
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF
0.400.441.050.100.92
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
0.911.091.150.832.88
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
0.881.061.140.392.37
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
-0.04-0.050.99-0.12-0.36
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
-0.05-0.070.99-0.07-0.28
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
-0.04-0.060.99-0.10-0.26
CRM
salesforce.com, inc.
-0.040.161.02-0.09-0.21
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6
0.400.771.100.461.46
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
0.270.451.070.210.59
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
0.650.851.110.501.82

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

patty 5-25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность patty 5-25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.40%1.42%1.49%1.37%1.06%1.20%1.46%1.59%1.48%0.96%0.99%0.52%
GOOG
Alphabet Inc
0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COLD
Americold Realty Trust
5.29%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.52%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%0.00%
GLW
Corning Incorporated
2.32%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.
0.36%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
3.86%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.53%3.63%0.28%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.13%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.33%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.22%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF
5.73%6.57%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
3.87%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.64%2.00%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.90%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
1.52%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
0.75%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.43%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.59%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
0.72%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.17%1.09%0.83%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.10%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

patty 5-25 показал максимальную просадку в 32.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка patty 5-25 составляет 6.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.1%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.556
-22.03%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.
-10.58%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-10.25%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.49
-6.99%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 26.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCCOLDPTBDDBRGCRWDGCOWGLWANETSRVRSPDVAAPLALTLCRMAMZNGOOGLGOOGCOWZPTLCVSSIWMARKQSKYYFDTRXAIQQQQGAFFXIVVPortfolio
^GSPC1.000.430.480.520.520.620.660.650.620.700.710.710.650.690.710.710.740.840.760.810.790.780.850.860.920.941.000.94
COLD0.431.000.330.340.170.380.310.260.600.420.310.390.300.260.240.250.390.330.420.440.400.350.360.380.370.410.430.46
PTBD0.480.331.000.300.280.380.340.330.480.370.350.410.350.350.360.350.390.380.480.460.430.420.420.430.440.470.480.50
DBRG0.520.340.301.000.320.410.410.340.520.520.310.480.340.340.350.350.520.410.490.620.500.470.440.460.440.500.520.60
CRWD0.520.170.280.321.000.180.290.560.330.180.400.280.590.550.430.430.280.390.390.460.590.750.720.640.610.620.510.66
GCOW0.620.380.380.410.181.000.520.290.510.770.370.620.310.290.350.350.760.490.790.650.480.400.380.490.440.540.620.58
GLW0.660.310.340.410.290.521.000.450.410.640.410.580.370.350.390.400.640.530.580.650.560.480.510.550.550.600.660.64
ANET0.650.260.330.340.560.290.451.000.390.330.480.390.550.550.510.510.410.520.480.510.590.690.700.660.690.670.640.72
SRVR0.620.600.480.520.330.510.410.391.000.520.440.530.430.420.410.410.500.490.610.590.550.560.560.570.560.600.630.65
SPDV0.700.420.370.520.180.770.640.330.521.000.370.720.300.280.350.350.900.550.670.790.530.430.390.480.470.580.700.63
AAPL0.710.310.350.310.400.370.410.480.440.371.000.420.510.600.600.600.420.570.500.500.570.580.650.660.770.680.720.69
ALTL0.710.390.410.480.280.620.580.390.530.720.421.000.390.360.400.410.670.590.620.690.550.490.510.540.550.630.710.66
CRM0.650.300.350.340.590.310.370.550.430.300.510.391.000.610.540.540.400.510.470.530.620.750.740.720.710.710.650.72
AMZN0.690.260.350.340.550.290.350.550.420.280.600.360.611.000.680.680.360.540.480.490.620.720.760.730.790.740.690.73
GOOGL0.710.240.360.350.430.350.390.510.410.350.600.400.540.681.000.990.400.560.510.490.580.630.690.700.760.720.710.73
GOOG0.710.250.350.350.430.350.400.510.410.350.600.410.540.680.991.000.410.560.510.490.580.630.690.690.760.720.710.73
COWZ0.740.390.390.520.280.760.640.410.500.900.420.670.400.360.400.411.000.580.710.830.600.520.490.560.550.660.740.69
PTLC0.840.330.380.410.390.490.530.520.490.550.570.590.510.540.560.560.581.000.630.660.650.630.690.720.760.790.840.78
VSS0.760.420.480.490.390.790.580.480.610.670.500.620.470.480.510.510.710.631.000.760.710.630.650.740.670.760.760.77
IWM0.810.440.460.620.460.650.650.510.590.790.500.690.530.490.490.490.830.660.761.000.810.720.680.720.680.800.810.83
ARKQ0.790.400.430.500.590.480.560.590.550.530.570.550.620.620.580.580.600.650.710.811.000.840.830.850.810.870.790.87
SKYY0.780.350.420.470.750.400.480.690.560.430.580.490.750.720.630.630.520.630.630.720.841.000.910.880.850.870.780.89
FDTRX0.850.360.420.440.720.380.510.700.560.390.650.510.740.760.690.690.490.690.650.680.830.911.000.920.940.930.850.91
AIQ0.860.380.430.460.640.490.550.660.570.480.660.540.720.730.700.690.560.720.740.720.850.880.921.000.920.920.860.92
QQQ0.920.370.440.440.610.440.550.690.560.470.770.550.710.790.760.760.550.760.670.680.810.850.940.921.000.950.920.92
GAFFX0.940.410.470.500.620.540.600.670.600.580.680.630.710.740.720.720.660.790.760.800.870.870.930.920.951.000.940.95
IVV1.000.430.480.520.510.620.660.640.630.700.720.710.650.690.710.710.740.840.760.810.790.780.850.860.920.941.000.94
Portfolio0.940.460.500.600.660.580.640.720.650.630.690.660.720.730.730.730.690.780.770.830.870.890.910.920.920.950.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2020 г.