PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с XLU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.95%/yr vs 9.20%/yr for XLU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности VYM и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.20% соответственно.

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
25.94%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between VYM and XLU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.57

The correlation between VYM and XLU shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYM и XLU

Секторы
VYM
XLU

Финансовые услуги

20.5%

-

Технологии

17.7%

-

Здравоохранение

12.2%

-

Промышленность

12.1%

-

Энергетика

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Коммунальные услуги

5.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

VYM
20.5%
XLU

-

Технологии

VYM
17.7%
XLU

-

Здравоохранение

VYM
12.2%
XLU

-

Промышленность

VYM
12.1%
XLU

-

Энергетика

VYM
9.8%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
XLU

-

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
XLU
100.0%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
XLU

-

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
XLU

-

Недвижимость

VYM
0.0%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

VYM vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.81

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.18

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.30

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

2.80

+11.01

VYM vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и XLU

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-51.98%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-9.18%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-17.26%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-25.26%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-36.07%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-6.05%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-10.22%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.25%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и XLU

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.31%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.59%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

11.68%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

14.66%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

17.34%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

19.27%

-2.92%

Сравнение комиссий VYM и XLU

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и XLU

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности XLU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

VYM and XLU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.95% vs 9.20% for XLU. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.95% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XLU.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.19% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while XLU is Utilities Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.08% for XLU.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор