PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
GBM tracker 20231231
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

GBM tracker 20231231

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

elimina posiciones de Mexico

Распределение активов

MINT 5.26%AGG 5.26%GLD 5.26%BUG 5.26%GOOG 5.26%SOXX 5.26%TSLA 5.26%AAPL 5.26%AMZN 5.26%CRWD 5.26%IBM 5.26%MDT 5.26%MELI 5.26%MSFT 5.26%NXPI 5.26%PLTR 5.26%QQQ 5.26%VTI 5.26%XOM 5.26%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology

5.26%

AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market

5.26%

AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical

5.26%

BUG
Global X Cybersecurity ETF		Technology Equities, Cybersecurity

5.26%

CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		Technology

5.26%

GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold

5.26%

GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services

5.26%

IBM
International Business Machines Corporation		Technology

5.26%

MDT
Medtronic plc		Healthcare

5.26%

MELI
MercadoLibre, Inc.		Consumer Cyclical

5.26%

MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		Total Bond Market, Actively Managed

5.26%

MSFT
Microsoft Corporation		Technology

5.26%

NXPI
NXP Semiconductors N.V.		Technology

5.26%

PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology

5.26%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

5.26%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities

5.26%

TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical

5.26%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities

5.26%

XOM
Exxon Mobil Corporation		Energy

5.26%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GBM tracker 20231231 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
96.57%
60.55%
GBM tracker 20231231
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
GBM tracker 2023123112.54%-1.89%9.95%25.37%N/AN/A
Активы портфеля:
BUG
Global X Cybersecurity ETF		-0.78%3.08%-3.87%17.90%N/AN/A
GOOG
Alphabet Inc.		20.17%-8.74%10.12%30.40%22.11%19.16%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		3.49%0.45%2.93%6.23%2.26%1.97%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		17.20%-8.50%12.95%31.59%29.26%27.55%
TSLA
Tesla, Inc.		-11.36%12.16%20.19%-13.87%70.90%30.90%
AAPL
Apple Inc		13.26%1.99%13.33%13.16%34.21%25.86%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.53%0.91%1.74%4.42%-0.03%1.45%
AMZN
Amazon.com, Inc.		18.37%-7.11%13.03%40.23%13.14%27.42%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		-0.46%-33.18%-12.46%66.27%22.36%N/A
GLD
SPDR Gold Trust		14.21%2.70%16.75%21.01%10.34%5.70%
IBM
International Business Machines Corporation		19.63%11.70%4.39%39.99%11.03%4.64%
MDT
Medtronic plc		-3.12%-1.11%-7.77%-8.29%-2.62%4.75%
MELI
MercadoLibre, Inc.		3.41%-3.20%-9.50%38.91%19.99%33.57%
MSFT
Microsoft Corporation		11.67%-7.47%3.96%27.50%25.49%27.36%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		8.62%-7.70%15.97%13.57%21.28%15.86%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		55.10%10.50%62.87%64.89%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%19.44%17.83%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.14%-0.48%10.85%20.07%13.36%12.04%
XOM
Exxon Mobil Corporation		19.51%2.64%16.00%15.32%15.11%5.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBM tracker 20231231, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.87%6.16%0.85%-2.62%4.25%5.03%12.54%
202311.93%0.40%6.30%-2.03%10.37%4.49%5.03%-2.09%-2.95%-3.04%13.60%3.07%52.94%
2022-6.02%-1.08%5.13%-10.26%-2.73%-7.18%11.50%-4.66%-7.56%3.52%0.62%-7.81%-25.28%
20213.75%-1.37%0.38%5.62%-0.53%5.25%0.40%5.19%-4.68%6.36%-2.50%0.88%19.65%
2020-1.16%21.80%6.12%27.76%

Комиссия

Комиссия GBM tracker 20231231 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BUG
Global X Cybersecurity ETF
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GBM tracker 20231231 среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GBM tracker 20231231, с текущим значением в 6767
GBM tracker 20231231
Ранг коэф-та Шарпа GBM tracker 20231231, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBM tracker 20231231, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBM tracker 20231231, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBM tracker 20231231, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBM tracker 20231231, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBM tracker 20231231
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBM tracker 20231231, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBM tracker 20231231, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBM tracker 20231231, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBM tracker 20231231, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBM tracker 20231231, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.831.211.160.562.85
GOOG
Alphabet Inc.		1.361.851.262.098.19
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		16.8956.5614.46125.55887.72
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		1.111.601.201.864.56
TSLA
Tesla, Inc.		-0.32-0.130.99-0.26-0.67
AAPL
Apple Inc		0.570.971.120.781.54
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.580.871.100.221.72
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.412.151.261.097.87
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		1.492.011.291.349.83
GLD
SPDR Gold Trust		1.432.051.261.666.97
IBM
International Business Machines Corporation		2.042.931.422.536.18
MDT
Medtronic plc		-0.46-0.520.94-0.19-0.87
MELI
MercadoLibre, Inc.		1.051.731.200.913.50
MSFT
Microsoft Corporation		1.001.411.181.556.20
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		0.460.831.100.561.71
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.941.781.230.953.74
QQQ
Invesco QQQ		1.351.871.241.586.75
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.622.291.281.375.98
XOM
Exxon Mobil Corporation		0.741.201.140.801.61

Коэффициент Шарпа

GBM tracker 20231231 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.62
1.58
GBM tracker 20231231
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GBM tracker 20231231 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GBM tracker 202312311.29%1.32%1.31%1.06%1.29%1.27%1.37%1.08%1.13%1.13%1.04%0.98%
Активы портфеля:
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.11%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		5.26%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%0.88%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.65%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.45%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.45%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation		3.46%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
MDT
Medtronic plc		3.53%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		1.64%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.37%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.20%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.07%
-4.73%
GBM tracker 20231231
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GBM tracker 20231231 показал максимальную просадку в 30.69%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 146 торговых сессий.

Текущая просадка GBM tracker 20231231 составляет 6.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.69%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.14631 июл. 2023 г.432
-10.85%10 февр. 2021 г.188 мар. 2021 г.3426 апр. 2021 г.52
-8.97%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.75
-7.86%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.34
-7.07%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GBM tracker 20231231 составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.11%
3.80%
GBM tracker 20231231
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MINTGLDXOMAGGIBMMDTTSLAPLTRCRWDMELINXPIGOOGAAPLAMZNMSFTBUGSOXXVTIQQQ
MINT1.000.17-0.000.320.070.060.050.070.090.100.100.100.080.130.100.120.100.110.12
GLD0.171.000.160.380.080.120.050.100.080.090.110.120.080.110.100.150.130.160.12
XOM-0.000.161.00-0.110.330.240.060.100.030.110.190.130.120.060.040.080.170.340.13
AGG0.320.38-0.111.000.020.130.120.170.160.180.110.150.180.190.170.220.140.180.21
IBM0.070.080.330.021.000.380.150.180.060.140.330.260.280.200.270.200.340.490.34
MDT0.060.120.240.130.381.000.210.180.200.290.300.330.330.290.330.310.290.520.40
TSLA0.050.050.060.120.150.211.000.500.420.460.500.410.510.450.430.510.540.560.62
PLTR0.070.100.100.170.180.180.501.000.560.500.450.410.430.490.430.610.520.560.58
CRWD0.090.080.030.160.060.200.420.561.000.550.420.420.430.540.510.820.520.540.60
MELI0.100.090.110.180.140.290.460.500.551.000.470.490.480.570.510.620.570.620.65
NXPI0.100.110.190.110.330.300.500.450.420.471.000.490.540.470.530.560.870.720.72
GOOG0.100.120.130.150.260.330.410.410.420.490.491.000.640.680.740.520.600.700.78
AAPL0.080.080.120.180.280.330.510.430.430.480.540.641.000.620.700.540.630.720.80
AMZN0.130.110.060.190.200.290.450.490.540.570.470.680.621.000.700.610.600.680.78
MSFT0.100.100.040.170.270.330.430.430.510.510.530.740.700.701.000.600.670.740.85
BUG0.120.150.080.220.200.310.510.610.820.620.560.520.540.610.601.000.640.700.73
SOXX0.100.130.170.140.340.290.540.520.520.570.870.600.630.600.670.641.000.800.87
VTI0.110.160.340.180.490.520.560.560.540.620.720.700.720.680.740.700.801.000.91
QQQ0.120.120.130.210.340.400.620.580.600.650.720.780.800.780.850.730.870.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.