PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQD с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LQD и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.54% против 11.95% соответственно.


LQD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.16%
3 года*
5.30%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.54%

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQD и VYM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.82%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between LQD and VYM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.04

Over the past year, LQD and VYM have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

LQD vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LQDVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.70

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

13.81

-9.44

LQD vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQD и VYM

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VYM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LQDVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-56.98%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-6.69%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-14.46%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-15.84%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-35.21%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.52%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-7.18%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.80%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и VYM

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LQDVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.31%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

7.81%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

10.47%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

13.99%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.69%

16.35%

-7.66%

Сравнение комиссий LQD и VYM

LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и VYM

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VYM в 2.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.55%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы


LQD and VYM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (3.31%) compared to LQD (1.78%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.95% vs 2.54% for LQD. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.95% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.

LQD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.19% for VYM.

LQD is categorized as Corporate Bonds, while VYM is Dividend. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQD и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор