CoPilot IRA Diversified

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	15%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	15%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	15%
DVY iShares Select Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	15%
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.	Financial Services	10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	10%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	10%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CoPilot IRA Diversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CoPilot IRA Diversified на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 8.32% с начала года и доходность в 10.05% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель CoPilot IRA Diversified	0.44%	1.92%	8.32%	8.43%	17.31%	14.46%	7.87%	10.05%
Активы портфеля:
DVY iShares Select Dividend ETF	1.18%	5.22%	13.40%	12.29%	25.66%	15.86%	9.31%	10.49%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0.00%	1.12%	1.65%	2.21%	6.81%	8.52%	3.75%	5.04%
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	0.02%	1.15%	1.83%	2.49%	7.45%	8.62%	3.65%	5.09%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	0.16%	-0.07%	2.40%	2.42%	8.83%	6.77%	1.32%	3.35%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	1.75%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.	-0.05%	1.16%	7.41%	9.84%	1.62%	11.94%	2.90%	8.84%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.57%	1.00%	9.62%	9.69%	26.27%	20.60%	12.20%	15.02%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.80%	2.93%	12.37%	11.19%	25.94%	18.06%	11.59%	11.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CoPilot IRA Diversified закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.67%	1.54%	-3.41%	5.59%	2.15%	-0.28%							8.32%
2025	2.46%	0.83%	-2.82%	-1.50%	3.30%	3.44%	0.95%	2.23%	1.83%	-0.14%	0.83%	-0.37%	11.39%
2024	0.51%	2.05%	3.00%	-3.35%	3.42%	0.90%	3.63%	2.59%	1.87%	-0.89%	3.83%	-3.67%	14.39%
2023	6.30%	-2.90%	0.29%	0.57%	-2.29%	4.22%	3.00%	-1.77%	-3.53%	-2.56%	7.76%	5.05%	14.15%
2022	-3.42%	-2.03%	2.42%	-6.21%	1.50%	-7.72%	7.44%	-3.35%	-7.99%	6.57%	5.19%	-4.06%	-12.53%
2021	-0.41%	2.61%	4.32%	3.02%	0.98%	1.31%	0.28%	2.08%	-2.74%	3.49%	-1.42%	4.31%	19.03%

Метрики бенчмарка

CoPilot IRA Diversified has an annualized alpha of 1.98%, beta of 0.72, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2007.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.73%) than losses (79.41%) - typical of diversified or defensive assets.

Альфа: 1.98%

Бета: 0.72

R²: 0.88

Участие в росте: 79.73%

Участие в снижении: 79.41%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия CoPilot IRA Diversified составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

PFF

iShares Preferred and Income Securities ETF

JNK

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

DVY

iShares Select Dividend ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CoPilot IRA Diversified имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CoPilot IRA Diversified и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.14	1.86	+0.28
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.02	2.53	+0.49
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.40	1.34	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.19	2.53	+0.66
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.16	11.37	+1.79

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DVY iShares Select Dividend ETF	76	2.19	3.19	1.37	3.54	12.51
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	62	1.68	2.54	1.32	2.79	12.25
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	67	1.84	2.81	1.35	2.85	12.52
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	35	1.19	1.72	1.21	1.56	4.75
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.	39	0.03	0.13	1.02	0.03	0.08
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	67	1.97	2.67	1.35	2.79	12.52
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	82	2.37	3.37	1.42	3.70	13.81

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа CoPilot IRA Diversified на 13 июн. 2026 г. составляет 2.14 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CoPilot IRA Diversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.19%	4.36%	4.45%	4.54%	4.84%	3.25%	3.85%	3.94%	4.53%	3.99%	4.25%	4.55%
Активы портфеля:
DVY iShares Select Dividend ETF	3.30%	3.65%	3.65%	3.82%	3.43%	3.12%	3.66%	3.41%	3.58%	3.00%	3.04%	3.45%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.90%	5.71%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	6.60%	6.54%	6.63%	6.38%	6.06%	4.27%	5.11%	5.44%	5.90%	5.60%	6.06%	6.59%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	5.50%	6.30%	6.32%	6.63%	6.01%	4.45%	4.79%	5.31%	6.32%	5.59%	5.85%	5.76%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.	7.96%	8.22%	7.81%	8.10%	13.26%	5.20%	6.52%	6.25%	8.36%	7.00%	7.75%	8.03%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.19%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

CoPilot IRA Diversified показал максимальную просадку в 53.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка CoPilot IRA Diversified составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-53.24%март 2009 г.	1y 2mo	1y 6mo	2y 9moдек. 2007 г. - сент. 2010 г.
Обвал COVID2020	-32.37%март 2020 г.	1mo 9d	7mo 22d	9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-19.16%сент. 2022 г.	8mo 28d	1y 3mo	2y 20dянв. 2022 г. - янв. 2024 г.
Коррекция 2011 года2011	-14.62%авг. 2011 г.	1mo 1d	5mo 14d	6mo 15dиюль 2011 г. - янв. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-13.05%дек. 2018 г.	3mo 1d	2mo 19d	5mo 20dсент. 2018 г. - март 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.23	1.18	1.17	1.16	1.19

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.19, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция CoPilot IRA Diversified с S&P 500 Index

Корреляция CoPilot IRA Diversified с S&P 500 Index составляет 0.86 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.86
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.91
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2007 г.	0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у PFF: 0.55.

0.55

0.56

0.65

0.67

0.80

0.89

0.90

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. CoPilot IRA Diversified. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.93, а самая низкая у PFF: 0.66.

0.66

0.72

0.75

0.77

0.80

0.87

0.91

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PFF	RNP	JNK	HYG	QQQ	DVY	VYM	VTI
PFF	1.00	0.51	0.56	0.57	0.49	0.51	0.53	0.56
RNP	0.51	1.00	0.49	0.49	0.47	0.60	0.58	0.57
JNK	0.56	0.49	1.00	0.88	0.58	0.56	0.60	0.65
HYG	0.57	0.49	0.88	1.00	0.60	0.58	0.62	0.68
QQQ	0.49	0.47	0.58	0.60	1.00	0.60	0.70	0.89
DVY	0.51	0.60	0.56	0.58	0.60	1.00	0.93	0.81
VYM	0.53	0.58	0.60	0.62	0.70	0.93	1.00	0.89
VTI	0.56	0.57	0.65	0.68	0.89	0.81	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2007 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю CoPilot IRA Diversified

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в CoPilot IRA Diversified есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации