Hamad Flex

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	0.70%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	0.30%
ADBE Adobe Inc	Technology	0.50%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	1%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	0.50%
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	Large Cap Growth Equities	15%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	0.80%
MMM 3M Company	Industrials	0.40%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	0.40%
ON ON Semiconductor Corporation	Technology	0.30%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	0.80%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	1%
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF	REIT	3%
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF	Global Bonds	7.90%
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	S&P 500	50%
SYK Stryker Corporation	Healthcare	0.40%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	0.20%
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	0.80%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hamad Flex и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2022 г., начальной даты UMMA

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Hamad Flex	-0.22%	-3.72%	-2.53%	0.76%	21.27%	16.49%	—	—
Активы портфеля:
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	-0.02%	-3.55%	-3.33%	0.51%	21.82%	15.93%	11.90%	—
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	-0.06%	-3.54%	-4.67%	-2.22%	24.15%	19.60%	13.94%	—
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF	-1.22%	-4.62%	4.60%	9.41%	30.50%	14.17%	—	—
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF	0.11%	-1.47%	-0.99%	-0.29%	3.48%	3.66%	0.80%	—
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF	0.86%	-3.70%	3.07%	4.65%	5.29%	4.50%	2.80%	—
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	5.84%	34.42%	46.62%	40.06%	15.29%	27.66%	11.56%
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-10.70%	-7.86%	-10.37%	5.19%	13.21%	18.43%	18.22%
CRM salesforce.com, inc.	0.50%	-4.52%	-29.34%	-21.52%	-30.62%	-1.21%	-2.83%	9.61%
MU Micron Technology, Inc.	-0.44%	-3.50%	28.37%	99.60%	314.35%	84.06%	32.37%	42.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Hamad Flex закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.98%	1.30%	-6.34%	0.74%									-2.53%
2025	2.40%	-1.86%	-5.56%	-0.63%	6.02%	4.88%	1.70%	2.19%	4.62%	3.88%	0.19%	0.40%	19.15%
2024	0.99%	4.87%	2.49%	-3.62%	4.55%	4.14%	0.18%	2.01%	1.83%	-2.32%	3.51%	-1.27%	18.31%
2023	6.74%	-2.41%	6.51%	1.27%	1.40%	5.38%	2.90%	-1.84%	-4.86%	-2.88%	9.47%	4.26%	27.91%
2022	-2.89%	-3.99%	3.13%	-7.63%	-0.23%	-7.35%	8.40%	-4.98%	-8.97%	5.52%	7.06%	-5.02%	-17.40%

Метрики бенчмарка

Hamad Flex: годовая альфа составляет 1.14%, бета — 0.95, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 10.01.2022.

При бете 0.95 и R² 0.96 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.14%

Бета: 0.95

R²: 0.96

Участие в росте: 99.27%

Участие в снижении: 96.21%

Комиссия

Комиссия Hamad Flex составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPRE

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

UMMA

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

HLAL

Wahed FTSE USA Shariah ETF

SPSK

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

SPUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Hamad Flex имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	0.88	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.80	1.37	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.86	1.39	+0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.13	6.43	+1.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	62	1.12	1.74	1.25	1.70	7.66
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	66	1.16	1.78	1.26	1.98	8.32
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF	72	1.46	2.01	1.28	2.06	8.03
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF	37	0.83	1.20	1.14	1.15	4.50
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF	19	0.32	0.53	1.07	0.44	1.72
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
ABBV AbbVie Inc.	43	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62
CRM salesforce.com, inc.	8	-0.87	-1.13	0.86	-0.79	-1.64
MU Micron Technology, Inc.	98	4.84	3.99	1.54	10.37	34.71

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hamad Flex имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.21
За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Hamad Flex за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.17%	1.09%	1.19%	1.24%	1.53%	1.16%	1.04%	0.32%	0.23%	0.21%	0.21%	0.22%
Активы портфеля:
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.55%	0.53%	0.58%	0.72%	1.15%	0.78%	0.97%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.63%	0.60%	0.70%	0.87%	1.21%	1.15%	1.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF	1.18%	1.02%	0.91%	1.09%	1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF	4.03%	3.63%	3.53%	2.95%	2.22%	2.56%	1.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF	4.02%	4.10%	4.13%	4.16%	4.17%	2.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
CRM salesforce.com, inc.	0.89%	0.63%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MU Micron Technology, Inc.	0.14%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hamad Flex показал максимальную просадку в 24.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка Hamad Flex составляет 6.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.59%	13 янв. 2022 г.	190	14 окт. 2022 г.	188	18 июл. 2023 г.	378
-18.84%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	87
-10.41%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	30	11 дек. 2023 г.	93
-10.02%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.78%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	35	24 сент. 2024 г.	49

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 3.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPSK	XOM	ABBV	PG	LLY	WELL	MU	ABT	MMM	CRM	TMO	ADBE	ON	HD	SYK	QCOM	SPRE	UMMA	SPUS	HLAL	Portfolio
Benchmark	1.00	0.16	0.21	0.24	0.25	0.34	0.36	0.60	0.42	0.52	0.62	0.55	0.64	0.65	0.58	0.56	0.70	0.60	0.77	0.97	0.96	0.97
SPSK	0.16	1.00	-0.00	0.03	0.10	0.04	0.12	0.06	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.18	0.12	0.10	0.22	0.19	0.16	0.17	0.20
XOM	0.21	-0.00	1.00	0.18	0.10	0.04	0.12	0.10	0.10	0.20	0.12	0.18	0.11	0.16	0.18	0.08	0.16	0.20	0.16	0.15	0.22	0.18
ABBV	0.24	0.03	0.18	1.00	0.39	0.35	0.25	0.05	0.38	0.25	0.12	0.31	0.14	0.12	0.26	0.35	0.10	0.31	0.17	0.18	0.21	0.21
PG	0.25	0.10	0.10	0.39	1.00	0.27	0.31	-0.02	0.45	0.32	0.09	0.29	0.17	0.05	0.36	0.38	0.08	0.39	0.18	0.18	0.23	0.22
LLY	0.34	0.04	0.04	0.35	0.27	1.00	0.24	0.15	0.27	0.16	0.20	0.27	0.20	0.15	0.25	0.34	0.18	0.28	0.28	0.33	0.31	0.34
WELL	0.36	0.12	0.12	0.25	0.31	0.24	1.00	0.15	0.38	0.28	0.16	0.22	0.17	0.17	0.32	0.39	0.17	0.62	0.29	0.29	0.31	0.34
MU	0.60	0.06	0.10	0.05	-0.02	0.15	0.15	1.00	0.17	0.31	0.36	0.29	0.37	0.56	0.28	0.27	0.60	0.28	0.58	0.63	0.58	0.64
ABT	0.42	0.10	0.10	0.38	0.45	0.27	0.38	0.17	1.00	0.32	0.27	0.48	0.30	0.21	0.39	0.60	0.27	0.50	0.35	0.36	0.39	0.40
MMM	0.52	0.11	0.20	0.25	0.32	0.16	0.28	0.31	0.32	1.00	0.27	0.42	0.30	0.35	0.50	0.32	0.35	0.48	0.44	0.44	0.48	0.49
CRM	0.62	0.12	0.12	0.12	0.09	0.20	0.16	0.36	0.27	0.27	1.00	0.36	0.66	0.42	0.36	0.39	0.48	0.34	0.48	0.61	0.61	0.62
TMO	0.55	0.12	0.18	0.31	0.29	0.27	0.22	0.29	0.48	0.42	0.36	1.00	0.39	0.38	0.43	0.47	0.40	0.50	0.49	0.50	0.53	0.54
ADBE	0.64	0.12	0.11	0.14	0.17	0.20	0.17	0.37	0.30	0.30	0.66	0.39	1.00	0.46	0.41	0.44	0.51	0.35	0.48	0.63	0.64	0.64
ON	0.65	0.11	0.16	0.12	0.05	0.15	0.17	0.56	0.21	0.35	0.42	0.38	0.46	1.00	0.38	0.35	0.69	0.39	0.60	0.65	0.67	0.68
HD	0.58	0.18	0.18	0.26	0.36	0.25	0.32	0.28	0.39	0.50	0.36	0.43	0.41	0.38	1.00	0.46	0.40	0.59	0.45	0.52	0.52	0.56
SYK	0.56	0.12	0.08	0.35	0.38	0.34	0.39	0.27	0.60	0.32	0.39	0.47	0.44	0.35	0.46	1.00	0.37	0.52	0.42	0.51	0.52	0.54
QCOM	0.70	0.10	0.16	0.10	0.08	0.18	0.17	0.60	0.27	0.35	0.48	0.40	0.51	0.69	0.40	0.37	1.00	0.37	0.62	0.71	0.69	0.73
SPRE	0.60	0.22	0.20	0.31	0.39	0.28	0.62	0.28	0.50	0.48	0.34	0.50	0.35	0.39	0.59	0.52	0.37	1.00	0.54	0.53	0.56	0.60
UMMA	0.77	0.19	0.16	0.17	0.18	0.28	0.29	0.58	0.35	0.44	0.48	0.49	0.48	0.60	0.45	0.42	0.62	0.54	1.00	0.77	0.76	0.85
SPUS	0.97	0.16	0.15	0.18	0.18	0.33	0.29	0.63	0.36	0.44	0.61	0.50	0.63	0.65	0.52	0.51	0.71	0.53	0.77	1.00	0.96	0.98
HLAL	0.96	0.17	0.22	0.21	0.23	0.31	0.31	0.58	0.39	0.48	0.61	0.53	0.64	0.67	0.52	0.52	0.69	0.56	0.76	0.96	1.00	0.96
Portfolio	0.97	0.20	0.18	0.21	0.22	0.34	0.34	0.64	0.40	0.49	0.62	0.54	0.64	0.68	0.56	0.54	0.73	0.60	0.85	0.98	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 янв. 2022 г.

Hamad Flex

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов