- ISIN
- US97717W7864
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 16 июн. 2006 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $60M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции AIVI — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIVI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,719.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) показал доход в 13.96% с начала года и 26.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIVI составила 8.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 12.37%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AIVI по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AIVI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.00% | 6.51% | -6.79% | 4.42% | 1.61% | 0.93% | 2.09% | 13.96% | |||||
| 2025 | 4.17% | 3.21% | 3.80% | 5.34% | 3.76% | 2.83% | -0.58% | 4.70% | -0.33% | -0.51% | 3.30% | 3.68% | 38.68% |
| 2024 | -1.26% | 0.26% | 2.89% | -2.66% | 4.53% | -3.03% | 5.45% | 3.60% | 2.55% | -5.41% | -0.95% | -3.23% | 2.07% |
| 2023 | 8.15% | -1.29% | 1.75% | 4.29% | -5.13% | 3.99% | 3.17% | -3.52% | -2.35% | -2.69% | 6.76% | 4.65% | 18.11% |
| 2022 | 0.66% | -3.92% | -0.45% | -3.90% | 2.93% | -8.45% | 2.78% | -5.82% | -10.45% | 5.49% | 13.93% | -0.69% | -9.78% |
| 2021 | 0.72% | 2.25% | 2.94% | 1.47% | 2.99% | -1.34% | 0.70% | -0.76% | -3.30% | 1.30% | -3.11% | 5.44% | 9.33% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund has an annualized alpha of -2.45%, beta of 0.93, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2006.
- This ETF participated in 100.84% of S&P 500 Index downside but only 83.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.45% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.70, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.45%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 83.91%
- Участие в снижении
- 100.84%
Комиссия
Комиссия AIVI составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIVI имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIVI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.24 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.71 | -1.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree International Al Enhanced Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.93 | $2.44 | $1.95 | $2.05 | $1.56 | $2.32 | $1.42 | $1.84 | $1.59 | $1.59 | $1.49 | $1.61 |
Дивидендный доход | 5.10% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $1.70 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $2.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $2.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $2.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund показал максимальную просадку в 65.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2713 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.98%март 2009 г. | 1y 4mo | 10y 9mo | 12y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2019 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.42%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-28.05%окт. 2022 г. | 8mo 27d | 9mo 4d | 1y 5moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.88%авг. 2007 г. | 27d | 1mo 16d | 2mo 13dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-11.71%янв. 2025 г. | 3mo 12d | 1mo 24d | 5mo 6dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
Показатели просадок
| AIVI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -56.78% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.10% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.71% | -18.90% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -25.43% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -33.92% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -10.70% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.09% | +1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AIVI
Добавьте WisdomTree International Al Enhanced Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIVI