75/25 portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
75/25 portfolio
Распределение активов
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2010 г., начальной даты VONE
Доходность по периодам
75/25 portfolio на 30 мая 2025 г. показал доходность в 1.06% с начала года и доходность в 9.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| 75/25 portfolio | 1.04% | 3.22% | -3.36% | 9.44% | 10.35% | 9.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
VHT Vanguard Health Care ETF | -3.75% | -4.91% | -9.99% | -4.62% | 5.81% | 7.28% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 5.73% | 0.64% | 0.49% | 12.41% | 10.78% | 8.56% |
VAW Vanguard Materials ETF | 2.00% | 2.85% | -9.42% | -2.75% | 11.89% | 7.50% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -4.48% | 9.88% | -4.52% | 19.19% | 14.76% | 12.57% |
VFH Vanguard Financials ETF | 4.39% | 5.16% | -1.80% | 25.47% | 18.99% | 11.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.91% | 10.86% | -1.87% | 14.45% | 19.37% | 19.84% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 6.39% | 8.88% | -2.52% | 15.88% | 17.80% | 11.49% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.30% | 1.12% | -7.18% | 13.84% | 6.90% | 5.35% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 2.66% | 8.17% | 2.57% | 20.85% | 12.33% | 8.11% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.10% | 2.57% | -0.61% | 17.02% | 9.41% | 9.73% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.95% | 6.47% | -1.83% | 14.66% | 15.58% | 12.47% |
QQQ Invesco QQQ | 1.69% | 9.18% | 2.15% | 15.66% | 18.08% | 17.69% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.05% | 2.49% | -3.95% | 11.29% | 13.96% | 10.33% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -0.21% | 4.05% | -5.39% | 12.45% | 12.71% | 11.15% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | -0.51% | 3.13% | -7.37% | 6.60% | 13.86% | 9.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.90% | 6.28% | -1.46% | 14.27% | 15.89% | 12.81% |
VDE Vanguard Energy ETF | -4.43% | 2.83% | -12.91% | -6.89% | 22.15% | 3.97% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.51% | -0.45% | -3.99% | 3.09% | -2.63% | 2.57% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.53% | -1.95% | -4.49% | 2.16% | -5.20% | 1.35% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 75/25 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.51% | 0.51% | -3.31% | -1.75% | 3.22% | 1.04% | |||||||
| 2024 | -0.09% | 2.57% | 3.31% | -3.98% | 3.86% | 1.31% | 2.77% | 2.21% | 2.16% | -2.16% | 5.36% | -4.35% | 13.16% |
| 2023 | 6.05% | -3.56% | 3.56% | 1.23% | -1.69% | 5.02% | 2.46% | -2.12% | -4.53% | -3.06% | 8.47% | 5.34% | 17.39% |
| 2022 | -3.86% | -1.80% | 2.66% | -7.68% | 1.03% | -7.22% | 7.81% | -3.60% | -8.85% | 5.84% | 6.12% | -4.51% | -14.79% |
| 2021 | -0.77% | 1.48% | 2.96% | 3.65% | 0.72% | 2.60% | 1.60% | 1.64% | -3.38% | 5.42% | -0.96% | 3.47% | 19.69% |
| 2020 | 0.75% | -5.72% | -11.03% | 11.59% | 3.89% | 1.55% | 5.21% | 3.34% | -2.95% | -1.81% | 10.31% | 2.96% | 17.09% |
| 2019 | 6.69% | 2.16% | 2.71% | 2.26% | -3.99% | 6.00% | 0.94% | 0.50% | 1.13% | 1.21% | 2.43% | 2.37% | 26.84% |
| 2018 | 3.03% | -4.17% | -0.91% | 0.27% | 1.94% | 0.73% | 2.68% | 2.29% | 0.21% | -5.60% | 1.39% | -5.68% | -4.29% |
| 2017 | 1.41% | 3.05% | -0.02% | 1.04% | 1.42% | 0.33% | 1.71% | 0.46% | 1.29% | 1.56% | 2.42% | 1.16% | 16.98% |
| 2016 | -3.02% | 0.48% | 6.49% | 0.87% | 1.13% | 2.25% | 3.11% | -0.35% | 0.18% | -2.22% | 0.88% | 2.05% | 12.14% |
| 2015 | -0.06% | 2.51% | -0.79% | 0.05% | 0.11% | -2.62% | 2.11% | -4.78% | -1.37% | 6.27% | -0.05% | -1.60% | -0.63% |
| 2014 | -0.98% | 3.75% | 0.74% | 1.27% | 2.10% | 1.97% | -1.34% | 3.99% | -2.16% | 2.62% | 2.03% | 0.45% | 15.19% |
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое
Комиссия
Комиссия 75/25 portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
QQQ
Invesco QQQРиск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 75/25 portfolio составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.29 | -0.34 | 0.96 | -0.31 | -0.72 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.95 | 1.34 | 1.17 | 1.31 | 4.22 |
VAW Vanguard Materials ETF | -0.14 | -0.09 | 0.99 | -0.14 | -0.40 |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73 | 1.20 | 1.16 | 0.70 | 2.00 |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.20 | 1.69 | 1.25 | 1.45 | 5.39 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.48 | 0.73 | 1.10 | 0.42 | 1.34 |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.76 | 1.18 | 1.15 | 0.74 | 2.48 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.77 | 1.17 | 1.15 | 0.60 | 2.46 |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.00 | 1.39 | 1.20 | 0.93 | 3.07 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 1.02 | 1.44 | 1.19 | 1.66 | 4.22 |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.75 | 1.06 | 1.15 | 0.69 | 2.58 |
QQQ Invesco QQQ | 0.62 | 0.92 | 1.13 | 0.60 | 1.94 |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.73 | 1.02 | 1.14 | 0.79 | 2.87 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 0.72 | 0.98 | 1.13 | 0.65 | 2.25 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.41 | 0.64 | 1.09 | 0.34 | 1.12 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.74 | 1.04 | 1.15 | 0.68 | 2.58 |
VDE Vanguard Energy ETF | -0.27 | -0.26 | 0.96 | -0.38 | -0.99 |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.27 | 0.43 | 1.05 | 0.13 | 0.61 |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.18 | 0.32 | 1.04 | 0.07 | 0.34 |
Загрузка...
Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 75/25 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.56% | 2.52% | 2.48% | 2.51% | 2.04% | 2.64% | 2.43% | 2.71% | 2.42% | 2.60% | 2.75% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.64% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.35% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.75% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.82% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.78% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.52% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 1.21% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.69% | 1.91% | 1.60% | 1.81% | 1.94% | 1.57% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.07% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% | 2.66% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.89% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.22% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.26% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.52% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.16% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.40% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.39% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.72% | 4.68% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
75/25 portfolio показал максимальную просадку в 28.98%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка 75/25 portfolio составляет 3.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.98% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 85 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -21.1% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
| -13.89% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 116 |
| -13.61% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.09% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 68 |
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 13.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | VCLT | BLV | VPU | VDE | VNQ | VDC | VOX | VHT | VGT | QQQ | VAW | VFH | VCR | VIS | VOOV | DIA | MGV | VONE | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | -0.12 | 0.47 | 0.60 | 0.63 | 0.68 | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 0.94 |
| VCLT | 0.02 | 1.00 | 0.92 | 0.19 | -0.09 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | -0.09 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.26 |
| BLV | -0.12 | 0.92 | 1.00 | 0.13 | -0.20 | 0.10 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.07 | -0.13 | -0.22 | -0.08 | -0.15 | -0.16 | -0.14 | -0.17 | -0.11 | -0.12 | 0.12 |
| VPU | 0.47 | 0.19 | 0.13 | 1.00 | 0.30 | 0.63 | 0.62 | 0.39 | 0.44 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.45 | 0.47 | 0.57 |
| VDE | 0.60 | -0.09 | -0.20 | 0.30 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.67 | 0.62 | 0.49 | 0.64 | 0.69 | 0.62 | 0.69 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
| VNQ | 0.63 | 0.19 | 0.10 | 0.63 | 0.38 | 1.00 | 0.62 | 0.52 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.70 |
| VDC | 0.68 | 0.08 | -0.02 | 0.62 | 0.39 | 0.62 | 1.00 | 0.53 | 0.63 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.65 | 0.68 | 0.71 |
| VOX | 0.78 | 0.06 | -0.05 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.58 | 0.70 | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 0.73 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.77 | 0.78 | 0.75 |
| VHT | 0.78 | 0.05 | -0.07 | 0.44 | 0.43 | 0.56 | 0.63 | 0.58 | 1.00 | 0.65 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.77 |
| VGT | 0.89 | 0.03 | -0.09 | 0.31 | 0.43 | 0.49 | 0.50 | 0.70 | 0.65 | 1.00 | 0.96 | 0.66 | 0.62 | 0.80 | 0.71 | 0.69 | 0.76 | 0.69 | 0.88 | 0.89 | 0.82 |
| QQQ | 0.90 | 0.05 | -0.07 | 0.32 | 0.42 | 0.50 | 0.53 | 0.73 | 0.69 | 0.96 | 1.00 | 0.65 | 0.61 | 0.84 | 0.70 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 0.89 | 0.90 | 0.84 |
| VAW | 0.81 | 0.00 | -0.13 | 0.41 | 0.67 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 1.00 | 0.76 | 0.72 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| VFH | 0.81 | -0.09 | -0.22 | 0.39 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.76 | 1.00 | 0.70 | 0.83 | 0.88 | 0.83 | 0.89 | 0.80 | 0.81 | 0.75 |
| VCR | 0.87 | 0.04 | -0.08 | 0.35 | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.73 | 0.64 | 0.80 | 0.84 | 0.72 | 0.70 | 1.00 | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 0.74 | 0.87 | 0.87 | 0.84 |
| VIS | 0.87 | -0.02 | -0.15 | 0.43 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.70 | 0.86 | 0.83 | 0.78 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.84 |
| VOOV | 0.89 | -0.02 | -0.16 | 0.50 | 0.69 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.84 | 0.88 | 0.76 | 0.88 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
| DIA | 0.92 | -0.01 | -0.14 | 0.47 | 0.62 | 0.61 | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.89 | 0.91 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 0.88 |
| MGV | 0.90 | -0.03 | -0.17 | 0.53 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.67 | 0.77 | 0.69 | 0.69 | 0.83 | 0.89 | 0.74 | 0.88 | 0.95 | 0.94 | 1.00 | 0.88 | 0.90 | 0.87 |
| VONE | 0.98 | 0.03 | -0.11 | 0.45 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.77 | 0.76 | 0.88 | 0.89 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 0.98 | 0.93 |
| VOO | 1.00 | 0.02 | -0.12 | 0.47 | 0.60 | 0.63 | 0.68 | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | 0.26 | 0.12 | 0.57 | 0.62 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2010 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя