PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFF с VYM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFF returned 3.35%/yr vs 11.95%/yr for VYM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFF charges 0.46%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности PFF и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.35% против 11.95% соответственно.

PFF

1 день
0.16%
1 месяц
-1.18%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.42%
1 год
8.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
1.32%
10 лет*
3.35%

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFF и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.40%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between PFF and VYM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г.

0.53

The correlation between PFF and VYM shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFF и VYM

Секторы
PFF
VYM

Финансовые услуги

51.6%
20.5%

Недвижимость

10.5%
0.0%

Коммунальные услуги

8.7%
5.7%

Промышленность

5.6%
12.1%

Технологии

4.9%
17.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.5%

Сырьевые материалы

1.6%
3.5%

Здравоохранение

1.4%
12.2%

Потребительский циклический сектор

1.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
8.1%

Энергетика

0.4%
9.8%

Финансовые услуги

PFF
51.6%
VYM
20.5%

Недвижимость

PFF
10.5%
VYM
0.0%

Коммунальные услуги

PFF
8.7%
VYM
5.7%

Промышленность

PFF
5.6%
VYM
12.1%

Технологии

PFF
4.9%
VYM
17.7%

Коммуникационные услуги

PFF
3.4%
VYM
3.5%

Сырьевые материалы

PFF
1.6%
VYM
3.5%

Здравоохранение

PFF
1.4%
VYM
12.2%

Потребительский циклический сектор

PFF
1.3%
VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

PFF
1.2%
VYM
8.1%

Энергетика

PFF
0.4%
VYM
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

PFF vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.37

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.37

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.70

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

13.81

-9.06

PFF vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFF и VYM

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-56.98%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-6.69%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-14.46%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-15.84%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-35.21%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.52%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-7.18%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.80%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и VYM

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.31%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

7.81%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

10.47%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

13.99%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

16.35%

-3.68%

Сравнение комиссий PFF и VYM

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и VYM

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.50%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

PFF and VYM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (3.31%) compared to PFF (2.29%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.95% vs 3.35% for PFF. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.95% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.

PFF has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 2.19% for VYM.

PFF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VYM is Dividend. PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFF и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор