PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFG с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFG с FRDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFG (Citizens Financial Group, Inc.) is a stock, while FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Over the past 5 years, CFG returned 9.52%/yr vs 18.93%/yr for FRDM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFG и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFG показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 42.36%.

CFG

1 день
3.85%
1 месяц
-0.71%
С начала года
10.96%
6 месяцев
15.98%
1 год
64.22%
3 года*
38.20%
5 лет*
9.52%
10 лет*
14.75%

FRDM

1 день
-1.56%
1 месяц
12.02%
С начала года
42.36%
6 месяцев
50.70%
1 год
92.82%
3 года*
36.48%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFG и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CFG
Citizens Financial Group, Inc.		10.96%38.60%38.01%-11.01%-13.37%37.02%-6.73%21.74%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		42.36%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between CFG and FRDM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.44

The correlation between CFG and FRDM shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citizens Financial Group, Inc.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CFG:
CFG с RFCFG с USBCFG с KEYCFG с WALCFG с VOOCFG с SCHDCFG с IVV
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

CFG vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFG
Ранг доходности на риск CFG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFG c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFGFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.80

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.48

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

5.53

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

22.24

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFG vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFG на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFG и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFGFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.80

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.91

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.84

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CFG и FRDM

Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFGFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-40.49%

-25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-16.87%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.08%

-16.87%

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.19%

-29.25%

-26.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-2.83%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-7.09%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.19%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CFG и FRDM

Текущая волатильность для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) составляет 7.99%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что CFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFGFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

11.04%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

21.73%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.31%

24.57%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.06%

20.81%

+13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

22.77%

+15.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFG и FRDM

Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FRDM в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFG
Citizens Financial Group, Inc.		2.82%2.94%3.84%5.07%4.11%3.30%4.36%3.35%3.30%1.52%1.29%1.53%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.54%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFG and FRDM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.04%) compared to CFG (7.99%). In terms of maximum drawdown, CFG dropped -65.60% vs FRDM's -40.49%.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFG и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор