PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cybersecurity stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CHKP 5%NET 5%CRWD 5%ESTC 5%CYBR 5%FTNT 5%OKTA 5%PANW 5%QLYS 5%RDWR 5%RPD 5%S 5%SPLK 5%ZS 5%DDOG 5%VRNS 5%TLS 5%ATEN 5%ARQQ 5%FFIV 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARQQ
Arqit Quantum Inc.
Technology
5%
ATEN
A10 Networks, Inc.
Technology
5%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
Technology
5%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
Technology
5%
CYBR
CyberArk Software Ltd.
Technology
5%
DDOG
Datadog, Inc.
Technology
5%
ESTC
Elastic N.V.
Technology
5%
FFIV
F5 Networks, Inc.
Technology
5%
FTNT
Fortinet, Inc.
Technology
5%
NET
Cloudflare, Inc.
Technology
5%
OKTA
Okta, Inc.
Technology
5%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology
5%
QLYS
Qualys, Inc.
Technology
5%
RDWR
Radware Ltd.
Technology
5%
RPD
Rapid7, Inc.
Technology
5%
S
SentinelOne, Inc.
Technology
5%
SPLK
Splunk Inc.
Technology
5%
TLS
Telos Corporation
Technology
5%
VRNS
Varonis Systems, Inc.
Technology
5%
ZS
Zscaler, Inc.
Technology
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cybersecurity stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.44%
26.74%
Cybersecurity stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 сент. 2021 г., начальной даты ARQQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.10%-0.39%11.72%31.44%13.30%10.96%
Cybersecurity stocks2.16%1.68%2.44%29.52%N/AN/A
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
11.59%-12.08%11.68%24.53%8.53%8.66%
NET
Cloudflare, Inc.
5.15%4.94%17.83%35.90%38.77%N/A
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
18.73%3.73%-4.62%61.03%44.32%N/A
ESTC
Elastic N.V.
-28.27%2.32%-24.65%11.77%1.45%N/A
CYBR
CyberArk Software Ltd.
26.07%-1.49%17.20%53.26%21.05%23.73%
FTNT
Fortinet, Inc.
34.63%1.01%33.99%56.10%33.99%31.05%
OKTA
Okta, Inc.
-19.11%1.27%-26.22%4.79%-7.29%N/A
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
22.98%5.92%20.65%48.91%36.17%26.29%
QLYS
Qualys, Inc.
-38.69%-5.34%-29.29%-29.21%7.39%13.24%
RDWR
Radware Ltd.
30.04%-3.21%26.84%45.67%-0.84%1.25%
RPD
Rapid7, Inc.
-30.04%2.02%-13.55%-22.20%-3.99%N/A
S
SentinelOne, Inc.
-5.21%7.70%19.92%61.45%N/AN/A
SPLK
Splunk Inc.
2.99%0.00%0.00%7.11%N/AN/A
ZS
Zscaler, Inc.
-17.59%4.98%2.50%11.08%32.79%N/A
DDOG
Datadog, Inc.
1.55%0.46%-2.92%50.24%28.80%N/A
VRNS
Varonis Systems, Inc.
13.14%-9.30%14.89%48.97%16.56%23.45%
TLS
Telos Corporation
-2.74%0.28%-3.79%33.46%N/AN/A
ATEN
A10 Networks, Inc.
12.48%2.17%-5.18%36.20%16.63%14.05%
ARQQ
Arqit Quantum Inc.
-54.18%25.99%-49.72%-50.64%N/AN/A
FFIV
F5 Networks, Inc.
29.74%5.59%37.74%50.70%9.70%6.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cybersecurity stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.99%7.81%-4.06%-8.71%-1.74%7.25%0.05%-0.02%-1.09%0.66%2.16%
20234.14%3.07%1.60%-11.19%22.29%-4.09%5.32%-1.39%-0.21%-5.41%20.23%9.18%46.15%
2022-15.55%4.82%1.63%-15.45%-12.79%-5.30%3.82%2.86%-9.34%2.55%-9.42%-6.75%-47.32%
2021-3.67%15.50%-4.91%-4.39%1.16%

Комиссия

Комиссия Cybersecurity stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Cybersecurity stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Cybersecurity stocks, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Cybersecurity stocks, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Cybersecurity stocks, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Cybersecurity stocks, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Cybersecurity stocks, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Cybersecurity stocks, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Cybersecurity stocks
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Cybersecurity stocks, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Cybersecurity stocks, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Cybersecurity stocks, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Cybersecurity stocks, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Cybersecurity stocks, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
1.051.351.251.365.80
NET
Cloudflare, Inc.
1.201.951.260.802.98
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
1.522.021.291.574.03
ESTC
Elastic N.V.
0.140.681.100.140.37
CYBR
CyberArk Software Ltd.
2.483.431.433.578.98
FTNT
Fortinet, Inc.
0.971.721.240.983.44
OKTA
Okta, Inc.
0.150.551.080.090.37
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
1.091.431.251.583.31
QLYS
Qualys, Inc.
-0.64-0.720.90-0.49-0.77
RDWR
Radware Ltd.
1.302.451.280.786.18
RPD
Rapid7, Inc.
-0.31-0.160.98-0.17-0.45
S
SentinelOne, Inc.
1.291.821.250.843.05
SPLK
Splunk Inc.
1.966.932.490.4447.83
ZS
Zscaler, Inc.
0.390.751.110.290.70
DDOG
Datadog, Inc.
1.212.071.280.905.10
VRNS
Varonis Systems, Inc.
1.512.221.280.966.06
TLS
Telos Corporation
0.551.551.230.632.88
ATEN
A10 Networks, Inc.
1.191.941.250.913.41
ARQQ
Arqit Quantum Inc.
-0.47-0.190.98-0.52-1.05
FFIV
F5 Networks, Inc.
2.053.031.441.387.67

Коэффициент Шарпа

Cybersecurity stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
2.88
Cybersecurity stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cybersecurity stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.


TTM202320222021
Портфель0.08%0.09%0.06%0.02%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%
NET
Cloudflare, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
ESTC
Elastic N.V.
0.00%0.00%0.00%0.00%
CYBR
CyberArk Software Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
OKTA
Okta, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
QLYS
Qualys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
RDWR
Radware Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%
RPD
Rapid7, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
S
SentinelOne, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLK
Splunk Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
ZS
Zscaler, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
VRNS
Varonis Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
TLS
Telos Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%
ATEN
A10 Networks, Inc.
1.64%1.82%1.26%0.30%
ARQQ
Arqit Quantum Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
FFIV
F5 Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.51%
-2.32%
Cybersecurity stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cybersecurity stocks показал максимальную просадку в 57.42%, зарегистрированную 3 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cybersecurity stocks составляет 31.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.42%10 нояб. 2021 г.3713 мая 2023 г.
-13.1%23 сент. 2021 г.84 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.27
-2.16%1 нояб. 2021 г.22 нояб. 2021 г.24 нояб. 2021 г.4
-2.14%10 сент. 2021 г.314 сент. 2021 г.216 сент. 2021 г.5
-1.09%17 сент. 2021 г.117 сент. 2021 г.221 сент. 2021 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cybersecurity stocks составляет 6.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.31%
3.23%
Cybersecurity stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ARQQTLSCHKPATENRDWRFFIVSPLKPANWFTNTRPDOKTAESTCCYBRQLYSDDOGVRNSSCRWDNETZS
ARQQ1.000.200.150.200.190.170.180.220.190.180.260.200.220.220.210.250.250.200.240.22
TLS0.201.000.250.330.320.340.340.280.310.390.380.380.360.370.340.410.380.340.340.36
CHKP0.150.251.000.300.360.440.360.470.490.380.390.330.430.460.360.420.370.420.360.42
ATEN0.200.330.301.000.480.540.390.390.490.440.360.400.390.520.400.480.400.380.400.43
RDWR0.190.320.360.481.000.500.380.370.420.480.460.470.440.500.440.460.430.430.470.45
FFIV0.170.340.440.540.501.000.460.470.550.490.490.490.510.570.500.530.500.490.520.53
SPLK0.180.340.360.390.380.461.000.490.520.490.540.590.530.560.540.560.530.550.540.57
PANW0.220.280.470.390.370.470.491.000.640.520.520.550.590.570.580.530.570.650.560.67
FTNT0.190.310.490.490.420.550.520.641.000.540.560.550.580.580.580.560.580.620.620.65
RPD0.180.390.380.440.480.490.490.520.541.000.590.600.630.700.610.670.620.590.630.65
OKTA0.260.380.390.360.460.490.540.520.560.591.000.660.630.590.650.650.680.650.650.67
ESTC0.200.380.330.400.470.490.590.550.550.600.661.000.630.590.720.640.660.660.710.72
CYBR0.220.360.430.390.440.510.530.590.580.630.630.631.000.630.640.660.660.670.670.70
QLYS0.220.370.460.520.500.570.560.570.580.700.590.590.631.000.590.660.600.610.610.65
DDOG0.210.340.360.400.440.500.540.580.580.610.650.720.640.591.000.610.680.690.750.73
VRNS0.250.410.420.480.460.530.560.530.560.670.650.640.660.660.611.000.670.630.640.66
S0.250.380.370.400.430.500.530.570.580.620.680.660.660.600.680.671.000.730.690.73
CRWD0.200.340.420.380.430.490.550.650.620.590.650.660.670.610.690.630.731.000.710.79
NET0.240.340.360.400.470.520.540.560.620.630.650.710.670.610.750.640.690.711.000.76
ZS0.220.360.420.430.450.530.570.670.650.650.670.720.700.650.730.660.730.790.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 сент. 2021 г.