PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VGIT и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 1.31% против 11.22% соответственно.

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий VGIT и VYM

И VGIT, и VYM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VGIT vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.70

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.56

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

6.86

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.69

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между VGIT и VYM составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и VYM

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и VYM

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-56.98%

+40.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-11.32%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-15.84%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-35.21%

+19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-4.91%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.25%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.57%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.60%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

7.96%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

15.14%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

13.97%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

16.33%

-11.83%