PortfoliosLab logo

Cybersecurity stocks

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

The Cybersecurity stocks portfolio consists of companies specializing in providing solutions to protect against online security threats such as hacking, data breaches, and cyber-attacks. The companies in this portfolio focus on developing and selling products such as firewalls, antivirus software, SIEM, and XDR solutions. With the increasing reliance on technology and the internet, there is a growing demand for cybersecurity solutions, making this portfolio an attractive option for investors seeking growth in a rapidly expanding market.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

0.09%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cybersecurity stocks в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $6,472 при доходности около -35.28%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.30%
6.48%
Cybersecurity stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Cybersecurity stocks на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 0.83% с начала года и доходность в -22.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%-5.28%-5.28%
Cybersecurity stocks-10.90%0.83%-22.12%-34.26%-22.46%-22.46%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
2.54%2.39%8.09%-5.64%6.42%6.42%
NET
Cloudflare, Inc.
-20.25%20.61%-10.53%-42.70%-32.14%-32.14%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
14.45%26.43%-25.57%-29.81%-31.03%-31.03%
ESTC
Elastic N.V.
-11.79%6.60%-34.74%-29.03%-43.50%-43.50%
CYBR
CyberArk Software Ltd.
-6.12%8.26%-8.38%-6.45%4.46%4.46%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.05%25.22%20.46%2.88%15.80%15.80%
OKTA
Okta, Inc.
8.48%22.68%34.04%-46.19%-46.54%-46.54%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
11.16%35.53%5.29%2.43%28.18%28.18%
QLYS
Qualys, Inc.
1.91%8.05%-21.79%-4.89%11.49%11.49%
RDWR
Radware Ltd.
-9.24%2.94%-12.30%-35.40%-21.53%-21.53%
RPD
Rapid7, Inc.
-22.28%14.13%-27.24%-60.51%-40.64%-40.64%
S
SentinelOne, Inc.
-9.49%3.29%-45.91%-57.00%-45.46%-45.46%
SPLK
Splunk Inc.
-16.35%3.55%-4.63%-24.37%-24.63%-24.63%
ZS
Zscaler, Inc.
-22.54%-5.73%-40.06%-49.05%-34.24%-34.24%
DDOG
Datadog, Inc.
-19.72%-6.64%-28.04%-48.11%-21.62%-21.62%
VRNS
Varonis Systems, Inc.
-7.14%5.97%-11.66%-35.79%-38.10%-38.10%
TLS
Telos Corporation
-45.25%-52.46%-78.60%-73.44%-78.67%-78.67%
ATEN
A10 Networks, Inc.
-2.71%-13.06%12.87%10.20%16.88%16.88%
ARQQ
Arqit Quantum Inc.
-60.95%-72.31%-88.27%-93.96%-73.83%-73.83%
FFIV
F5 Networks, Inc.
-4.41%-1.94%-6.57%-28.66%-15.22%-15.22%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Cybersecurity stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.75. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.75
-0.43
Cybersecurity stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Cybersecurity stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.


ПериодTTM20222021

Дивидендный доход

0.09%0.06%0.02%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-53.75%
-18.34%
Cybersecurity stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cybersecurity stocks с января 2010 показал максимальную просадку в 57.31%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.31%10 нояб. 2021 г.2905 янв. 2023 г.
-13.01%23 сент. 2021 г.84 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.27
-4.28%12 июл. 2021 г.415 июл. 2021 г.522 июл. 2021 г.9
-3.85%6 авг. 2021 г.411 авг. 2021 г.823 авг. 2021 г.12
-2.18%8 сент. 2021 г.514 сент. 2021 г.216 сент. 2021 г.7
-2.16%1 нояб. 2021 г.22 нояб. 2021 г.24 нояб. 2021 г.4
-1.31%26 июл. 2021 г.227 июл. 2021 г.128 июл. 2021 г.3
-1.16%17 сент. 2021 г.117 сент. 2021 г.221 сент. 2021 г.3
-0.78%31 авг. 2021 г.21 сент. 2021 г.12 сент. 2021 г.3
-0.7%30 июл. 2021 г.130 июл. 2021 г.12 авг. 2021 г.2

График волатильности

На текущий момент Cybersecurity stocks показывает волатильность на уровне 100.16%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
29.83%
21.17%
Cybersecurity stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля