PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.15%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DVY charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DVY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.15% против 15.04% соответственно.

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between DVY and VTI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2003 г.

0.82

Over the past year, the correlation between DVY and VTI has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVY и VTI

Секторы
DVY
VTI

Финансовые услуги

24.9%
12.0%

Коммунальные услуги

24.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

13.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.0%

Энергетика

9.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.3%

Здравоохранение

5.0%
9.2%

Технологии

3.4%
33.5%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Промышленность

2.1%
9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
VTI
12.0%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
VTI
2.3%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
VTI
4.7%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
VTI
10.0%

Энергетика

DVY
9.1%
VTI
3.7%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
VTI
10.3%

Здравоохранение

DVY
5.0%
VTI
9.2%

Технологии

DVY
3.4%
VTI
33.5%

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
VTI
2.0%

Промышленность

DVY
2.1%
VTI
9.8%

Недвижимость

DVY

-

VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DVY vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.38

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.24

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.24

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

14.94

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DVY и VTI

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-55.45%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-8.92%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-19.30%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-25.36%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-35.00%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.26%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-8.03%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и VTI

iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.83% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.90%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.13%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

12.17%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.40%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.30%

-0.29%

Сравнение комиссий DVY и VTI

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и VTI

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DVY and VTI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to DVY (2.83%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 10.15% for DVY. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.01% for VTI.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор