Сравнение VGIT с SHY
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index while SHY tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGIT returned 1.20%/yr vs 1.65%/yr for SHY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for SHY.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и SHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.65% соответственно.
VGIT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.20%
SHY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам VGIT и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.29% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.55% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Correlation
The correlation between VGIT and SHY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.81 |
The correlation between VGIT and SHY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. SHY — Ранг доходности на риск
VGIT
SHY
Сравнение VGIT c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGIT | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.64 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 14.45 | -11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGIT и SHY
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и SHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -5.71% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -0.89% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -0.97% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -5.71% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | -5.71% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.18% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -0.52% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.22% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и SHY
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.40% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 0.95% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 1.33% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 1.99% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 1.57% | +2.93% |
Сравнение комиссий VGIT и SHY
VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и SHY
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SHY в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VGIT and SHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGIT has higher volatility (1.15%) compared to SHY (0.40%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs SHY's -5.71%.
On 10-year performance, SHY leads with 1.65% vs 1.20% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SHY has performed better with a 1.65% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.
VGIT has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.68% for SHY.
VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.15% for SHY.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и SHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор