Cybersecurity stocks
The Cybersecurity stocks portfolio consists of companies specializing in providing solutions to protect against online security threats such as hacking, data breaches, and cyber-attacks. The companies in this portfolio focus on developing and selling products such as firewalls, antivirus software, SIEM, and XDR solutions. With the increasing reliance on technology and the internet, there is a growing demand for cybersecurity solutions, making this portfolio an attractive option for investors seeking growth in a rapidly expanding market.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cybersecurity stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 сент. 2021 г., начальной даты ARQQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 20.10% | -0.39% | 11.72% | 31.44% | 13.30% | 10.96% |
Cybersecurity stocks | 2.16% | 1.68% | 2.44% | 29.52% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Check Point Software Technologies Ltd. | 11.59% | -12.08% | 11.68% | 24.53% | 8.53% | 8.66% |
Cloudflare, Inc. | 5.15% | 4.94% | 17.83% | 35.90% | 38.77% | N/A |
CrowdStrike Holdings, Inc. | 18.73% | 3.73% | -4.62% | 61.03% | 44.32% | N/A |
Elastic N.V. | -28.27% | 2.32% | -24.65% | 11.77% | 1.45% | N/A |
CyberArk Software Ltd. | 26.07% | -1.49% | 17.20% | 53.26% | 21.05% | 23.73% |
Fortinet, Inc. | 34.63% | 1.01% | 33.99% | 56.10% | 33.99% | 31.05% |
Okta, Inc. | -19.11% | 1.27% | -26.22% | 4.79% | -7.29% | N/A |
Palo Alto Networks, Inc. | 22.98% | 5.92% | 20.65% | 48.91% | 36.17% | 26.29% |
Qualys, Inc. | -38.69% | -5.34% | -29.29% | -29.21% | 7.39% | 13.24% |
Radware Ltd. | 30.04% | -3.21% | 26.84% | 45.67% | -0.84% | 1.25% |
Rapid7, Inc. | -30.04% | 2.02% | -13.55% | -22.20% | -3.99% | N/A |
SentinelOne, Inc. | -5.21% | 7.70% | 19.92% | 61.45% | N/A | N/A |
Splunk Inc. | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 7.11% | N/A | N/A |
Zscaler, Inc. | -17.59% | 4.98% | 2.50% | 11.08% | 32.79% | N/A |
Datadog, Inc. | 1.55% | 0.46% | -2.92% | 50.24% | 28.80% | N/A |
Varonis Systems, Inc. | 13.14% | -9.30% | 14.89% | 48.97% | 16.56% | 23.45% |
Telos Corporation | -2.74% | 0.28% | -3.79% | 33.46% | N/A | N/A |
A10 Networks, Inc. | 12.48% | 2.17% | -5.18% | 36.20% | 16.63% | 14.05% |
Arqit Quantum Inc. | -54.18% | 25.99% | -49.72% | -50.64% | N/A | N/A |
F5 Networks, Inc. | 29.74% | 5.59% | 37.74% | 50.70% | 9.70% | 6.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cybersecurity stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.99% | 7.81% | -4.06% | -8.71% | -1.74% | 7.25% | 0.05% | -0.02% | -1.09% | 0.66% | 2.16% | ||
2023 | 4.14% | 3.07% | 1.60% | -11.19% | 22.29% | -4.09% | 5.32% | -1.39% | -0.21% | -5.41% | 20.23% | 9.18% | 46.15% |
2022 | -15.55% | 4.82% | 1.63% | -15.45% | -12.79% | -5.30% | 3.82% | 2.86% | -9.34% | 2.55% | -9.42% | -6.75% | -47.32% |
2021 | -3.67% | 15.50% | -4.91% | -4.39% | 1.16% |
Комиссия
Комиссия Cybersecurity stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Cybersecurity stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Check Point Software Technologies Ltd. | 1.05 | 1.35 | 1.25 | 1.36 | 5.80 |
Cloudflare, Inc. | 1.20 | 1.95 | 1.26 | 0.80 | 2.98 |
CrowdStrike Holdings, Inc. | 1.52 | 2.02 | 1.29 | 1.57 | 4.03 |
Elastic N.V. | 0.14 | 0.68 | 1.10 | 0.14 | 0.37 |
CyberArk Software Ltd. | 2.48 | 3.43 | 1.43 | 3.57 | 8.98 |
Fortinet, Inc. | 0.97 | 1.72 | 1.24 | 0.98 | 3.44 |
Okta, Inc. | 0.15 | 0.55 | 1.08 | 0.09 | 0.37 |
Palo Alto Networks, Inc. | 1.09 | 1.43 | 1.25 | 1.58 | 3.31 |
Qualys, Inc. | -0.64 | -0.72 | 0.90 | -0.49 | -0.77 |
Radware Ltd. | 1.30 | 2.45 | 1.28 | 0.78 | 6.18 |
Rapid7, Inc. | -0.31 | -0.16 | 0.98 | -0.17 | -0.45 |
SentinelOne, Inc. | 1.29 | 1.82 | 1.25 | 0.84 | 3.05 |
Splunk Inc. | 1.96 | 6.93 | 2.49 | 0.44 | 47.83 |
Zscaler, Inc. | 0.39 | 0.75 | 1.11 | 0.29 | 0.70 |
Datadog, Inc. | 1.21 | 2.07 | 1.28 | 0.90 | 5.10 |
Varonis Systems, Inc. | 1.51 | 2.22 | 1.28 | 0.96 | 6.06 |
Telos Corporation | 0.55 | 1.55 | 1.23 | 0.63 | 2.88 |
A10 Networks, Inc. | 1.19 | 1.94 | 1.25 | 0.91 | 3.41 |
Arqit Quantum Inc. | -0.47 | -0.19 | 0.98 | -0.52 | -1.05 |
F5 Networks, Inc. | 2.05 | 3.03 | 1.44 | 1.38 | 7.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cybersecurity stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Портфель | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.02% |
Активы портфеля: | ||||
Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CyberArk Software Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Okta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Qualys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Radware Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Rapid7, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Splunk Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Telos Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
A10 Networks, Inc. | 1.64% | 1.82% | 1.26% | 0.30% |
Arqit Quantum Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cybersecurity stocks показал максимальную просадку в 57.42%, зарегистрированную 3 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cybersecurity stocks составляет 31.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-57.42% | 10 нояб. 2021 г. | 371 | 3 мая 2023 г. | — | — | — |
-13.1% | 23 сент. 2021 г. | 8 | 4 окт. 2021 г. | 19 | 29 окт. 2021 г. | 27 |
-2.16% | 1 нояб. 2021 г. | 2 | 2 нояб. 2021 г. | 2 | 4 нояб. 2021 г. | 4 |
-2.14% | 10 сент. 2021 г. | 3 | 14 сент. 2021 г. | 2 | 16 сент. 2021 г. | 5 |
-1.09% | 17 сент. 2021 г. | 1 | 17 сент. 2021 г. | 2 | 21 сент. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cybersecurity stocks составляет 6.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ARQQ | TLS | CHKP | ATEN | RDWR | FFIV | SPLK | PANW | FTNT | RPD | OKTA | ESTC | CYBR | QLYS | DDOG | VRNS | S | CRWD | NET | ZS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ | 1.00 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.22 |
TLS | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
CHKP | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.47 | 0.49 | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.43 | 0.46 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.42 |
ATEN | 0.20 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0.44 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.52 | 0.40 | 0.48 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.43 |
RDWR | 0.19 | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.45 |
FFIV | 0.17 | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 0.50 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.57 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.53 |
SPLK | 0.18 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.57 |
PANW | 0.22 | 0.28 | 0.47 | 0.39 | 0.37 | 0.47 | 0.49 | 1.00 | 0.64 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.53 | 0.57 | 0.65 | 0.56 | 0.67 |
FTNT | 0.19 | 0.31 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.55 | 0.52 | 0.64 | 1.00 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.65 |
RPD | 0.18 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 1.00 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.70 | 0.61 | 0.67 | 0.62 | 0.59 | 0.63 | 0.65 |
OKTA | 0.26 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.67 |
ESTC | 0.20 | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.49 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 1.00 | 0.63 | 0.59 | 0.72 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.72 |
CYBR | 0.22 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.70 |
QLYS | 0.22 | 0.37 | 0.46 | 0.52 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.70 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 1.00 | 0.59 | 0.66 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.65 |
DDOG | 0.21 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.64 | 0.59 | 1.00 | 0.61 | 0.68 | 0.69 | 0.75 | 0.73 |
VRNS | 0.25 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 0.66 |
S | 0.25 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.00 | 0.73 | 0.69 | 0.73 |
CRWD | 0.20 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 1.00 | 0.71 | 0.79 |
NET | 0.24 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.61 | 0.75 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 1.00 | 0.76 |
ZS | 0.22 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.53 | 0.57 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.65 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.76 | 1.00 |