PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVY с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с VYM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DVY (iShares Select Dividend ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.30%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DVY charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности DVY и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVY показывает доходность 16.34%, а VYM немного выше – 16.45%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.84% соответственно.

DVY

1 день
-0.94%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
6.39%
С начала года
16.34%
1 год
23.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.30%
Всё время*
9.04%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
9.39%
С начала года
16.45%
1 год
26.05%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.84%
Всё время*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DVY

iShares Select Dividend ETF
$64.11M$73.63M$71.23M

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF
$222.95M$203.98M$206.22M

Сравнение доходности по годам DVY и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		16.34%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.45%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between DVY and VYM is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.93

The correlation between DVY and VYM shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVY и VYM

Секторы
DVY
VYM

Финансовые услуги

26.1%
21.0%

Коммунальные услуги

24.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

13.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.8%

Энергетика

8.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.0%

Здравоохранение

5.2%
13.2%

Технологии

3.7%
17.8%

Промышленность

2.1%
12.6%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

DVY
26.1%
VYM
21.0%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
VYM
5.7%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
VYM
8.1%

Потребительский циклический сектор

DVY
10.1%
VYM
6.8%

Энергетика

DVY
8.2%
VYM
8.6%

Коммуникационные услуги

DVY
5.2%
VYM
3.0%

Здравоохранение

DVY
5.2%
VYM
13.2%

Технологии

DVY
3.7%
VYM
17.8%

Промышленность

DVY
2.1%
VYM
12.6%

Сырьевые материалы

DVY
1.8%
VYM
3.3%

Недвижимость

DVY

-

VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOODVY с DVYE
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

DVY vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVY c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.56

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.67

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.91

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

14.69

-2.56

DVY vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVY и VYM

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-56.98%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-6.69%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-14.46%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-15.84%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-35.21%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.10%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-7.14%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.78%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и VYM

iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.79%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.53%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

10.22%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

13.88%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.30%

+1.73%

Сравнение комиссий DVY и VYM

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и VYM

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VYM в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.25%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.20%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

DVY and VYM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (3.95%) compared to VYM (2.79%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.84% vs 10.30% for DVY. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.84% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.20% for VYM.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while VYM is Dividend. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор