RETIREMENT 2035

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	Intermediate Core Bond	4%
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	Long-Term Bond	3%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	2%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	2%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	1%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	2%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	3%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	3%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	3%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	22%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	3%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	4%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	Mid Cap Value Equities	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	4%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	12%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	8%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RETIREMENT 2035 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

RETIREMENT 2035 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.82% с начала года и доходность в 10.20% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель RETIREMENT 2035	-0.01%	-2.68%	0.82%	2.55%	17.93%	14.10%	7.70%	10.20%
Активы портфеля:
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-2.79%	3.65%	8.84%	30.37%	16.09%	8.76%	9.49%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-3.66%	-9.29%	-8.34%	17.67%	21.67%	11.69%	16.20%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-2.55%	0.11%	0.38%	21.72%	13.41%	3.75%	7.73%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	0.31%	-2.67%	5.00%	7.42%	16.77%	13.97%	8.73%	10.36%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	0.23%	-1.25%	0.00%	0.66%	4.96%	3.91%	0.59%	2.04%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	0.33%	-3.56%	0.29%	-0.79%	12.40%	13.03%	6.87%	10.86%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.33%	-4.74%	-6.17%	-11.38%	5.73%	11.14%	4.37%	10.84%
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	0.54%	-2.18%	0.24%	-0.71%	2.16%	1.00%	-2.94%	1.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RETIREMENT 2035 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.16%	2.71%	-5.54%	0.74%									0.82%
2025	3.08%	-0.01%	-2.62%	0.09%	4.45%	3.91%	0.78%	2.76%	2.54%	0.99%	0.60%	0.65%	18.43%
2024	-0.68%	3.48%	3.22%	-3.69%	3.70%	0.76%	2.95%	2.15%	2.24%	-2.16%	4.20%	-3.93%	12.43%
2023	7.29%	-3.21%	1.71%	0.89%	-1.91%	5.42%	3.23%	-2.91%	-4.13%	-3.18%	8.36%	5.59%	17.30%
2022	-4.51%	-1.94%	1.37%	-6.99%	0.38%	-7.47%	6.65%	-3.78%	-9.00%	5.71%	7.46%	-3.95%	-16.45%
2021	-0.17%	2.83%	2.51%	3.79%	1.42%	1.15%	0.69%	1.94%	-3.56%	4.49%	-2.41%	3.65%	17.22%

Метрики бенчмарка

RETIREMENT 2035: годовая альфа составляет -0.05%, бета — 0.80, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

Портфель участвовал в 87.81% снижения S&P 500 Index, но только в 80.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: -0.05%

Бета: 0.80

R²: 0.93

Участие в росте: 80.87%

Участие в снижении: 87.81%

Комиссия

Комиссия RETIREMENT 2035 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

TIP

iShares TIPS Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VOE

Vanguard Mid-Cap Value ETF

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

VBK

Vanguard Small-Cap Growth ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RETIREMENT 2035 имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	0.88	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.80	1.37	+0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.74	1.39	+0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.06	6.43	+1.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	83	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	62	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	53	1.02	1.50	1.21	1.43	6.59
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	54	1.10	1.58	1.19	1.72	5.46
VO Vanguard Mid-Cap ETF	36	0.71	1.10	1.16	1.06	4.79
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	19	0.27	0.54	1.07	0.43	1.32
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	16	0.22	0.36	1.05	0.33	0.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RETIREMENT 2035 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.23
За 5 лет: 0.56
За 10 лет: 0.69
За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RETIREMENT 2035 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.23%	2.32%	2.42%	2.41%	2.38%	2.08%	1.92%	2.30%	2.55%	2.11%	2.29%	2.31%
Активы портфеля:
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	1.98%	2.10%	2.11%	2.27%	2.27%	1.78%	2.36%	2.05%	2.75%	1.86%	1.92%	2.05%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	4.13%	4.01%	3.79%	3.09%	2.41%	3.42%	2.95%	2.75%	2.88%	2.69%	3.01%	3.02%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.49%	1.52%	1.49%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.71%	0.64%	0.67%	0.71%	0.78%	0.34%	0.56%	0.78%	0.84%	0.72%	0.81%	0.81%
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	4.74%	4.67%	5.09%	4.06%	4.17%	3.37%	6.12%	3.57%	4.07%	3.63%	4.16%	4.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RETIREMENT 2035 показал максимальную просадку в 31.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка RETIREMENT 2035 составляет 5.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.38%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	109	26 авг. 2020 г.	136
-24.37%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	345	1 мар. 2024 г.	580
-16.69%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	310
-16.58%	22 мая 2015 г.	183	11 февр. 2016 г.	124	9 авг. 2016 г.	307
-13.84%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 9.96, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BNDX	TIP	BSV	BLV	BIV	DBC	VWO	VNQ	VUG	VEA	VBK	VTV	VBR	VOT	VOE	VB	VOO	VO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	-0.00	-0.05	-0.02	-0.03	0.27	0.68	0.58	0.94	0.80	0.85	0.87	0.81	0.90	0.84	0.86	1.00	0.92	0.94
BNDX	0.01	1.00	0.58	0.62	0.70	0.71	-0.10	0.01	0.19	0.03	0.03	0.03	-0.03	-0.03	0.04	-0.02	0.00	0.01	0.02	0.06
TIP	-0.00	0.58	1.00	0.70	0.76	0.80	0.08	0.04	0.21	0.02	0.06	0.03	-0.03	-0.01	0.03	0.00	0.00	-0.00	0.02	0.08
BSV	-0.05	0.62	0.70	1.00	0.70	0.87	-0.07	-0.00	0.20	-0.03	0.03	-0.02	-0.08	-0.06	-0.01	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	0.03
BLV	-0.02	0.70	0.76	0.70	1.00	0.89	-0.09	0.01	0.21	0.02	0.02	0.02	-0.06	-0.05	0.03	-0.03	-0.02	-0.02	0.00	0.05
BIV	-0.03	0.71	0.80	0.87	0.89	1.00	-0.08	0.01	0.22	-0.00	0.03	0.00	-0.07	-0.06	0.01	-0.04	-0.03	-0.03	-0.01	0.05
DBC	0.27	-0.10	0.08	-0.07	-0.09	-0.08	1.00	0.34	0.12	0.22	0.33	0.26	0.30	0.30	0.24	0.30	0.29	0.27	0.28	0.33
VWO	0.68	0.01	0.04	-0.00	0.01	0.01	0.34	1.00	0.41	0.64	0.79	0.63	0.61	0.60	0.64	0.61	0.63	0.68	0.66	0.79
VNQ	0.58	0.19	0.21	0.20	0.21	0.22	0.12	0.41	1.00	0.50	0.53	0.58	0.62	0.63	0.59	0.67	0.63	0.59	0.66	0.65
VUG	0.94	0.03	0.02	-0.03	0.02	-0.00	0.22	0.64	0.50	1.00	0.73	0.83	0.69	0.68	0.89	0.68	0.77	0.94	0.83	0.86
VEA	0.80	0.03	0.06	0.03	0.02	0.03	0.33	0.79	0.53	0.73	1.00	0.73	0.77	0.74	0.74	0.76	0.76	0.80	0.79	0.91
VBK	0.85	0.03	0.03	-0.02	0.02	0.00	0.26	0.63	0.58	0.83	0.73	1.00	0.75	0.86	0.94	0.82	0.95	0.85	0.92	0.89
VTV	0.87	-0.03	-0.03	-0.08	-0.06	-0.07	0.30	0.61	0.62	0.69	0.77	0.75	1.00	0.88	0.76	0.94	0.85	0.87	0.88	0.89
VBR	0.81	-0.03	-0.01	-0.06	-0.05	-0.06	0.30	0.60	0.63	0.68	0.74	0.86	0.88	1.00	0.80	0.95	0.97	0.81	0.91	0.88
VOT	0.90	0.04	0.03	-0.01	0.03	0.01	0.24	0.64	0.59	0.89	0.74	0.94	0.76	0.80	1.00	0.80	0.89	0.90	0.95	0.90
VOE	0.84	-0.02	0.00	-0.05	-0.03	-0.04	0.30	0.61	0.67	0.68	0.76	0.82	0.94	0.95	0.80	1.00	0.91	0.84	0.93	0.89
VB	0.86	0.00	0.00	-0.05	-0.02	-0.03	0.29	0.63	0.63	0.77	0.76	0.95	0.85	0.97	0.89	0.91	1.00	0.86	0.95	0.91
VOO	1.00	0.01	-0.00	-0.05	-0.02	-0.03	0.27	0.68	0.59	0.94	0.80	0.85	0.87	0.81	0.90	0.84	0.86	1.00	0.92	0.94
VO	0.92	0.02	0.02	-0.03	0.00	-0.01	0.28	0.66	0.66	0.83	0.79	0.92	0.88	0.91	0.95	0.93	0.95	0.92	1.00	0.95
Portfolio	0.94	0.06	0.08	0.03	0.05	0.05	0.33	0.79	0.65	0.86	0.91	0.89	0.89	0.88	0.90	0.89	0.91	0.94	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

RETIREMENT 2035

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов