- ISIN
- US9222801022
- CUSIP
- 922280102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 28 февр. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.06B
- Enterprise Value
- $4.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $660.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $515.71M
- EBITDA (12 мес.)
- -$119.10M
- Годовой диапазон
- $19.70 - $63.90
- Целевая цена
- $38.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -24.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -30.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRNS
Varonis Systems, Inc. (VRNS) прибавил 6.8% с начала года. По цене $35 за акцию VRNS торгуется на 45.2% ниже 52-недельного максимума в $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRNS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $598.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Varonis Systems, Inc. (VRNS) показал доход в 6.80% с начала года и -29.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRNS составила 15.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Varonis Systems, Inc.
- 1 день
- 7.09%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- 15.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VRNS по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2014 г. с доходностью +37.9%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -38.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VRNS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2014 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший день был 29 окт. 2025 г. с доходностью -48.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.02% | -22.59% | -7.06% | 22.50% | 29.85% | 2.58% | 6.80% | ||||||
| 2025 | 2.09% | -5.27% | -5.86% | 5.91% | 11.30% | 6.44% | 10.01% | 5.71% | -2.63% | -38.70% | -6.13% | -0.82% | -26.18% |
| 2024 | -0.88% | 13.19% | -7.15% | -7.25% | -1.81% | 11.66% | 14.93% | 2.67% | -0.18% | -10.85% | -0.81% | -11.07% | -1.88% |
| 2023 | 7.94% | 4.80% | -3.95% | -10.96% | 13.47% | 1.41% | 7.69% | 11.25% | -4.35% | 10.15% | 24.52% | 8.09% | 89.14% |
| 2022 | -23.62% | 17.02% | 9.04% | -9.13% | -23.45% | -11.34% | -13.27% | 7.55% | -3.03% | 0.94% | -20.66% | 12.71% | -50.92% |
| 2021 | 8.04% | 3.83% | -16.08% | 3.14% | -8.78% | 19.30% | 6.21% | 12.76% | -11.82% | 6.39% | -19.97% | -5.85% | -10.56% |
Метрики бенчмарка
Varonis Systems, Inc. has an annualized alpha of 6.00%, beta of 1.27, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2014.
- This stock participated in 96.59% of S&P 500 Index downside but only 82.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.00%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 82.91%
- Участие в снижении
- 96.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRNS имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRNS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.46 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 10.92 | -11.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Varonis Systems, Inc. показал максимальную просадку в 78.19%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Varonis Systems, Inc. составляет 52.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -78.19%нояб. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -74.53%февр. 2016 г. | 1y 11mo | 1y 11mo | 3y 10moмарт 2014 г. - янв. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -44.74%март 2020 г. | 29d | 3mo 15d | 4mo 14dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -40.16%янв. 2019 г. | 6mo 18d | 1y 10d | 1y 6moиюнь 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -38.71%май 2021 г. | 2mo 25d | 3mo 23d | 6mo 18dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| VRNS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -56.78% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -9.10% | -59.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.11% | -18.90% | -49.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -25.43% | -52.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -33.92% | -44.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -3.21% | -49.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.38% | -10.71% | -26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 2.04% | +41.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Varonis Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Varonis Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у VRNS коэффициент P/S составляет 6.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у VRNS коэффициент P/B составляет 8.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VRNS
Добавьте Varonis Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRNS