PortfoliosLab logo
Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3534966565

CUSIP

353496656

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

24 июн. 2013 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Домашняя страница

www.franklintempleton.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FDTRX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin DynaTech Fund Class R6

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) показал доход в -0.08% с начала года и 12.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDTRX составила 13.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.


FDTRX

С начала года

-0.08%

1 месяц

22.76%

6 месяцев

0.27%

1 год

12.59%

3 года

20.44%

5 лет

12.20%

10 лет

13.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.07%-5.69%-9.91%4.21%9.49%-0.08%
20244.17%8.43%1.58%-5.05%5.31%7.25%-2.97%2.13%1.99%-0.68%7.03%-0.89%31.01%
202310.45%-0.58%7.20%-1.73%7.71%5.93%4.13%-1.67%-6.73%-3.46%13.76%4.70%44.92%
2022-15.37%-3.89%2.30%-15.27%-2.75%-7.69%13.28%-6.10%-10.89%3.28%4.40%-7.35%-40.07%
20210.48%2.27%-4.78%7.05%-2.98%8.81%2.81%5.48%-5.96%7.16%-3.21%-4.74%11.44%
20204.82%-4.94%-9.48%15.60%10.18%6.12%8.57%6.58%-2.78%-1.47%11.20%5.31%58.22%
201911.47%6.05%3.16%4.09%-3.94%6.75%1.90%-0.85%-3.57%1.28%4.61%1.09%35.85%
201810.08%-1.52%-1.28%0.55%5.57%0.58%1.51%6.96%0.30%-11.86%2.01%-10.07%0.62%
20176.64%4.38%1.97%4.06%5.07%-0.85%5.05%1.87%0.63%4.47%1.66%-2.26%37.54%
2016-8.82%-2.95%6.31%0.66%3.20%-1.18%7.13%0.79%2.43%-3.06%-1.37%-3.77%-1.74%
2015-0.23%6.11%-0.32%-0.40%2.89%-0.59%3.79%-7.04%-3.50%8.50%1.56%-3.52%6.41%
20140.07%6.16%-6.92%-5.14%4.22%4.52%-1.54%5.03%-1.80%3.85%1.70%-5.04%4.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDTRX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FDTRX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin DynaTech Fund Class R6 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Franklin DynaTech Fund Class R6 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin DynaTech Fund Class R6 показал максимальную просадку в 48.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 501 торговую сессию.

Текущая просадка Franklin DynaTech Fund Class R6 составляет 6.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.77%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.50114 окт. 2024 г.730
-29.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.70
-26.19%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.
-25.53%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-22.38%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.1466 сент. 2016 г.286

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...