PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (S...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8863648015

CUSIP

886364801

Эмитент

Toroso Investments

Дата выпуска

18 дек. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPUS составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SPUS с HLAL SPUS с SPY SPUS с VOO SPUS с SPRE SPUS с UMMA SPUS с SPSK SPUS с KSA SPUS с AMANX SPUS с SPLG SPUS с VT
Популярные сравнения:
SPUS с HLAL SPUS с SPY SPUS с VOO SPUS с SPRE SPUS с UMMA SPUS с SPSK SPUS с KSA SPUS с AMANX SPUS с SPLG SPUS с VT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
127.90%
85.85%
SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF показал доход в 27.92% с начала года и 28.34% за последние 12 месяцев.


SPUS

С начала года

27.92%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

7.62%

1 год

28.34%

5 лет

17.69%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.89%6.19%2.56%-3.84%5.37%5.65%-0.68%1.51%2.49%-1.64%4.74%27.92%
20236.17%-1.04%7.59%1.64%3.01%6.42%2.97%-1.28%-5.39%-2.92%9.59%4.18%34.24%
2022-6.72%-4.69%4.47%-9.15%-0.57%-8.01%10.12%-5.33%-9.05%6.40%5.72%-6.17%-22.76%
20210.98%0.48%3.26%5.36%-0.13%4.52%4.14%3.63%-5.57%9.12%1.85%3.92%35.62%
20200.98%-7.73%-9.02%13.04%5.29%3.36%5.65%9.32%-4.73%-2.55%8.75%3.34%25.68%
20190.81%0.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPUS составляет 77, что ставит его в топ 23% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.912.10
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.532.80
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.39
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.593.09
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.2513.49
SPUS
^GSPC

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91
2.10
SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


0.90%1.00%1.10%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.30$0.30$0.31$0.31$0.26

Дивидендный доход

0.69%0.87%1.21%0.93%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.29
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.30
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05$0.31
2020$0.05$0.01$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.51%
-2.62%
SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF показал максимальную просадку в 30.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF составляет 2.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-28.22%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.493
-11.46%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.67
-9.94%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.528 дек. 2020 г.67
-8.19%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.04%
3.79%
SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab