PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с RNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с RNP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VYM returned 11.95%/yr vs 8.84%/yr for RNP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VYM и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции RNP по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.84% соответственно.

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
2.93%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
25.94%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%

RNP

1 день
-0.05%
1 месяц
1.16%
С начала года
7.41%
6 месяцев
9.84%
1 год
1.62%
3 года*
11.94%
5 лет*
2.90%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и RNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.41%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%3.31%43.14%-9.46%19.65%

Correlation

The correlation between VYM and RNP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.58

The correlation between VYM and RNP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с RNP:
RNP с RQIRNP с UTFRNP с VNQRNP с PFFRRNP с CEFSRNP с PFFRNP с EVTMX

Доходность на риск

VYM vs. RNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RNP
Ранг доходности на риск RNP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMRNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.03

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
0.13

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.02

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.03

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

0.08

+13.73

VYM vs. RNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа RNP равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и RNP

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и RNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMRNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-86.93%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-12.24%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-19.71%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-36.19%

+20.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-56.68%

+21.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.60%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-13.11%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

5.45%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и RNP

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.31%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMRNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.56%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.85%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

13.00%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

20.84%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

24.23%

-7.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и RNP

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности RNP в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.96%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and RNP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNP has higher volatility (4.56%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs RNP's -86.93%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и RNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор