Сравнение DD с ASML
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, DD returned 9.93%/yr vs 23.28%/yr for ASML. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 22.61%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 77.53%.
DD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 22.61%
- 6 месяцев
- 21.37%
- 1 год
- 78.07%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 26.03%
- С начала года
- 77.53%
- 6 месяцев
- 74.60%
- 1 год
- 150.66%
- 3 года*
- 39.28%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- 36.21%
Сравнение доходности по годам DD и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 22.61% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
ASML ASML Holding N.V. | 77.53% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 58.64% |
Correlation
The correlation between DD and ASML is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
DD:
$20.04B
ASML:
$730.00B
DD:
-$0.10
ASML:
€25.86
DD:
2.08
ASML:
18.75
DD:
1.43
ASML:
30.21
DD:
$9.70B
ASML:
€33.69B
DD:
$2.68B
ASML:
€17.72B
DD:
$1.54B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. ASML — Ранг доходности на риск
DD
ASML
Сравнение DD c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 8.49 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 22.87 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и ASML
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -90.00% | +27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -17.85% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -45.38% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -56.84% | +16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -0.36% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -28.12% | +13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 6.62% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и ASML
Текущая волатильность для DuPont de Nemours, Inc. (DD) составляет 10.86%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что DD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 17.28% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 34.59% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 42.70% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 42.45% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 38.73% | -4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и ASML
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 100.66%, что больше доходности ASML в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.46% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 100.66% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и ASML
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
DD and ASML have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.28%) compared to DD (10.86%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор