Сравнение PFF с RNP

С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у RNP с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям RNP по среднегодовой доходности: 3.31% против 8.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа RNP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFF и RNP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности RNP в 8.20%

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и RNP.

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.69%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.