PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с DD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с DD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, NVDA returned 64.54%/yr vs 8.16%/yr for DD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и DD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 18.70%.

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%

DD

1 день
0.30%
1 месяц
-4.49%
С начала года
18.70%
6 месяцев
17.59%
1 год
69.20%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и DD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.19%
DD
DuPont de Nemours, Inc.		18.70%28.77%1.04%14.36%-13.36%15.41%13.28%-14.90%

Correlation

The correlation between NVDA and DD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.33

The correlation between NVDA and DD shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.09T

DD:

$19.40B

EPS

NVDA:

$6.53

DD:

-$0.10

Коэффициент P/S

NVDA:

20.13

DD:

2.02

Коэффициент P/B

NVDA:

26.03

DD:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

DD:

$9.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

DD:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

DD:

$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

DuPont de Nemours, Inc.

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с DD:
DD с ETNDD с PPGDD с IPDD с PKXDD с VOODD с BASFYDD с WLK

Доходность на риск

NVDA vs. DD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DD
Ранг доходности на риск DD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDADDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.27

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.18

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.02

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

12.57

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. DD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа DD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDADDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.27

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.27

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.23

+0.39

Просадки

Сравнение просадок NVDA и DD

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и DD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDADDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-62.03%

-27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-17.31%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-37.84%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-40.22%

-26.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-7.40%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-14.58%

-21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

5.52%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и DD

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDADDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

9.34%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

22.88%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

30.67%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

29.95%

+21.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.85%

33.77%

+16.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и DD

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DD в 103.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DD
DuPont de Nemours, Inc.		103.98%121.72%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и DD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
1.68B
(NVDA) Общая выручка
(DD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и DD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и DuPont de Nemours, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
0
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

DD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

DD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

DD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and DD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to DD (9.34%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs DD's -62.03%.

DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и DD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор