Сравнение FRDM с CFG
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while CFG (Citizens Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FRDM returned 19.70%/yr vs 11.36%/yr for CFG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и CFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у CFG с доходностью 15.74%.
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
CFG
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 70.61%
- 3 года*
- 40.55%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам FRDM и CFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.23% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 15.74% | 38.60% | 38.01% | -11.01% | -13.37% | 37.02% | -6.73% | 18.74% |
Correlation
The correlation between FRDM and CFG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.44 |
The correlation between FRDM and CFG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. CFG — Ранг доходности на риск
FRDM
CFG
Сравнение FRDM c CFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | CFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.44 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 3.87 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 11.93 | +9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и CFG
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки CFG в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и CFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | CFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -65.60% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -18.32% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -29.08% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -56.19% | +26.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.48% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -17.90% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 5.94% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и CFG
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Citizens Financial Group, Inc. (CFG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | CFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 7.29% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 19.12% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 26.27% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 34.05% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 38.19% | -15.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и CFG
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CFG в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.70% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and CFG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (14.62%) compared to CFG (7.29%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs CFG's -65.60%.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и CFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор