PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Cybersecurity stocks

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

The Cybersecurity stocks portfolio consists of companies specializing in providing solutions to protect against online security threats such as hacking, data breaches, and cyber-attacks. The companies in this portfolio focus on developing and selling products such as firewalls, antivirus software, SIEM, and XDR solutions. With the increasing reliance on technology and the internet, there is a growing demand for cybersecurity solutions, making this portfolio an attractive option for investors seeking growth in a rapidly expanding market.

Распределение активов


CHKP 5%NET 5%CRWD 5%ESTC 5%CYBR 5%FTNT 5%OKTA 5%PANW 5%QLYS 5%RDWR 5%RPD 5%S 5%SPLK 5%ZS 5%DDOG 5%VRNS 5%TLS 5%ATEN 5%ARQQ 5%FFIV 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
Technology5%
NET
Cloudflare, Inc.
Technology5%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
Technology5%
ESTC
Elastic N.V.
Technology5%
CYBR
CyberArk Software Ltd.
Technology5%
FTNT
Fortinet, Inc.
Technology5%
OKTA
Okta, Inc.
Technology5%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology5%
QLYS
Qualys, Inc.
Technology5%
RDWR
Radware Ltd.
Technology5%
RPD
Rapid7, Inc.
Technology5%
S
SentinelOne, Inc.
Technology5%
SPLK
Splunk Inc.
Technology5%
ZS
Zscaler, Inc.
Technology5%
DDOG
Datadog, Inc.
Technology5%
VRNS
Varonis Systems, Inc.
Technology5%
TLS
Telos Corporation
Technology5%
ATEN
A10 Networks, Inc.
Technology5%
ARQQ
Arqit Quantum Inc.
Technology5%
FFIV
F5 Networks, Inc.
Technology5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cybersecurity stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.80%
6.61%
Cybersecurity stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты S

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Cybersecurity stocks39.86%21.43%24.81%34.30%N/AN/A
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
14.57%4.17%16.61%9.91%6.36%9.02%
NET
Cloudflare, Inc.
69.56%21.47%22.11%75.83%N/AN/A
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
127.39%28.18%60.44%110.33%N/AN/A
ESTC
Elastic N.V.
119.03%58.32%66.86%117.59%10.32%N/A
CYBR
CyberArk Software Ltd.
54.69%12.36%33.46%45.99%21.95%N/A
FTNT
Fortinet, Inc.
6.01%3.45%-22.71%1.93%29.41%30.84%
OKTA
Okta, Inc.
8.27%9.18%2.71%19.53%3.48%N/A
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
105.82%21.18%32.81%72.30%37.64%32.53%
QLYS
Qualys, Inc.
65.49%8.96%46.68%59.81%19.73%22.85%
RDWR
Radware Ltd.
-19.85%5.18%-21.17%-22.10%-6.66%-0.54%
RPD
Rapid7, Inc.
63.80%13.34%17.57%83.51%12.18%N/A
S
SentinelOne, Inc.
59.84%50.65%70.47%65.39%N/AN/A
SPLK
Splunk Inc.
75.51%3.06%53.56%78.61%7.43%8.06%
ZS
Zscaler, Inc.
76.86%21.07%36.57%70.66%37.52%N/A
DDOG
Datadog, Inc.
55.52%43.70%22.14%66.68%N/AN/A
VRNS
Varonis Systems, Inc.
81.87%28.17%67.72%109.03%18.25%N/A
TLS
Telos Corporation
-7.66%62.63%74.72%11.37%N/AN/A
ATEN
A10 Networks, Inc.
-22.98%15.12%-12.46%-31.87%16.58%N/A
ARQQ
Arqit Quantum Inc.
-86.15%2.04%-65.75%-93.01%N/AN/A
FFIV
F5 Networks, Inc.
17.52%9.14%15.85%13.00%0.40%7.28%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202322.29%-4.09%5.32%-1.39%-0.21%-5.41%20.02%

Коэффициент Шарпа

Cybersecurity stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.07

Коэффициент Шарпа Cybersecurity stocks находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07
1.00
Cybersecurity stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cybersecurity stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.


TTM20222021
Cybersecurity stocks0.10%0.06%0.02%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
0.00%0.00%0.00%
NET
Cloudflare, Inc.
0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%
ESTC
Elastic N.V.
0.00%0.00%0.00%
CYBR
CyberArk Software Ltd.
0.00%0.00%0.00%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%
OKTA
Okta, Inc.
0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%
QLYS
Qualys, Inc.
0.00%0.00%0.00%
RDWR
Radware Ltd.
0.00%0.00%0.00%
RPD
Rapid7, Inc.
0.00%0.00%0.00%
S
SentinelOne, Inc.
0.00%0.00%0.00%
SPLK
Splunk Inc.
0.00%0.00%0.00%
ZS
Zscaler, Inc.
0.00%0.00%0.00%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%
VRNS
Varonis Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%
TLS
Telos Corporation
0.00%0.00%0.00%
ATEN
A10 Networks, Inc.
1.91%1.26%0.30%
ARQQ
Arqit Quantum Inc.
0.00%0.00%0.00%
FFIV
F5 Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Cybersecurity stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
0.50
NET
Cloudflare, Inc.
1.20
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
2.39
ESTC
Elastic N.V.
1.89
CYBR
CyberArk Software Ltd.
1.06
FTNT
Fortinet, Inc.
0.01
OKTA
Okta, Inc.
0.40
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
1.80
QLYS
Qualys, Inc.
1.82
RDWR
Radware Ltd.
-0.69
RPD
Rapid7, Inc.
1.41
S
SentinelOne, Inc.
0.94
SPLK
Splunk Inc.
1.96
ZS
Zscaler, Inc.
1.24
DDOG
Datadog, Inc.
1.05
VRNS
Varonis Systems, Inc.
2.84
TLS
Telos Corporation
0.18
ATEN
A10 Networks, Inc.
-0.81
ARQQ
Arqit Quantum Inc.
-0.72
FFIV
F5 Networks, Inc.
0.53

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ARQQTLSCHKPATENRDWRFFIVPANWSPLKFTNTRPDOKTASCYBRESTCQLYSDDOGVRNSNETCRWDZS
ARQQ1.000.230.170.200.170.150.210.180.210.160.230.240.200.210.200.230.250.240.220.22
TLS0.231.000.290.330.360.360.320.410.370.420.430.400.380.420.430.380.440.400.410.41
CHKP0.170.291.000.310.380.460.450.400.510.370.400.360.430.350.460.380.410.380.450.42
ATEN0.200.330.311.000.460.530.430.450.510.420.360.410.400.410.500.410.480.420.410.44
RDWR0.170.360.380.461.000.500.410.450.460.480.490.440.480.490.520.450.480.490.460.47
FFIV0.150.360.460.530.501.000.500.530.580.480.490.460.490.500.570.500.510.520.500.53
PANW0.210.320.450.430.410.501.000.580.680.550.550.580.610.570.620.610.560.580.690.69
SPLK0.180.410.400.450.450.530.581.000.590.590.620.600.610.680.640.630.650.620.650.66
FTNT0.210.370.510.510.460.580.680.591.000.570.560.580.610.590.630.630.590.630.670.70
RPD0.160.420.370.420.480.480.550.590.571.000.630.640.680.630.720.630.720.660.640.67
OKTA0.230.430.400.360.490.490.550.620.560.631.000.670.650.700.620.690.670.670.690.69
S0.240.400.360.410.440.460.580.600.580.640.671.000.670.670.630.690.690.700.760.75
CYBR0.200.380.430.400.480.490.610.610.610.680.650.671.000.670.680.690.690.700.710.73
ESTC0.210.420.350.410.490.500.570.680.590.630.700.670.671.000.630.760.690.750.700.73
QLYS0.200.430.460.500.520.570.620.640.630.720.620.630.680.631.000.620.690.650.670.69
DDOG0.230.380.380.410.450.500.610.630.630.630.690.690.690.760.621.000.650.770.710.77
VRNS0.250.440.410.480.480.510.560.650.590.720.670.690.690.690.690.651.000.680.670.70
NET0.240.400.380.420.490.520.580.620.630.660.670.700.700.750.650.770.681.000.730.77
CRWD0.220.410.450.410.460.500.690.650.670.640.690.760.710.700.670.710.670.731.000.81
ZS0.220.410.420.440.470.530.690.660.700.670.690.750.730.730.690.770.700.770.811.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.84%
-5.15%
Cybersecurity stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cybersecurity stocks показал максимальную просадку в 57.42%, зарегистрированную 3 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.42%10 нояб. 2021 г.3713 мая 2023 г.
-13.01%23 сент. 2021 г.84 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.27
-4.28%12 июл. 2021 г.415 июл. 2021 г.522 июл. 2021 г.9
-3.85%6 авг. 2021 г.411 авг. 2021 г.823 авг. 2021 г.12
-2.18%8 сент. 2021 г.514 сент. 2021 г.216 сент. 2021 г.7

График волатильности

Текущая волатильность Cybersecurity stocks составляет 8.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.58%
2.92%
Cybersecurity stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев