Сравнение CFG с FRDM
CFG (Citizens Financial Group, Inc.) is a stock, while FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Over the past 5 years, CFG returned 16.33%/yr vs 17.22%/yr for FRDM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFG и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFG показывает доходность 29.19%, а FRDM немного ниже – 28.51%.
CFG
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 10.60%
- 6 месяцев
- 24.50%
- С начала года
- 29.19%
- 1 год
- 63.52%
- 3 года*
- 44.37%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 17.82%
FRDM
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- 18.89%
- С начала года
- 28.51%
- 1 год
- 65.35%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFG и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 29.19% | 38.60% | 38.01% | -11.01% | -13.37% | 37.02% | -6.73% | 18.74% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 28.51% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.23% |
Correlation
The correlation between CFG and FRDM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.43 |
The correlation between CFG and FRDM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFG vs. FRDM — Ранг доходности на риск
CFG
FRDM
Сравнение CFG c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFG | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.89 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 13.41 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFG и FRDM
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFG | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -40.49% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -16.87% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.08% | -16.87% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.19% | -29.25% | -26.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.89% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -7.08% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 4.89% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и FRDM
Текущая волатильность для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) составляет 7.97%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что CFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFG | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 13.07% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 27.60% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 29.63% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 22.11% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.97% | 23.49% | +14.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и FRDM
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FRDM в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.42% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.69% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFG and FRDM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (13.07%) compared to CFG (7.97%). In terms of maximum drawdown, CFG dropped -65.60% vs FRDM's -40.49%.
CFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFG и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор