Defensive ETFs Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	25%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	25%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	15%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	15%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	10%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	5%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defensive ETFs Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Defensive ETFs Portfolio на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 7.81% с начала года и доходность в 6.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Defensive ETFs Portfolio	0.40%	1.90%	7.81%	7.52%	13.50%	9.69%	4.95%	6.92%
Активы портфеля:
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	-0.06%	0.80%	0.82%	1.24%	5.80%	5.30%	-0.21%	2.54%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-0.02%	0.19%	0.55%	0.80%	3.29%	4.15%	1.74%	1.65%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	-0.12%	0.16%	-0.29%	0.04%	3.43%	3.69%	0.01%	1.20%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.80%	1.97%	12.37%	11.19%	25.94%	18.06%	11.59%	11.95%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.65%	0.99%	11.10%	9.54%	8.93%	8.26%	6.65%	7.60%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	1.09%	-0.82%	5.04%	5.48%	12.50%	13.79%	9.41%	9.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Defensive ETFs Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.34%	3.81%	-2.65%	2.34%	0.33%	0.53%							7.81%
2025	1.46%	2.08%	-0.71%	-2.08%	0.93%	1.77%	0.13%	2.51%	0.42%	-0.38%	1.96%	-0.46%	7.79%
2024	0.10%	0.30%	2.88%	-2.70%	2.31%	0.04%	3.81%	2.17%	1.46%	-1.36%	2.85%	-3.71%	8.13%
2023	2.17%	-3.09%	1.62%	0.56%	-2.98%	2.10%	1.90%	-1.44%	-3.04%	-1.92%	4.97%	4.15%	4.66%
2022	-2.00%	-1.34%	0.39%	-3.43%	1.98%	-4.30%	3.28%	-2.57%	-5.89%	4.85%	5.07%	-2.03%	-6.49%
2021	-0.99%	1.16%	3.84%	1.57%	1.41%	-0.22%	1.10%	0.96%	-2.42%	2.10%	-0.94%	3.73%	11.68%

Метрики бенчмарка

Defensive ETFs Portfolio has an annualized alpha of 2.28%, beta of 0.38, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio participated in 44.72% of S&P 500 Index downside but only 43.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.38 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 2.28%

Бета: 0.38

R²: 0.73

Участие в росте: 43.83%

Участие в снижении: 44.72%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Defensive ETFs Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Defensive ETFs Portfolio имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defensive ETFs Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.34	1.86	+0.48
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.57	2.53	+1.04
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.43	1.34	+0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.31	2.53	+0.78
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.38	11.37	+1.01

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	30	0.97	1.43	1.17	1.55	4.37
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	85	2.43	3.97	1.50	3.64	14.45
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	28	0.96	1.47	1.17	1.13	3.18
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	81	2.37	3.37	1.42	3.70	13.81
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	19	0.59	0.94	1.11	0.79	1.52
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	25	0.81	1.18	1.15	1.30	2.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Defensive ETFs Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 2.34 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defensive ETFs Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.41%	3.59%	3.58%	3.22%	2.63%	2.16%	2.60%	2.74%	2.83%	2.36%	2.45%	2.53%
Активы портфеля:
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4.55%	4.48%	4.45%	3.99%	3.30%	2.30%	2.66%	3.29%	3.67%	3.10%	3.34%	3.47%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.68%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.86%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.19%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.53%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	2.67%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Defensive ETFs Portfolio показал максимальную просадку в 16.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-16.87%март 2020 г.	1mo 4d	2mo 17d	3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-13.58%сент. 2022 г.	8mo 28d	1y 5mo	2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-7.03%дек. 2018 г.	10mo 29d	1mo 21d	1y 15dянв. 2018 г. - февр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-6.88%апр. 2025 г.	4mo 7d	2mo 24d	7mo 1dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Откат 2015 года2015	-6.45%авг. 2015 г.	6mo 1d	6mo 4d	1yфевр. 2015 г. - февр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.35	1.30	1.30	1.30	1.31

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.31, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Defensive ETFs Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Defensive ETFs Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.49 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.59
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.78

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VYM: 0.87, а самая низкая у VGIT: -0.17.

-0.17

-0.09

0.13

0.40

0.58

0.82

0.87

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Defensive ETFs Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHD: 0.91, а самая низкая у VGIT: 0.14.

0.14

0.18

0.39

0.65

0.77

0.90

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SHY	VGIT	LQD	XLU	XLP	SCHD	VYM
SHY	1.00	0.82	0.61	0.14	0.03	-0.08	-0.09
VGIT	0.82	1.00	0.76	0.14	-0.02	-0.17	-0.18
LQD	0.61	0.76	1.00	0.27	0.15	0.09	0.09
XLU	0.14	0.14	0.27	1.00	0.58	0.48	0.52
XLP	0.03	-0.02	0.15	0.58	1.00	0.71	0.69
SCHD	-0.08	-0.17	0.09	0.48	0.71	1.00	0.95
VYM	-0.09	-0.18	0.09	0.52	0.69	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Defensive ETFs Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Defensive ETFs Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации