Сравнение DVY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DVY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVY или VTI.
Основные характеристики
| DVY | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.19% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 8.94% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 4.10% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.44% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.64% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 12.05% |
| Макс. просадка | -62.59% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.61% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между DVY и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVY и VTI
С начала года, DVY показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и VTI
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и VTI
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.72% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и VTI
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и VTI
iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.06% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.