Top Grabbers HRP Sortino optimized

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top Grabbers HRP Sortino optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +5.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Top Grabbers HRP Sortino optimized закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 19 дек. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -7.4%.

Top Grabbers HRP Sortino optimized : годовая альфа составляет 51.84%, бета — 1.10, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 26.10.2022.

• Портфель участвовал в 327.16% роста S&P 500 Index, но только в 83.82% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Top Grabbers HRP Sortino optimized составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Top Grabbers HRP Sortino optimized имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top Grabbers HRP Sortino optimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 9.17
• За всё время: 2.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Top Grabbers HRP Sortino optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.28%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top Grabbers HRP Sortino optimized показал максимальную просадку в 28.11%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка Top Grabbers HRP Sortino optimized составляет 8.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.