Сравнение PFF с RNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP).
PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или RNP.
Доходность
Сравнение доходности PFF и RNP
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у RNP с доходностью 21.15%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям RNP по среднегодовой доходности: 3.67% против 10.58% соответственно.
PFF
10.17%
-1.37%
7.67%
16.15%
2.93%
3.67%
RNP
21.15%
-2.67%
17.07%
34.70%
7.62%
10.58%
Основные характеристики
| PFF | RNP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 11.68 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 8.07% | 18.21% |
| Макс. просадка | -65.55% | -87.10% |
| Текущая просадка | -2.10% | -5.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PFF и RNP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFF c RNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и RNP
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности RNP в 7.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.16% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.17% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% | 6.79% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и RNP
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки RNP в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и RNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и RNP
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.57%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.