PortfoliosLab logo
Сравнение RNP с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNP и PFF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RNP и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
270.06%
86.62%
RNP
PFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNP:

0.68

PFF:

0.29

Коэф-т Сортино

RNP:

1.02

PFF:

0.48

Коэф-т Омега

RNP:

1.14

PFF:

1.06

Коэф-т Кальмара

RNP:

0.79

PFF:

0.25

Коэф-т Мартина

RNP:

2.10

PFF:

0.81

Индекс Язвы

RNP:

6.33%

PFF:

3.31%

Дневная вол-ть

RNP:

19.68%

PFF:

9.38%

Макс. просадка

RNP:

-87.10%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

RNP:

-9.52%

PFF:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 9.34% против 2.87% соответственно.


RNP

С начала года

3.14%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-6.82%

1 год

14.57%

5 лет

12.54%

10 лет

9.34%

PFF

С начала года

-2.24%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-5.37%

1 год

3.41%

5 лет

3.23%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNP и PFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNP
Ранг риск-скорректированной доходности RNP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNP c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RNP: 0.68
PFF: 0.29
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RNP: 1.02
PFF: 0.48
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RNP: 1.14
PFF: 1.06
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RNP: 0.79
PFF: 0.25
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RNP: 2.10
PFF: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.29
RNP
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и PFF

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности PFF в 6.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.77%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.63%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%

Просадки

Сравнение просадок RNP и PFF

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.52%
-6.84%
RNP
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и PFF

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
5.36%
RNP
PFF