PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

GBM tracker 20231231

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

elimina posiciones de Mexico

Распределение активов


MINT 5.26%AGG 5.26%GLD 5.26%BUG 5.26%GOOG 5.26%SOXX 5.26%TSLA 5.26%AAPL 5.26%AMZN 5.26%CRWD 5.26%IBM 5.26%MDT 5.26%MELI 5.26%MSFT 5.26%NXPI 5.26%PLTR 5.26%QQQ 5.26%VTI 5.26%XOM 5.26%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
Total Bond Market, Actively Managed

5.26%

AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

5.26%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

5.26%

BUG
Global X Cybersecurity ETF
Technology Equities, Cybersecurity

5.26%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

5.26%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

5.26%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

5.26%

AAPL
Apple Inc.
Technology

5.26%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

5.26%

CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
Technology

5.26%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

5.26%

MDT
Medtronic plc
Healthcare

5.26%

MELI
MercadoLibre, Inc.
Consumer Cyclical

5.26%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5.26%

NXPI
NXP Semiconductors N.V.
Technology

5.26%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

5.26%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

5.26%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

5.26%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

5.26%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в GBM tracker 20231231 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
20.85%
13.40%
GBM tracker 20231231
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
GBM tracker 202312315.58%4.00%20.86%40.64%N/AN/A
BUG
Global X Cybersecurity ETF
4.64%2.92%30.15%34.54%N/AN/A
GOOG
Alphabet Inc.
0.90%-3.90%9.65%50.33%21.04%N/A
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
0.95%0.54%3.08%6.07%2.06%1.75%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
6.68%2.22%26.09%49.16%28.82%24.70%
TSLA
Tesla, Inc.
-22.02%-8.69%-16.91%-6.98%58.60%30.14%
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.78%-0.55%3.81%2.45%0.49%1.45%
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.96%7.56%24.45%71.89%15.63%25.48%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
26.79%11.42%112.51%183.33%N/AN/A
GLD
SPDR Gold Trust
-1.94%-0.24%6.46%9.47%8.46%3.93%
IBM
International Business Machines Corporation
13.18%7.95%32.31%42.16%12.15%4.84%
MDT
Medtronic plc
4.21%-0.74%4.29%4.66%1.07%6.62%
MELI
MercadoLibre, Inc.
10.72%0.80%40.02%58.06%36.77%34.62%
MSFT
Microsoft Corporation
7.31%1.22%25.40%57.36%31.15%28.82%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
0.73%5.95%16.99%25.34%21.56%16.20%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
36.28%39.45%59.51%154.35%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ
4.35%1.46%18.06%42.87%20.90%17.94%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.08%3.07%14.33%22.30%13.44%11.88%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.73%6.97%-3.19%-4.36%11.26%5.25%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.90%
20235.03%-2.09%-2.99%-3.04%13.60%3.05%

Коэффициент Шарпа

GBM tracker 20231231 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.44

Коэффициент Шарпа GBM tracker 20231231 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.44
1.75
GBM tracker 20231231
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GBM tracker 20231231 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GBM tracker 202312311.29%1.32%1.31%1.06%1.29%1.27%1.37%1.08%1.13%1.13%1.04%0.98%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.10%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
4.99%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%0.88%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.73%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.25%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
3.62%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
MDT
Medtronic plc
3.20%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
1.75%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.62%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Комиссия

Комиссия GBM tracker 20231231 составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.36%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BUG
Global X Cybersecurity ETF
1.42
GOOG
Alphabet Inc.
1.76
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
10.86
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.72
TSLA
Tesla, Inc.
-0.08
AAPL
Apple Inc.
0.97
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.37
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.30
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
4.60
GLD
SPDR Gold Trust
0.77
IBM
International Business Machines Corporation
2.31
MDT
Medtronic plc
0.27
MELI
MercadoLibre, Inc.
1.48
MSFT
Microsoft Corporation
2.40
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
0.75
PLTR
Palantir Technologies Inc.
1.98
QQQ
Invesco QQQ
2.53
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.71
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.34

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MINTGLDXOMAGGIBMMDTTSLAPLTRCRWDMELINXPIGOOGAMZNAAPLMSFTBUGSOXXVTIQQQ
MINT1.000.190.000.330.080.070.040.070.120.110.100.100.140.080.120.130.110.120.13
GLD0.191.000.150.410.080.120.060.100.070.100.120.110.090.090.090.140.120.140.12
XOM0.000.151.00-0.110.350.250.070.110.040.120.210.150.070.130.060.090.200.360.15
AGG0.330.41-0.111.000.010.110.110.170.170.180.110.150.210.170.180.220.140.170.20
IBM0.080.080.350.011.000.400.150.170.040.150.330.290.200.300.270.190.350.500.35
MDT0.070.120.250.110.401.000.240.200.210.310.320.360.300.360.350.330.320.550.43
TSLA0.040.060.070.110.150.241.000.520.450.490.510.440.480.510.460.540.550.580.64
PLTR0.070.100.110.170.170.200.521.000.560.520.460.420.510.440.430.620.520.560.58
CRWD0.120.070.040.170.040.210.450.561.000.570.430.430.540.450.500.840.530.540.61
MELI0.110.100.120.180.150.310.490.520.571.000.490.500.590.500.520.640.590.630.67
NXPI0.100.120.210.110.330.320.510.460.430.491.000.520.490.570.540.570.880.730.73
GOOG0.100.110.150.150.290.360.440.420.430.500.521.000.690.660.750.530.640.730.80
AMZN0.140.090.070.210.200.300.480.510.540.590.490.691.000.660.700.620.630.690.80
AAPL0.080.090.130.170.300.360.510.440.450.500.570.660.661.000.730.570.670.740.83
MSFT0.120.090.060.180.270.350.460.430.500.520.540.750.700.731.000.610.680.740.86
BUG0.130.140.090.220.190.330.540.620.840.640.570.530.620.570.611.000.660.700.74
SOXX0.110.120.200.140.350.320.550.520.530.590.880.640.630.670.680.661.000.810.87
VTI0.120.140.360.170.500.550.580.560.540.630.730.730.690.740.740.700.811.000.91
QQQ0.130.120.150.200.350.430.640.580.610.670.730.800.800.830.860.740.870.911.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.75%
-1.08%
GBM tracker 20231231
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GBM tracker 20231231 показал максимальную просадку в 30.79%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 146 торговых сессий.

Текущая просадка GBM tracker 20231231 составляет 1.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.79%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.14631 июл. 2023 г.432
-10.85%10 февр. 2021 г.188 мар. 2021 г.3426 апр. 2021 г.52
-9%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.75
-7.86%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.34
-6.49%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

График волатильности

Текущая волатильность GBM tracker 20231231 составляет 4.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.62%
3.37%
GBM tracker 20231231
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев