PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RNP с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RNPPFF
Дох-ть с нач. г.22.45%11.45%
Дох-ть за 1 год47.60%19.14%
Дох-ть за 3 года3.31%0.41%
Дох-ть за 5 лет7.90%3.13%
Дох-ть за 10 лет10.74%3.81%
Коэф-т Шарпа2.552.42
Коэф-т Сортино3.513.38
Коэф-т Омега1.441.45
Коэф-т Кальмара1.571.16
Коэф-т Мартина16.0013.47
Индекс Язвы2.97%1.44%
Дневная вол-ть18.65%8.06%
Макс. просадка-87.10%-65.55%
Текущая просадка-3.98%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RNP и PFF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNP и PFF

С начала года, RNP показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 10.74% против 3.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.88%
8.25%
RNP
PFF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RNP c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RNP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 16.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.00
PFF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFF, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFF, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFF, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFF, с текущим значением в 13.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.23

Сравнение коэффициента Шарпа RNP и PFF

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.38
RNP
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и PFF

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности PFF в 6.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.64%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%7.64%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.09%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%6.61%

Просадки

Сравнение просадок RNP и PFF

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-0.96%
RNP
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и PFF

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
2.60%
RNP
PFF