Сравнение IVZ с DD
IVZ (Invesco Ltd.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. IVZ operates in Asset Management (Financial Services), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, IVZ returned 4.97%/yr vs 9.93%/yr for DD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 22.61%.
IVZ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 107.29%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 5.31%
DD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 22.61%
- 6 месяцев
- 21.37%
- 1 год
- 78.07%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVZ и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 12.54% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | -4.56% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 22.61% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between IVZ and DD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between IVZ and DD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IVZ:
-$0.62
DD:
-$0.10
IVZ:
2.07
DD:
2.08
IVZ:
$6.38B
DD:
$9.70B
IVZ:
$2.75B
DD:
$2.68B
IVZ:
$1.38B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVZ vs. DD — Ранг доходности на риск
IVZ
DD
Сравнение IVZ c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVZ | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 4.53 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 14.06 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVZ и DD
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVZ | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -62.03% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -17.31% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -37.84% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -40.22% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.35% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.97% | -14.55% | -21.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 5.57% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и DD
Текущая волатильность для Invesco Ltd. (IVZ) составляет 9.68%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что IVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVZ | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 10.86% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 23.70% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 31.10% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 30.08% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.42% | 34.32% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и DD
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DD в 100.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 100.66% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVZ Invesco Ltd. | 2.90% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVZ и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IVZ и DD
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
IVZ and DD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.86%) compared to IVZ (9.68%). In terms of maximum drawdown, IVZ dropped -83.91% vs DD's -62.03%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVZ и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор