PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (S...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS8863648015
CUSIP886364801
ЭмитентToroso Investments
Дата выпуска18 дек. 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексS&P 500 Shariah Industry Exclusions Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF составляет 0.49%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Популярные сравнения: SPUS с HLAL, SPUS с SPY, SPUS с VOO, SPUS с SPRE, SPUS с UMMA, SPUS с KSA, SPUS с SPSK, SPUS с SPLG, SPUS с VT, SPUS с ^SP500TR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.52%
15.51%
SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF показал доход в 7.48% с начала года и 27.12% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.48%5.90%
1 месяц-0.85%-1.28%
6 месяцев16.52%15.51%
1 год27.12%21.68%
5 лет (среднегодовая)N/A11.74%
10 лет (среднегодовая)N/A10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.89%6.19%2.56%
2023-5.39%-2.92%9.59%4.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPUS составляет 86, что означает, что он находится в топ 14% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 8686
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF(SPUS)
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SPUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.62

Коэффициент Шарпа

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.04
1.89
SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.30$0.30$0.31$0.31$0.26

Дивидендный доход

0.81%0.87%1.21%0.93%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.03$0.03$0.03
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05
2020$0.05$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.59%
-3.86%
SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF показал максимальную просадку в 30.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF составляет 3.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-28.22%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.493
-9.94%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.528 дек. 2020 г.67
-8.19%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34
-6.71%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.61%
3.39%
SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF)
Benchmark (^GSPC)