Сравнение DVY с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DVY и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVY и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 8.28% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.27% против 11.27% соответственно.
DVY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.27%
VYM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и VYM
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
DVY vs. VYM — Ранг доходности на риск
DVY
VYM
Сравнение DVY c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.65 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.59 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.96 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DVY и VYM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и VYM
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.46% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и VYM
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -56.98% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -7.52% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -15.84% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -35.21% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.80% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -7.25% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.59% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и VYM
Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.59% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 7.96% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 15.14% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 13.96% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 16.32% | +1.70% |