PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мар. 2024 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9222801022
CUSIP922280102
СекторTechnology
ОтрасльSoftware—Infrastructure

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.54B
Прибыль на акцию-$0.92
PEG коэффициент4.64
Выручка (12 мес.)$499.16M
Валовая прибыль (12 мес.)$403.80M
EBITDA (12 мес.)-$105.52M
Годовой диапазон$22.34 - $52.30
Целевая цена$52.76
Процент коротких позиций6.39%
Коэффициент коротких позиций3.73

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Varonis Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
244.25%
175.94%
VRNS (Varonis Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с VRNS

Varonis Systems, Inc.

Популярные сравнения: VRNS с VOO, VRNS с LMB, VRNS с EDU, VRNS с EVR, VRNS с PRO, VRNS с NVDA, VRNS с COST, VRNS с MSFT

Доходность

Varonis Systems, Inc. показал доход в 11.51% с начала года и 80.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Varonis Systems, Inc. составила 11.00%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.60%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.51%7.57%
1 месяц11.19%3.48%
6 месяцев56.61%13.62%
1 год80.64%26.83%
5 лет (среднегодовая)21.20%13.14%
10 лет (среднегодовая)11.00%10.60%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.88%13.19%
202311.25%-4.35%10.15%24.52%8.09%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Varonis Systems, Inc. (VRNS) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VRNS
Varonis Systems, Inc.
2.38
^GSPC
S&P 500
2.35

Коэффициент Шарпа

Varonis Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.38
2.35
VRNS (Varonis Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


Varonis Systems, Inc. не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-31.22%
-0.12%
VRNS (Varonis Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Varonis Systems, Inc. показал максимальную просадку в 78.19%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Varonis Systems, Inc. составляет 31.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.19%8 сент. 2021 г.2944 нояб. 2022 г.
-74.53%10 мар. 2014 г.4859 февр. 2016 г.49019 янв. 2018 г.975
-44.74%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.731 июл. 2020 г.95
-40.16%19 июн. 2018 г.1373 янв. 2019 г.25813 янв. 2020 г.395
-38.71%17 февр. 2021 г.6113 мая 2021 г.793 сент. 2021 г.140

График волатильности

Текущая волатильность Varonis Systems, Inc. составляет 12.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
12.28%
3.33%
VRNS (Varonis Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)