GBM tracker 20231231
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
GBM tracker 20231231
Последнее обновление 17 окт. 2024 г.
elimina posiciones de Mexico
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5.26% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 5.26% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 5.26% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | Technology Equities, Cybersecurity | 5.26% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | 5.26% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 5.26% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 5.26% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 5.26% |
MDT Medtronic plc | Healthcare | 5.26% |
MELI MercadoLibre, Inc. | Consumer Cyclical | 5.26% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | Total Bond Market, Actively Managed | 5.26% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5.26% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | Technology | 5.26% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 5.26% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 5.26% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 5.26% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 5.26% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 5.26% |
Раз в квартал
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GBM tracker 20231231 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
GBM tracker 20231231
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| GBM tracker 20231231 | 24.17% | 3.64% | 20.54% | 39.67% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BUG Global X Cybersecurity ETF | 9.45% | 6.23% | 16.49% | 31.40% | N/A | N/A |
GOOG Alphabet Inc. | 18.60% | 4.03% | 6.15% | 20.01% | 21.91% | 20.74% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 4.78% | 0.47% | 2.77% | 5.99% | 2.39% | 2.09% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 18.96% | 3.53% | 10.44% | 45.71% | 27.20% | 25.68% |
TSLA Tesla, Inc. | -10.93% | -2.87% | 47.62% | -8.80% | 67.10% | 30.81% |
AAPL Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.80% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.50% | -1.61% | 6.86% | 12.61% | 0.13% | 1.58% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 23.00% | 0.01% | 4.28% | 45.86% | 16.35% | 28.60% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 19.94% | 13.96% | 4.13% | 63.08% | 45.63% | N/A |
GLD SPDR Gold Trust | 29.28% | 4.13% | 12.17% | 36.65% | 12.01% | 7.60% |
IBM International Business Machines Corporation | 46.88% | 9.13% | 31.18% | 73.57% | 18.28% | 7.53% |
MDT Medtronic plc | 12.00% | 2.34% | 15.55% | 27.97% | -0.91% | 6.36% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 30.22% | -1.34% | 49.35% | 68.89% | 30.83% | 34.91% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.34% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 2.58% | 0.07% | 6.95% | 22.51% | 18.33% | 15.56% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 144.21% | 15.03% | 98.44% | 143.78% | N/A | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 20.39% | 3.82% | 16.29% | 36.03% | 21.56% | 19.10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 22.57% | 3.83% | 17.22% | 37.03% | 15.53% | 13.46% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.78% | 5.68% | 3.46% | 10.57% | 18.02% | 7.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBM tracker 20231231, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87% | 6.16% | 0.85% | -2.62% | 4.25% | 5.03% | -0.27% | 3.37% | 3.87% | 24.17% | |||
| 2023 | 11.93% | 0.40% | 6.27% | -2.03% | 10.37% | 4.48% | 5.03% | -2.09% | -2.99% | -3.04% | 13.60% | 3.05% | 52.78% |
| 2022 | -6.02% | -1.08% | 5.11% | -10.26% | -2.73% | -7.19% | 11.50% | -4.66% | -7.61% | 3.52% | 0.62% | -7.84% | -25.37% |
| 2021 | 3.75% | -1.37% | 0.36% | 5.62% | -0.53% | 5.24% | 0.40% | 5.19% | -4.70% | 6.36% | -2.50% | 0.85% | 19.55% |
| 2020 | -1.16% | 21.80% | 6.10% | 27.73% |
Комиссия
Комиссия GBM tracker 20231231 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GBM tracker 20231231 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 1.40 | 1.88 | 1.24 | 0.91 | 4.82 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.69 | 1.04 | 1.15 | 0.85 | 2.24 |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 13.56 | 32.51 | 9.48 | 46.88 | 507.66 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.22 | 1.72 | 1.22 | 1.69 | 4.68 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.23 | 0.04 | 1.00 | -0.20 | -0.55 |
AAPL Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.84 | 2.70 | 1.33 | 0.65 | 7.79 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.48 | 2.09 | 1.27 | 1.14 | 7.05 |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 1.37 | 1.88 | 1.27 | 1.42 | 3.78 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.76 | 3.71 | 1.48 | 5.63 | 17.63 |
IBM International Business Machines Corporation | 3.48 | 4.55 | 1.68 | 4.42 | 11.23 |
MDT Medtronic plc | 1.66 | 2.34 | 1.30 | 0.66 | 6.17 |
MELI MercadoLibre, Inc. | 2.00 | 2.72 | 1.34 | 1.63 | 7.09 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 0.52 | 0.92 | 1.11 | 0.71 | 1.89 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 2.27 | 3.24 | 1.41 | 2.27 | 11.50 |
QQQ Invesco QQQ | 1.93 | 2.56 | 1.34 | 2.44 | 8.91 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.75 | 3.66 | 1.50 | 2.50 | 16.71 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.69 | 1.09 | 1.13 | 0.73 | 2.15 |
GBM tracker 20231231
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GBM tracker 20231231 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBM tracker 20231231 | 1.25% | 1.32% | 1.31% | 1.06% | 1.29% | 1.27% | 1.37% | 1.08% | 1.13% | 1.13% | 1.04% | 0.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.10% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 5.31% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% | 0.80% | 0.88% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.52% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.85% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
MDT Medtronic plc | 3.09% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.53% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.74% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.15% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
GBM tracker 20231231
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
GBM tracker 20231231 показал максимальную просадку в 30.79%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 146 торговых сессий.
Текущая просадка GBM tracker 20231231 составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.79% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 146 | 31 июл. 2023 г. | 432 |
| -10.85% | 10 февр. 2021 г. | 18 | 8 мар. 2021 г. | 34 | 26 апр. 2021 г. | 52 |
| -10.67% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -9% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
| -7.86% | 27 апр. 2021 г. | 12 | 12 мая 2021 г. | 22 | 14 июн. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GBM tracker 20231231 составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
GBM tracker 20231231
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| MINT | XOM | GLD | AGG | IBM | MDT | TSLA | PLTR | CRWD | MELI | GOOG | NXPI | AAPL | AMZN | MSFT | BUG | SOXX | VTI | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINT | 1.00 | 0.00 | 0.17 | 0.30 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| XOM | 0.00 | 1.00 | 0.16 | -0.11 | 0.32 | 0.23 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.33 | 0.13 |
| GLD | 0.17 | 0.16 | 1.00 | 0.38 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| AGG | 0.30 | -0.11 | 0.38 | 1.00 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.19 |
| IBM | 0.07 | 0.32 | 0.08 | 0.01 | 1.00 | 0.38 | 0.16 | 0.20 | 0.08 | 0.15 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.35 | 0.50 | 0.35 |
| MDT | 0.07 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.38 | 1.00 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.51 | 0.39 |
| TSLA | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 1.00 | 0.49 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.62 |
| PLTR | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.49 | 1.00 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.44 | 0.61 | 0.52 | 0.56 | 0.58 |
| CRWD | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.19 | 0.41 | 0.56 | 1.00 | 0.53 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.51 | 0.81 | 0.52 | 0.54 | 0.60 |
| MELI | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.28 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 1.00 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.56 | 0.50 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.64 |
| GOOG | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 1.00 | 0.49 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.52 | 0.58 | 0.70 | 0.76 |
| NXPI | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.33 | 0.30 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.87 | 0.73 | 0.73 |
| AAPL | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.28 | 0.32 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.63 | 0.53 | 1.00 | 0.61 | 0.69 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.79 |
| AMZN | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.67 | 0.47 | 0.61 | 1.00 | 0.69 | 0.61 | 0.60 | 0.68 | 0.78 |
| MSFT | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.50 | 0.72 | 0.53 | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.74 | 0.85 |
| BUG | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.50 | 0.61 | 0.81 | 0.61 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 0.64 | 0.70 | 0.73 |
| SOXX | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.35 | 0.28 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.87 | 0.62 | 0.60 | 0.67 | 0.64 | 1.00 | 0.81 | 0.87 |
| VTI | 0.12 | 0.33 | 0.16 | 0.17 | 0.50 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.61 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 0.70 | 0.81 | 1.00 | 0.91 |
| QQQ | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.35 | 0.39 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.76 | 0.73 | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.73 | 0.87 | 0.91 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.