Сравнение RNP с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNP или PFF.
Доходность
Сравнение доходности RNP и PFF
Доходность по периодам
С начала года, RNP показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 10.58% против 3.67% соответственно.
RNP
21.15%
-2.67%
17.07%
34.70%
7.62%
10.58%
PFF
10.17%
-1.37%
7.67%
16.15%
2.93%
3.67%
Основные характеристики
| RNP | PFF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 11.68 | 10.37 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 18.21% | 8.07% |
| Макс. просадка | -87.10% | -65.55% |
| Текущая просадка | -5.00% | -2.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RNP и PFF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RNP c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNP и PFF
Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PFF в 6.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.17% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% | 6.79% | 7.64% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.16% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок RNP и PFF
Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RNP и PFF
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.