Cybersecurity stocks

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

The Cybersecurity stocks portfolio consists of companies specializing in providing solutions to protect against online security threats such as hacking, data breaches, and cyber-attacks. The companies in this portfolio focus on developing and selling products such as firewalls, antivirus software, SIEM, and XDR solutions. With the increasing reliance on technology and the internet, there is a growing demand for cybersecurity solutions, making this portfolio an attractive option for investors seeking growth in a rapidly expanding market.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	Technology	5%
NET Cloudflare, Inc.	Technology	5%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	5%
ESTC Elastic N.V.	Technology	5%
CYBR CyberArk Software Ltd.	Technology	5%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	5%
OKTA Okta, Inc.	Technology	5%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	5%
QLYS Qualys, Inc.	Technology	5%
RDWR Radware Ltd.	Technology	5%
RPD Rapid7, Inc.	Technology	5%
S SentinelOne, Inc.	Technology	5%
SPLK Splunk Inc.	Technology	5%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	5%
DDOG Datadog, Inc.	Technology	5%
VRNS Varonis Systems, Inc.	Technology	5%
TLS Telos Corporation	Technology	5%
ATEN A10 Networks, Inc.	Technology	5%
ARQQ Arqit Quantum Inc.	Technology	5%
FFIV F5 Networks, Inc.	Technology	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cybersecurity stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Cybersecurity stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты S

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cybersecurity stocks	39.86%	21.43%	24.81%	34.30%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	14.57%	4.17%	16.61%	9.91%	6.36%	9.02%
NET Cloudflare, Inc.	69.56%	21.47%	22.11%	75.83%	N/A	N/A
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	127.39%	28.18%	60.44%	110.33%	N/A	N/A
ESTC Elastic N.V.	119.03%	58.32%	66.86%	117.59%	10.32%	N/A
CYBR CyberArk Software Ltd.	54.69%	12.36%	33.46%	45.99%	21.95%	N/A
FTNT Fortinet, Inc.	6.01%	3.45%	-22.71%	1.93%	29.41%	30.84%
OKTA Okta, Inc.	8.27%	9.18%	2.71%	19.53%	3.48%	N/A
PANW Palo Alto Networks, Inc.	105.82%	21.18%	32.81%	72.30%	37.64%	32.53%
QLYS Qualys, Inc.	65.49%	8.96%	46.68%	59.81%	19.73%	22.85%
RDWR Radware Ltd.	-19.85%	5.18%	-21.17%	-22.10%	-6.66%	-0.54%
RPD Rapid7, Inc.	63.80%	13.34%	17.57%	83.51%	12.18%	N/A
S SentinelOne, Inc.	59.84%	50.65%	70.47%	65.39%	N/A	N/A
SPLK Splunk Inc.	75.51%	3.06%	53.56%	78.61%	7.43%	8.06%
ZS Zscaler, Inc.	76.86%	21.07%	36.57%	70.66%	37.52%	N/A
DDOG Datadog, Inc.	55.52%	43.70%	22.14%	66.68%	N/A	N/A
VRNS Varonis Systems, Inc.	81.87%	28.17%	67.72%	109.03%	18.25%	N/A
TLS Telos Corporation	-7.66%	62.63%	74.72%	11.37%	N/A	N/A
ATEN A10 Networks, Inc.	-22.98%	15.12%	-12.46%	-31.87%	16.58%	N/A
ARQQ Arqit Quantum Inc.	-86.15%	2.04%	-65.75%	-93.01%	N/A	N/A
FFIV F5 Networks, Inc.	17.52%	9.14%	15.85%	13.00%	0.40%	7.28%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023					22.29%	-4.09%	5.32%	-1.39%	-0.21%	-5.41%	20.02%

Коэффициент Шарпа

Cybersecurity stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа Cybersecurity stocks находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Cybersecurity stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cybersecurity stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.

	TTM	2022	2021
Cybersecurity stocks	0.10%	0.06%	0.02%
Активы портфеля:
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%
NET Cloudflare, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
ESTC Elastic N.V.	0.00%	0.00%	0.00%
CYBR CyberArk Software Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
OKTA Okta, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
QLYS Qualys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
RDWR Radware Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%
RPD Rapid7, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
S SentinelOne, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
SPLK Splunk Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
ZS Zscaler, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
DDOG Datadog, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
VRNS Varonis Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
TLS Telos Corporation	0.00%	0.00%	0.00%
ATEN A10 Networks, Inc.	1.91%	1.26%	0.30%
ARQQ Arqit Quantum Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
FFIV F5 Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Cybersecurity stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	0.50
NET Cloudflare, Inc.	1.20
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	2.39
ESTC Elastic N.V.	1.89
CYBR CyberArk Software Ltd.	1.06
FTNT Fortinet, Inc.	0.01
OKTA Okta, Inc.	0.40
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.80
QLYS Qualys, Inc.	1.82
RDWR Radware Ltd.	-0.69
RPD Rapid7, Inc.	1.41
S SentinelOne, Inc.	0.94
SPLK Splunk Inc.	1.96
ZS Zscaler, Inc.	1.24
DDOG Datadog, Inc.	1.05
VRNS Varonis Systems, Inc.	2.84
TLS Telos Corporation	0.18
ATEN A10 Networks, Inc.	-0.81
ARQQ Arqit Quantum Inc.	-0.72
FFIV F5 Networks, Inc.	0.53

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ARQQ	TLS	CHKP	ATEN	RDWR	FFIV	PANW	SPLK	FTNT	RPD	OKTA	S	CYBR	ESTC	QLYS	DDOG	VRNS	NET	CRWD	ZS
ARQQ	1.00	0.23	0.17	0.20	0.17	0.15	0.21	0.18	0.21	0.16	0.23	0.24	0.20	0.21	0.20	0.23	0.25	0.24	0.22	0.22
TLS	0.23	1.00	0.29	0.33	0.36	0.36	0.32	0.41	0.37	0.42	0.43	0.40	0.38	0.42	0.43	0.38	0.44	0.40	0.41	0.41
CHKP	0.17	0.29	1.00	0.31	0.38	0.46	0.45	0.40	0.51	0.37	0.40	0.36	0.43	0.35	0.46	0.38	0.41	0.38	0.45	0.42
ATEN	0.20	0.33	0.31	1.00	0.46	0.53	0.43	0.45	0.51	0.42	0.36	0.41	0.40	0.41	0.50	0.41	0.48	0.42	0.41	0.44
RDWR	0.17	0.36	0.38	0.46	1.00	0.50	0.41	0.45	0.46	0.48	0.49	0.44	0.48	0.49	0.52	0.45	0.48	0.49	0.46	0.47
FFIV	0.15	0.36	0.46	0.53	0.50	1.00	0.50	0.53	0.58	0.48	0.49	0.46	0.49	0.50	0.57	0.50	0.51	0.52	0.50	0.53
PANW	0.21	0.32	0.45	0.43	0.41	0.50	1.00	0.58	0.68	0.55	0.55	0.58	0.61	0.57	0.62	0.61	0.56	0.58	0.69	0.69
SPLK	0.18	0.41	0.40	0.45	0.45	0.53	0.58	1.00	0.59	0.59	0.62	0.60	0.61	0.68	0.64	0.63	0.65	0.62	0.65	0.66
FTNT	0.21	0.37	0.51	0.51	0.46	0.58	0.68	0.59	1.00	0.57	0.56	0.58	0.61	0.59	0.63	0.63	0.59	0.63	0.67	0.70
RPD	0.16	0.42	0.37	0.42	0.48	0.48	0.55	0.59	0.57	1.00	0.63	0.64	0.68	0.63	0.72	0.63	0.72	0.66	0.64	0.67
OKTA	0.23	0.43	0.40	0.36	0.49	0.49	0.55	0.62	0.56	0.63	1.00	0.67	0.65	0.70	0.62	0.69	0.67	0.67	0.69	0.69
S	0.24	0.40	0.36	0.41	0.44	0.46	0.58	0.60	0.58	0.64	0.67	1.00	0.67	0.67	0.63	0.69	0.69	0.70	0.76	0.75
CYBR	0.20	0.38	0.43	0.40	0.48	0.49	0.61	0.61	0.61	0.68	0.65	0.67	1.00	0.67	0.68	0.69	0.69	0.70	0.71	0.73
ESTC	0.21	0.42	0.35	0.41	0.49	0.50	0.57	0.68	0.59	0.63	0.70	0.67	0.67	1.00	0.63	0.76	0.69	0.75	0.70	0.73
QLYS	0.20	0.43	0.46	0.50	0.52	0.57	0.62	0.64	0.63	0.72	0.62	0.63	0.68	0.63	1.00	0.62	0.69	0.65	0.67	0.69
DDOG	0.23	0.38	0.38	0.41	0.45	0.50	0.61	0.63	0.63	0.63	0.69	0.69	0.69	0.76	0.62	1.00	0.65	0.77	0.71	0.77
VRNS	0.25	0.44	0.41	0.48	0.48	0.51	0.56	0.65	0.59	0.72	0.67	0.69	0.69	0.69	0.69	0.65	1.00	0.68	0.67	0.70
NET	0.24	0.40	0.38	0.42	0.49	0.52	0.58	0.62	0.63	0.66	0.67	0.70	0.70	0.75	0.65	0.77	0.68	1.00	0.73	0.77
CRWD	0.22	0.41	0.45	0.41	0.46	0.50	0.69	0.65	0.67	0.64	0.69	0.76	0.71	0.70	0.67	0.71	0.67	0.73	1.00	0.81
ZS	0.22	0.41	0.42	0.44	0.47	0.53	0.69	0.66	0.70	0.67	0.69	0.75	0.73	0.73	0.69	0.77	0.70	0.77	0.81	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cybersecurity stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Cybersecurity stocks показал максимальную просадку в 57.42%, зарегистрированную 3 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-57.42%	10 нояб. 2021 г.	371	3 мая 2023 г.	—	—	—
-13.01%	23 сент. 2021 г.	8	4 окт. 2021 г.	19	29 окт. 2021 г.	27
-4.28%	12 июл. 2021 г.	4	15 июл. 2021 г.	5	22 июл. 2021 г.	9
-3.85%	6 авг. 2021 г.	4	11 авг. 2021 г.	8	23 авг. 2021 г.	12
-2.18%	8 сент. 2021 г.	5	14 сент. 2021 г.	2	16 сент. 2021 г.	7

График волатильности

Текущая волатильность Cybersecurity stocks составляет 8.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Cybersecurity stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Cybersecurity stocks

Распределение активов

Доходность

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Дивидендный доход

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Таблица корреляции активов

График просадок

Максимальные просадки

График волатильности

0 комментариев