2026 | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	12.50%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	12.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12.50%
DD DuPont de Nemours, Inc.	Basic Materials	12.50%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	12.50%
FSLR First Solar, Inc.	Technology	12.50%
IVZ Invesco Ltd.	Financial Services	12.50%
CFG Citizens Financial Group, Inc.	Financial Services	12.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2026	0.46%	7.33%	27.58%	29.77%	87.97%	41.38%	28.02%	—
Активы портфеля:
ASML ASML Holding N.V.	-1.89%	24.09%	74.80%	73.02%	146.81%	37.59%	22.97%	36.00%
CFG Citizens Financial Group, Inc.	1.71%	11.16%	17.47%	17.51%	73.17%	39.70%	11.72%	16.52%
DD DuPont de Nemours, Inc.	3.03%	-1.41%	21.91%	19.73%	77.05%	20.30%	9.17%	—
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49%	9.04%	40.13%	46.37%	87.32%	34.29%	18.68%	—
FSLR First Solar, Inc.	-1.42%	14.54%	2.33%	4.91%	52.57%	10.90%	27.42%	18.76%
IVZ Invesco Ltd.	2.23%	6.64%	11.84%	11.89%	106.01%	26.94%	4.41%	5.38%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-8.83%	10.16%	17.38%	44.72%	71.13%	63.13%	67.95%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.68%	5.09%	40.22%	45.91%	103.01%	60.80%	31.30%	35.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.08%	1.96%	-6.64%	9.44%	12.61%	0.62%							27.58%
2025	2.75%	-4.66%	-7.90%	-3.01%	12.32%	10.05%	7.11%	4.74%	10.19%	7.54%	1.55%	3.57%	51.25%
2024	-0.56%	9.56%	8.91%	-4.51%	17.38%	1.62%	2.19%	1.30%	1.12%	-3.64%	2.93%	-3.50%	35.44%
2023	16.25%	-1.12%	5.18%	-3.51%	5.33%	5.00%	6.82%	-5.16%	-8.28%	-5.26%	11.43%	11.76%	41.44%
2022	-4.42%	-2.87%	1.25%	-15.71%	3.05%	-14.52%	15.93%	-2.44%	-10.18%	9.30%	21.36%	-8.32%	-13.78%
2021	6.82%	2.33%	4.30%	2.19%	4.93%	2.99%	-2.53%	5.68%	-4.35%	8.72%	1.35%	-1.55%	34.59%

Метрики бенчмарка

2026 has an annualized alpha of 14.41%, beta of 1.29, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2019.

This portfolio captured 187.75% of S&P 500 Index gains and 113.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 14.41%

Бета: 1.29

R²: 0.75

Участие в росте: 187.75%

Участие в снижении: 113.55%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026 имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.46	1.86	+1.60
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.05	2.53	+1.52
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.54	1.34	+0.21
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.77	2.53	+3.24
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	21.98	11.37	+10.61

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASML ASML Holding N.V.	95	3.27	3.70	1.45	7.83	21.08
CFG Citizens Financial Group, Inc.	91	2.67	3.32	1.44	3.82	11.76
DD DuPont de Nemours, Inc.	91	2.36	3.24	1.38	4.24	13.16
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	91	3.15	3.68	1.54	5.02	19.36
FSLR First Solar, Inc.	72	1.02	1.63	1.22	1.70	3.57
IVZ Invesco Ltd.	93	2.87	3.54	1.47	4.57	12.34
NVDA NVIDIA Corporation	74	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.71	3.30	1.40	5.48	19.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026 на 13 июн. 2026 г. составляет 3.46 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.73%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	13.73%	16.51%	1.90%	2.30%	2.09%	1.50%	1.72%	2.17%	1.93%	0.99%	1.12%	1.15%
Активы портфеля:
ASML ASML Holding N.V.	0.47%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
CFG Citizens Financial Group, Inc.	2.66%	2.94%	3.84%	5.07%	4.11%	3.30%	4.36%	3.35%	3.30%	1.52%	1.29%	1.53%
DD DuPont de Nemours, Inc.	101.24%	121.72%	1.99%	1.87%	1.92%	1.49%	1.69%	0.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	1.56%	2.26%	2.53%	2.66%	2.72%	2.17%	1.11%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSLR First Solar, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IVZ Invesco Ltd.	2.92%	3.18%	4.66%	6.15%	4.07%	2.89%	4.45%	6.84%	7.11%	3.15%	3.66%	3.17%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.83%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026 показал максимальную просадку в 40.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка 2026 составляет 2.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-40.36%март 2020 г.	27d	3mo 28d	4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-36.67%июль 2022 г.	7mo 16d	10mo 24d	1y 6moнояб. 2021 г. - май 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-27.76%апр. 2025 г.	5mo 25d	2mo 23d	8mo 18dокт. 2024 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2023 года2023	-18.70%окт. 2023 г.	2mo 28d	1mo 18d	4mo 16dиюль 2023 г. - дек. 2023 г.
Коррекция 2026 года2026	-14.90%март 2026 г.	1mo 3d	1mo 6d	2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.49	1.46	1.41	1.38

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.38, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2026 с S&P 500 Index

Корреляция 2026 с S&P 500 Index составляет 0.80 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.80
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ASML: 0.69, а самая низкая у FSLR: 0.42.

FSLR

0.42

CFG

0.57

0.61

0.62

0.64

0.67

0.69

0.69

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026. Самая высокая корреляция с портфелем у ASML: 0.78, а самая низкая у FSLR: 0.62.

FSLR

0.62

CFG

0.62

0.67

0.72

0.72

0.76

0.77

0.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FSLR	CFG	DD	NVDA	IVZ	TSM	ASML	FRDM
FSLR	1.00	0.27	0.34	0.33	0.35	0.36	0.40	0.40
CFG	0.27	1.00	0.58	0.26	0.69	0.34	0.33	0.44
DD	0.34	0.58	1.00	0.33	0.60	0.38	0.46	0.53
NVDA	0.33	0.26	0.33	1.00	0.36	0.66	0.65	0.53
IVZ	0.35	0.69	0.60	0.36	1.00	0.40	0.44	0.52
TSM	0.36	0.34	0.38	0.66	0.40	1.00	0.69	0.69
ASML	0.40	0.33	0.46	0.65	0.44	0.69	1.00	0.64
FRDM	0.40	0.44	0.53	0.53	0.52	0.69	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 июн. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации