Top Grabbers HRP Sortino optimized

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top Grabbers HRP Sortino optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +5.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Top Grabbers HRP Sortino optimized закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 19 дек. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -8.2%.

Top Grabbers HRP Sortino optimized has an annualized alpha of 45.86%, beta of 1.14, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2022.

• This portfolio captured 303.45% of S&P 500 Index gains but only 99.27% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Top Grabbers HRP Sortino optimized составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Top Grabbers HRP Sortino optimized имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Top Grabbers HRP Sortino optimized и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top Grabbers HRP Sortino optimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 7.07
• За всё время: 2.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Top Grabbers HRP Sortino optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.95%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top Grabbers HRP Sortino optimized показал максимальную просадку в 28.09%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка Top Grabbers HRP Sortino optimized составляет 9.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.