Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.53B
- Enterprise Value
- $2.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $623.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $491.56M
- EBITDA (12 мес.)
- -$113.83M
- Годовой диапазон
- $20.06 - $63.90
- Целевая цена
- $49.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -19.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -16.05%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Varonis Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Varonis Systems, Inc. (VRNS) показал доход в -34.54% с начала года и -46.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRNS составила 13.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Varonis Systems, Inc.
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -34.54%
- 6 месяцев
- -62.64%
- 1 год
- -46.92%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- -16.60%
- 10 лет*
- 13.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2014 г. с доходностью +37.9%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -38.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VRNS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2014 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший день был 29 окт. 2025 г. с доходностью -48.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.02% | -22.59% | -7.06% | -34.54% | |||||||||
| 2025 | 2.09% | -5.27% | -5.86% | 5.91% | 11.30% | 6.44% | 10.01% | 5.71% | -2.63% | -38.70% | -6.13% | -0.82% | -26.18% |
| 2024 | -0.88% | 13.19% | -7.15% | -7.25% | -1.81% | 11.66% | 14.93% | 2.67% | -0.18% | -10.85% | -0.81% | -11.07% | -1.88% |
| 2023 | 7.94% | 4.80% | -3.95% | -10.96% | 13.47% | 1.41% | 7.69% | 11.25% | -4.35% | 10.15% | 24.52% | 8.09% | 89.14% |
| 2022 | -23.62% | 17.02% | 9.04% | -9.13% | -23.45% | -11.34% | -13.27% | 7.55% | -3.03% | 0.94% | -20.66% | 12.71% | -50.92% |
| 2021 | 8.04% | 3.83% | -16.08% | 3.14% | -8.78% | 19.30% | 6.21% | 12.76% | -11.82% | 6.39% | -19.97% | -5.85% | -10.56% |
Метрики бенчмарка
Varonis Systems, Inc.: годовая альфа составляет 1.74%, бета — 1.28, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 03.03.2014.
- Эта акция участвовал в 98.99% снижения S&P 500 Index, но только в 66.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.74%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 66.39%
- Участие в снижении
- 98.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRNS имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VRNS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.90 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.39 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.40 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 6.61 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VRNS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Varonis Systems, Inc. показал максимальную просадку в 78.19%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Varonis Systems, Inc. составляет 70.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.19% | 8 сент. 2021 г. | 294 | 4 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -74.53% | 10 мар. 2014 г. | 485 | 9 февр. 2016 г. | 490 | 19 янв. 2018 г. | 975 |
| -44.74% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 73 | 1 июл. 2020 г. | 95 |
| -40.16% | 19 июн. 2018 г. | 137 | 3 янв. 2019 г. | 258 | 13 янв. 2020 г. | 395 |
| -38.71% | 17 февр. 2021 г. | 61 | 13 мая 2021 г. | 79 | 3 сент. 2021 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Varonis Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Varonis Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у VRNS коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у VRNS коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |