Cybersecurity stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Cybersecurity stocks

Currency in USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.

The Cybersecurity stocks portfolio consists of companies specializing in providing solutions to protect against online security threats such as hacking, data breaches, and cyber-attacks. The companies in this portfolio focus on developing and selling products such as firewalls, antivirus software, SIEM, and XDR solutions. With the increasing reliance on technology and the internet, there is a growing demand for cybersecurity solutions, making this portfolio an attractive option for investors seeking growth in a rapidly expanding market.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARQQ Arqit Quantum Inc.	Technology	5%
ATEN A10 Networks, Inc.	Technology	5%
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	Technology	5%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	5%
CYBR CyberArk Software Ltd.	Technology	5%
DDOG Datadog, Inc.	Technology	5%
ESTC Elastic N.V.	Technology	5%
FFIV F5 Networks, Inc.	Technology	5%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	5%
NET Cloudflare, Inc.	Technology	5%
OKTA Okta, Inc.	Technology	5%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	5%
QLYS Qualys, Inc.	Technology	5%
RDWR Radware Ltd.	Technology	5%
RPD Rapid7, Inc.	Technology	5%
S SentinelOne, Inc.	Technology	5%
SPLK Splunk Inc.	Technology	5%
TLS Telos Corporation	Technology	5%
VRNS Varonis Systems, Inc.	Technology	5%
ZS		5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cybersecurity stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Cybersecurity stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 сент. 2021 г., начальной даты ARQQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.93%	11.36%	-1.09%	10.19%	14.74%	10.35%
Cybersecurity stocks	-1.11%	17.39%	41.35%	48.56%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	17.92%	2.15%	29.37%	45.61%	15.89%	9.93%
NET Cloudflare, Inc.	15.75%	28.39%	44.11%	67.53%	38.13%	N/A
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	29.61%	37.88%	48.38%	42.96%	43.88%	N/A
ESTC Elastic N.V.	-15.97%	9.35%	4.56%	-21.20%	4.92%	N/A
CYBR CyberArk Software Ltd.	9.45%	18.98%	33.03%	60.40%	29.46%	18.68%
FTNT Fortinet, Inc.	15.04%	28.31%	37.86%	84.60%	37.45%	30.25%
OKTA Okta, Inc.	46.84%	25.87%	57.99%	19.84%	-6.81%	N/A
PANW Palo Alto Networks, Inc.	3.39%	22.50%	4.19%	27.02%	41.38%	22.35%
QLYS Qualys, Inc.	-8.60%	8.07%	2.86%	-22.50%	4.00%	13.28%
RDWR Radware Ltd.	2.62%	17.00%	6.89%	37.21%	0.57%	0.05%
RPD Rapid7, Inc.	-40.12%	1.73%	-39.55%	-46.72%	-12.84%	N/A
S SentinelOne, Inc.	-14.82%	11.83%	-25.76%	-11.01%	N/A	N/A
SPLK Splunk Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	N/A
ZS	29.14%	33.38%	26.00%	31.55%	N/A	N/A
DDOG Datadog, Inc.	-26.03%	20.21%	-15.82%	-14.94%	17.90%	N/A
VRNS Varonis Systems, Inc.	-1.31%	14.31%	-13.83%	0.18%	13.23%	20.88%
TLS Telos Corporation	-22.51%	17.26%	-30.63%	-24.29%	N/A	N/A
ATEN A10 Networks, Inc.	-9.70%	10.98%	15.33%	11.02%	21.13%	12.98%
ARQQ Arqit Quantum Inc.	-58.52%	34.03%	174.91%	56.79%	N/A	N/A
FFIV F5 Networks, Inc.	6.25%	11.68%	15.57%	61.02%	13.57%	7.83%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cybersecurity stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.19%	-3.70%	-8.43%	5.01%	1.52%								-1.11%
2024	2.99%	7.81%	-4.06%	-8.71%	-1.74%	7.25%	0.05%	-0.02%	-1.09%	0.66%	25.71%	14.50%	46.91%
2023	4.14%	3.07%	1.60%	-11.19%	22.29%	-4.09%	5.32%	-1.39%	-0.21%	-5.41%	20.23%	9.18%	46.15%
2022	-15.55%	4.82%	1.63%	-15.45%	-12.79%	-5.30%	3.82%	2.86%	-9.34%	2.55%	-9.42%	-6.75%	-47.32%
2021									-3.67%	15.50%	-4.91%	-4.39%	1.16%

Комиссия

Комиссия Cybersecurity stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Cybersecurity stocks составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.46

^GSPC: 0.65

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.15

^GSPC: 1.02

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.28

^GSPC: 1.15

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.25

^GSPC: 0.67

Коэффициент Мартина

Portfolio: 6.06

^GSPC: 2.62

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	1.67	2.10	1.34	2.57	7.09
NET Cloudflare, Inc.	0.77	1.36	1.19	0.60	2.42
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.95	1.53	1.20	1.13	2.55
ESTC Elastic N.V.	-0.37	-0.17	0.97	-0.34	-0.95
CYBR CyberArk Software Ltd.	1.50	2.18	1.28	2.06	6.27
FTNT Fortinet, Inc.	1.68	2.75	1.39	2.29	8.73
OKTA Okta, Inc.	0.50	1.06	1.15	0.33	1.37
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.85	1.38	1.17	1.15	3.52
QLYS Qualys, Inc.	-0.56	-0.71	0.92	-0.51	-1.05
RDWR Radware Ltd.	0.96	1.90	1.22	0.66	4.71
RPD Rapid7, Inc.	-1.07	-1.59	0.80	-0.55	-1.89
S SentinelOne, Inc.	-0.24	-0.02	1.00	-0.15	-0.61
SPLK Splunk Inc.	—	—	—	0.00	—
ZS	0.79	1.24	1.18	0.61	3.79
DDOG Datadog, Inc.	-0.39	-0.29	0.96	-0.29	-0.79
VRNS Varonis Systems, Inc.	0.03	0.30	1.04	0.02	0.05
TLS Telos Corporation	-0.25	0.34	1.05	-0.25	-0.85
ATEN A10 Networks, Inc.	0.28	0.56	1.09	0.28	0.65
ARQQ Arqit Quantum Inc.	0.24	1.81	1.21	0.40	0.93
FFIV F5 Networks, Inc.	1.94	3.03	1.42	1.82	8.77

Cybersecurity stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Cybersecurity stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cybersecurity stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.

	TTM	2024	2023	2022	2021
Портфель	0.07%	0.07%	0.09%	0.06%	0.02%
Активы портфеля:
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NET Cloudflare, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESTC Elastic N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CYBR CyberArk Software Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OKTA Okta, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QLYS Qualys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RDWR Radware Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RPD Rapid7, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
S SentinelOne, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPLK Splunk Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DDOG Datadog, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRNS Varonis Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLS Telos Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATEN A10 Networks, Inc.	1.45%	1.30%	1.82%	1.26%	0.30%
ARQQ Arqit Quantum Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FFIV F5 Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cybersecurity stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Cybersecurity stocks показал максимальную просадку в 57.42%, зарегистрированную 3 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 415 торговых сессий.

Текущая просадка Cybersecurity stocks составляет 11.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-57.42%	10 нояб. 2021 г.	371	3 мая 2023 г.	415	26 дек. 2024 г.	786
-24.99%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.1%	23 сент. 2021 г.	8	4 окт. 2021 г.	19	29 окт. 2021 г.	27
-6.8%	27 дек. 2024 г.	10	13 янв. 2025 г.	10	28 янв. 2025 г.	20
-2.16%	1 нояб. 2021 г.	2	2 нояб. 2021 г.	2	4 нояб. 2021 г.	4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cybersecurity stocks составляет 14.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Cybersecurity stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 20.00

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ARQQ	TLS	CHKP	ATEN	RDWR	SPLK	FFIV	PANW	RPD	FTNT	QLYS	OKTA	CYBR	VRNS	DDOG	ESTC	S	CRWD	NET	ZS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.25	0.41	0.47	0.53	0.48	0.48	0.72	0.58	0.55	0.64	0.60	0.57	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.62	0.63	0.69
ARQQ	0.25	1.00	0.22	0.13	0.21	0.21	0.16	0.19	0.22	0.19	0.19	0.22	0.27	0.21	0.25	0.23	0.22	0.26	0.22	0.24	0.23	0.46
TLS	0.41	0.22	1.00	0.25	0.36	0.34	0.32	0.35	0.30	0.39	0.33	0.38	0.39	0.37	0.40	0.35	0.39	0.39	0.35	0.36	0.37	0.54
CHKP	0.47	0.13	0.25	1.00	0.33	0.36	0.32	0.43	0.47	0.38	0.48	0.46	0.39	0.42	0.41	0.34	0.33	0.37	0.41	0.36	0.42	0.48
ATEN	0.53	0.21	0.36	0.33	1.00	0.49	0.36	0.55	0.42	0.44	0.50	0.52	0.39	0.41	0.47	0.40	0.43	0.42	0.42	0.43	0.45	0.56
RDWR	0.48	0.21	0.34	0.36	0.49	1.00	0.35	0.52	0.39	0.48	0.43	0.48	0.46	0.43	0.44	0.43	0.47	0.43	0.45	0.49	0.46	0.57
SPLK	0.48	0.16	0.32	0.32	0.36	0.35	1.00	0.41	0.45	0.45	0.47	0.51	0.49	0.48	0.52	0.49	0.54	0.50	0.50	0.50	0.52	0.61
FFIV	0.72	0.19	0.35	0.43	0.55	0.52	0.41	1.00	0.49	0.49	0.56	0.55	0.50	0.51	0.52	0.50	0.50	0.50	0.52	0.53	0.53	0.63
PANW	0.58	0.22	0.30	0.47	0.42	0.39	0.45	0.49	1.00	0.52	0.65	0.57	0.54	0.60	0.53	0.57	0.56	0.58	0.66	0.57	0.67	0.70
RPD	0.55	0.19	0.39	0.38	0.44	0.48	0.45	0.49	0.52	1.00	0.53	0.69	0.58	0.61	0.65	0.60	0.59	0.61	0.58	0.61	0.63	0.72
FTNT	0.64	0.19	0.33	0.48	0.50	0.43	0.47	0.56	0.65	0.53	1.00	0.57	0.56	0.58	0.55	0.56	0.55	0.58	0.63	0.62	0.66	0.71
QLYS	0.60	0.22	0.38	0.46	0.52	0.48	0.51	0.55	0.57	0.69	0.57	1.00	0.58	0.61	0.64	0.58	0.59	0.59	0.60	0.59	0.63	0.73
OKTA	0.57	0.27	0.39	0.39	0.39	0.46	0.49	0.50	0.54	0.58	0.56	0.58	1.00	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.65	0.66	0.68	0.76
CYBR	0.59	0.21	0.37	0.42	0.41	0.43	0.48	0.51	0.60	0.61	0.58	0.61	0.63	1.00	0.64	0.63	0.62	0.66	0.66	0.66	0.68	0.74
VRNS	0.58	0.25	0.40	0.41	0.47	0.44	0.52	0.52	0.53	0.65	0.55	0.64	0.64	0.64	1.00	0.59	0.62	0.65	0.61	0.62	0.64	0.75
DDOG	0.58	0.23	0.35	0.34	0.40	0.43	0.49	0.50	0.57	0.60	0.56	0.58	0.65	0.63	0.59	1.00	0.72	0.68	0.68	0.74	0.72	0.77
ESTC	0.58	0.22	0.39	0.33	0.43	0.47	0.54	0.50	0.56	0.59	0.55	0.59	0.66	0.62	0.62	0.72	1.00	0.66	0.67	0.71	0.71	0.78
S	0.58	0.26	0.39	0.37	0.42	0.43	0.50	0.50	0.58	0.61	0.58	0.59	0.67	0.66	0.65	0.68	0.66	1.00	0.72	0.69	0.72	0.80
CRWD	0.60	0.22	0.35	0.41	0.42	0.45	0.50	0.52	0.66	0.58	0.63	0.60	0.65	0.66	0.61	0.68	0.67	0.72	1.00	0.71	0.78	0.79
NET	0.62	0.24	0.36	0.36	0.43	0.49	0.50	0.53	0.57	0.61	0.62	0.59	0.66	0.66	0.62	0.74	0.71	0.69	0.71	1.00	0.75	0.79
ZS	0.63	0.23	0.37	0.42	0.45	0.46	0.52	0.53	0.67	0.63	0.66	0.63	0.68	0.68	0.64	0.72	0.71	0.72	0.78	0.75	1.00	0.81
Portfolio	0.69	0.46	0.54	0.48	0.56	0.57	0.61	0.63	0.70	0.72	0.71	0.73	0.76	0.74	0.75	0.77	0.78	0.80	0.79	0.79	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 сент. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Cybersecurity stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество