- ISIN
- US8863647694
- CUSIP
- 886364769
- Эмитент
- Toroso Investments
- Дата выпуска
- 30 дек. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $199M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции SPRE — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPRE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,083.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) показал доход в 7.98% с начала года и 11.05% за последние 12 месяцев.
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SPRE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.59% | 5.43% | -6.57% | 9.18% | -0.67% | -1.47% | 7.98% | ||||||
| 2025 | 2.86% | 1.07% | -4.18% | -2.67% | 3.26% | -1.21% | -0.44% | 3.19% | -0.11% | 0.18% | 1.43% | -0.08% | 3.07% |
| 2024 | -4.34% | 3.55% | 2.41% | -9.69% | 5.14% | 2.18% | 6.57% | 3.47% | 3.67% | -5.71% | 4.38% | -7.80% | 2.11% |
| 2023 | 10.02% | -5.11% | -0.05% | -1.37% | -3.02% | 4.49% | 0.66% | -3.07% | -7.11% | -5.45% | 11.98% | 9.32% | 9.40% |
| 2022 | -9.46% | -4.87% | 6.88% | -2.65% | -7.60% | -7.20% | 8.78% | -5.86% | -13.15% | 2.10% | 5.21% | -3.96% | -29.48% |
| 2021 | -0.57% | -0.48% | 5.53% | 7.91% | 1.07% | 3.33% | 5.61% | 2.36% | -6.30% | 8.97% | 0.61% | 10.78% | 44.78% |
Метрики бенчмарка
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF has an annualized alpha of -4.16%, beta of 0.73, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2020.
- This ETF participated in 119.41% of S&P 500 Index downside but only 82.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.16%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 82.32%
- Участие в снижении
- 119.41%
Комиссия
Комиссия SPRE составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPRE имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.93 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 13.52 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.82 | $0.84 | $0.80 | $0.80 |
Дивидендный доход | 3.86% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.80 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.82 |
| 2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.84 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.80 |
| 2021 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.13 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF показал максимальную просадку в 38.34%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF составляет 12.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.34%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -8.63%сент. 2021 г. | 23d | 28d | 1mo 21dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.09%март 2021 г. | 23d | 12d | 1mo 5dфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.31%янв. 2021 г. | 7d | 9d | 16dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.17%май 2021 г. | 9d | 12d | 21dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| SPRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -56.78% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -9.10% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -18.90% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -25.43% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -0.74% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -10.72% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.97% | +0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPRE
Добавьте SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPRE