Cybersecurity stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Cybersecurity stocks

Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

The Cybersecurity stocks portfolio consists of companies specializing in providing solutions to protect against online security threats such as hacking, data breaches, and cyber-attacks. The companies in this portfolio focus on developing and selling products such as firewalls, antivirus software, SIEM, and XDR solutions. With the increasing reliance on technology and the internet, there is a growing demand for cybersecurity solutions, making this portfolio an attractive option for investors seeking growth in a rapidly expanding market.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ARQQ Arqit Quantum Inc.	Technology	5%
ATEN A10 Networks, Inc.	Technology	5%
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	Technology	5%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	5%
CYBR CyberArk Software Ltd.	Technology	5%
DDOG Datadog, Inc.	Technology	5%
ESTC Elastic N.V.	Technology	5%
FFIV F5 Networks, Inc.	Technology	5%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	5%
NET Cloudflare, Inc.	Technology	5%
OKTA Okta, Inc.	Technology	5%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	5%
QLYS Qualys, Inc.	Technology	5%
RDWR Radware Ltd.	Technology	5%
RPD Rapid7, Inc.	Technology	5%
S SentinelOne, Inc.	Technology	5%
SPLK Splunk Inc.	Technology	5%
TLS Telos Corporation	Technology	5%
VRNS Varonis Systems, Inc.	Technology	5%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cybersecurity stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Cybersecurity stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 сент. 2021 г., начальной даты ARQQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.05%	0.89%	11.19%	30.12%	13.82%	11.14%
Cybersecurity stocks	10.53%	3.76%	10.12%	25.16%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	14.25%	-15.36%	15.16%	22.47%	8.49%	8.59%
NET Cloudflare, Inc.	15.75%	6.13%	29.56%	32.36%	41.04%	N/A
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	38.37%	13.91%	1.14%	70.07%	45.89%	N/A
ESTC Elastic N.V.	-21.68%	8.21%	-19.31%	14.55%	2.64%	N/A
CYBR CyberArk Software Ltd.	43.80%	5.01%	28.13%	65.44%	21.42%	22.15%
FTNT Fortinet, Inc.	55.12%	11.99%	48.08%	74.90%	34.66%	32.64%
OKTA Okta, Inc.	-17.70%	-0.41%	-26.50%	3.40%	-10.27%	N/A
PANW Palo Alto Networks, Inc.	31.60%	3.53%	24.51%	48.93%	36.52%	26.80%
QLYS Qualys, Inc.	-27.93%	14.80%	-2.12%	-21.29%	10.07%	15.60%
RDWR Radware Ltd.	37.77%	-1.12%	11.99%	50.89%	-0.34%	1.33%
RPD Rapid7, Inc.	-31.66%	-1.96%	2.47%	-25.53%	-6.69%	N/A
S SentinelOne, Inc.	0.66%	4.78%	22.48%	58.64%	N/A	N/A
SPLK Splunk Inc.	2.99%	0.00%	0.00%	3.71%	N/A	N/A
ZS Zscaler, Inc.	-7.76%	7.55%	15.47%	6.46%	35.22%	N/A
DDOG Datadog, Inc.	9.91%	4.13%	9.06%	19.36%	27.32%	N/A
VRNS Varonis Systems, Inc.	9.41%	-16.64%	13.26%	26.35%	14.39%	20.05%
TLS Telos Corporation	-13.70%	-17.32%	-21.84%	-18.60%	N/A	N/A
ATEN A10 Networks, Inc.	26.64%	12.82%	9.30%	37.83%	20.86%	15.61%
ARQQ Arqit Quantum Inc.	-37.64%	24.41%	-26.10%	-49.03%	N/A	N/A
FFIV F5 Networks, Inc.	33.91%	10.20%	38.19%	45.95%	10.98%	6.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cybersecurity stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.99%	7.81%	-4.06%	-8.71%	-1.74%	7.25%	0.05%	-0.02%	-1.09%	0.66%			10.53%
2023	4.14%	3.07%	1.60%	-11.19%	22.29%	-4.09%	5.32%	-1.39%	-0.21%	-5.41%	20.23%	9.18%	46.15%
2022	-15.55%	4.82%	1.63%	-15.45%	-12.79%	-5.30%	3.82%	2.86%	-9.34%	2.55%	-9.42%	-6.75%	-47.32%
2021									-3.67%	15.50%	-4.91%	-4.39%	1.16%

Комиссия

Комиссия Cybersecurity stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Cybersecurity stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Cybersecurity stocks

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	0.95	1.24	1.22	1.22	4.04
NET Cloudflare, Inc.	0.70	1.29	1.17	0.47	1.62
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	1.53	2.03	1.29	1.59	3.99
ESTC Elastic N.V.	0.29	0.88	1.14	0.28	0.72
CYBR CyberArk Software Ltd.	2.35	3.23	1.41	3.35	8.40
FTNT Fortinet, Inc.	1.98	3.29	1.42	2.14	7.39
OKTA Okta, Inc.	0.14	0.53	1.07	0.08	0.32
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.30	1.61	1.30	1.86	3.90
QLYS Qualys, Inc.	-0.53	-0.63	0.92	-0.49	-0.75
RDWR Radware Ltd.	1.25	2.42	1.27	0.78	6.00
RPD Rapid7, Inc.	-0.61	-0.65	0.91	-0.32	-0.84
S SentinelOne, Inc.	1.18	1.71	1.24	0.78	2.75
SPLK Splunk Inc.	2.26	4.50	2.11	0.30	28.63
ZS Zscaler, Inc.	0.21	0.54	1.08	0.16	0.37
DDOG Datadog, Inc.	0.62	1.01	1.13	0.47	2.04
VRNS Varonis Systems, Inc.	0.81	1.38	1.17	0.60	3.06
TLS Telos Corporation	-0.19	0.50	1.07	-0.22	-0.97
ATEN A10 Networks, Inc.	1.21	1.97	1.26	1.09	3.43
ARQQ Arqit Quantum Inc.	-0.42	-0.04	1.00	-0.46	-0.94
FFIV F5 Networks, Inc.	1.83	2.76	1.40	1.39	6.80

Cybersecurity stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.81 до 2.65, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Cybersecurity stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cybersecurity stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.

	TTM	2023	2022	2021
Портфель	0.07%	0.09%	0.06%	0.02%
Активы портфеля:
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NET Cloudflare, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESTC Elastic N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CYBR CyberArk Software Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OKTA Okta, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QLYS Qualys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RDWR Radware Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RPD Rapid7, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
S SentinelOne, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPLK Splunk Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZS Zscaler, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DDOG Datadog, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRNS Varonis Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLS Telos Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATEN A10 Networks, Inc.	1.46%	1.82%	1.26%	0.30%
ARQQ Arqit Quantum Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FFIV F5 Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cybersecurity stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Cybersecurity stocks показал максимальную просадку в 57.42%, зарегистрированную 3 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cybersecurity stocks составляет 25.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-57.42%	10 нояб. 2021 г.	371	3 мая 2023 г.	—	—	—
-13.1%	23 сент. 2021 г.	8	4 окт. 2021 г.	19	29 окт. 2021 г.	27
-2.16%	1 нояб. 2021 г.	2	2 нояб. 2021 г.	2	4 нояб. 2021 г.	4
-2.14%	10 сент. 2021 г.	3	14 сент. 2021 г.	2	16 сент. 2021 г.	5
-1.09%	17 сент. 2021 г.	1	17 сент. 2021 г.	2	21 сент. 2021 г.	3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cybersecurity stocks составляет 7.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Cybersecurity stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ARQQ	TLS	CHKP	ATEN	RDWR	SPLK	FFIV	PANW	FTNT	RPD	OKTA	CYBR	QLYS	DDOG	ESTC	VRNS	S	CRWD	NET	ZS
ARQQ	1.00	0.20	0.15	0.21	0.19	0.18	0.17	0.21	0.19	0.17	0.25	0.21	0.21	0.21	0.20	0.25	0.25	0.20	0.23	0.22
TLS	0.20	1.00	0.25	0.32	0.31	0.34	0.33	0.28	0.31	0.39	0.38	0.36	0.38	0.33	0.38	0.41	0.38	0.34	0.33	0.36
CHKP	0.15	0.25	1.00	0.31	0.36	0.36	0.44	0.47	0.49	0.39	0.39	0.43	0.46	0.36	0.34	0.42	0.38	0.42	0.36	0.43
ATEN	0.21	0.32	0.31	1.00	0.47	0.39	0.54	0.39	0.49	0.44	0.36	0.39	0.52	0.39	0.41	0.47	0.40	0.38	0.40	0.43
RDWR	0.19	0.31	0.36	0.47	1.00	0.38	0.50	0.37	0.41	0.47	0.46	0.43	0.49	0.43	0.47	0.46	0.42	0.43	0.48	0.45
SPLK	0.18	0.34	0.36	0.39	0.38	1.00	0.45	0.49	0.51	0.49	0.53	0.53	0.55	0.53	0.58	0.55	0.53	0.55	0.54	0.57
FFIV	0.17	0.33	0.44	0.54	0.50	0.45	1.00	0.48	0.55	0.49	0.50	0.50	0.56	0.49	0.49	0.53	0.50	0.49	0.52	0.53
PANW	0.21	0.28	0.47	0.39	0.37	0.49	0.48	1.00	0.64	0.52	0.52	0.59	0.57	0.57	0.55	0.53	0.57	0.65	0.56	0.67
FTNT	0.19	0.31	0.49	0.49	0.41	0.51	0.55	0.64	1.00	0.53	0.55	0.57	0.57	0.56	0.54	0.55	0.57	0.62	0.61	0.65
RPD	0.17	0.39	0.39	0.44	0.47	0.49	0.49	0.52	0.53	1.00	0.59	0.62	0.70	0.60	0.60	0.67	0.62	0.59	0.63	0.65
OKTA	0.25	0.38	0.39	0.36	0.46	0.53	0.50	0.52	0.55	0.59	1.00	0.62	0.59	0.65	0.66	0.65	0.68	0.65	0.65	0.67
CYBR	0.21	0.36	0.43	0.39	0.43	0.53	0.50	0.59	0.57	0.62	0.62	1.00	0.62	0.64	0.62	0.65	0.66	0.66	0.66	0.69
QLYS	0.21	0.38	0.46	0.52	0.49	0.55	0.56	0.57	0.57	0.70	0.59	0.62	1.00	0.58	0.59	0.65	0.60	0.60	0.60	0.65
DDOG	0.21	0.33	0.36	0.39	0.43	0.53	0.49	0.57	0.56	0.60	0.65	0.64	0.58	1.00	0.71	0.60	0.68	0.68	0.75	0.73
ESTC	0.20	0.38	0.34	0.41	0.47	0.58	0.49	0.55	0.54	0.60	0.66	0.62	0.59	0.71	1.00	0.64	0.66	0.66	0.71	0.71
VRNS	0.25	0.41	0.42	0.47	0.46	0.55	0.53	0.53	0.55	0.67	0.65	0.65	0.65	0.60	0.64	1.00	0.66	0.62	0.64	0.65
S	0.25	0.38	0.38	0.40	0.42	0.53	0.50	0.57	0.57	0.62	0.68	0.66	0.60	0.68	0.66	0.66	1.00	0.73	0.69	0.72
CRWD	0.20	0.34	0.42	0.38	0.43	0.55	0.49	0.65	0.62	0.59	0.65	0.66	0.60	0.68	0.66	0.62	0.73	1.00	0.71	0.78
NET	0.23	0.33	0.36	0.40	0.48	0.54	0.52	0.56	0.61	0.63	0.65	0.66	0.60	0.75	0.71	0.64	0.69	0.71	1.00	0.75
ZS	0.22	0.36	0.43	0.43	0.45	0.57	0.53	0.67	0.65	0.65	0.67	0.69	0.65	0.73	0.71	0.65	0.72	0.78	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 сент. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Cybersecurity stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество